Chapitre 11: Classification spéciale

Question 1

5 éléments à prendre en compte territoire?

Answer 1

1. Expérience
2. Signal
3. Non-géographique
4. Géographique
5. Bruit

Question 2

Phases de la tarification des territoires?

Answer 2

1. Définir les frontières de chaque territoire
2. Déterminer le différentiel associé à chaque territoire

Question 3

Étapes de définir les frontières de chaque territoire?

Answer 3

URLU
1. Définir une unité géographique de base, qui soit relativement homogène et contienne assez d’observations dans chaque unité (ex: code postal 6 positions et code postal 3 positions)

2. Calculer le résidu pour chaque unité géographique à partir de données démogéographiques (densité de la population, score de crédit moyen, etc.) et de données géographiques (précipitations moyennes, taux de criminalité, etc.)
3. Effectuer un lissage géographique puisque le risque géographique a tendance à être similaire pour des unités près les unes des autres.
4. Grouper les unités en territoires avec l’objectif de minimiser l’hétérogénéité dans un même territoire, mais de le maximiser entre les différents territoires. (pourrait être grouper en quantile pour avoir un nombre d’unités d’exposition similaire par territoire)

Question 4

2 types de lissage spatial?

Answer 4

1. Basé sur la distance : lissage des données qui donne davantage de poids aux unités géographiques situées à proximité
2. Basé sur les unités adjacentes : lissage des données en utilisant les unités dans le voisinage immédiat

Question 5

Modèle à utiliser pour déterminer le différentiel indiqué lorsqu’il y a la variable territoire?

Answer 5

Méthode multivarié , puisque territoire est souvent fortement corrélé avec plusieurs autres variables

Question 6

Comment s’appelle le plus petit niveau d’assurance en responsabilité civile?

Answer 6

Limite de base

Question 7

Comment s’appelle les limites supérieures d’assurance en responsabilité civile?

Answer 7

Limites augmentées

Question 8

Caractéristiques des limites augmentées?

Answer 8

Très volatiles

Question 9

Analyse univarié ou multivarié pour limites augmentées?

Answer 9

Les 2

Question 10

Sinistres non censurées?

Answer 10

Si la base de données de l’assureur contient le montant total de la perte avant l’application de la limite de couverture

Question 11

Sinistres censurées?

Answer 11

Montants des pertes censurées à la limite de la police (après l’application de la limite). Utiliser le plus de données possibles sans le biais lié à l’écrêtement

Question 12

Quels sinistres devraient être utilisés pour calculer les facteurs de limites augmentées pour la période de police future?

Answer 12

Sinistres ultimes et projetés pour la période future

Question 13

Franchise?

Answer 13

Montant restant à la charge de l’assuré d’une réclamation.
L’assuré est donc responsable des premiers dollars de perte jusqu’à concurrence du montant de la franchise et l’assureur paiera le montant supérieur à la franchise, jusqu’à concurrence de la limite de police.

Question 14

2 types de franchise?

Answer 14

1. Franchise en dollars : spécifie un montant en-dessous duquel les sinistres ne sont pas couverts
2. Franchise en % : franchise exprimée en % du montant de couverture (ex: 5% de la couverture tremblement de terre en assurance habitation - pour un bâtiment de 500 000 $, la franchise sera de 0,05*500 000= 25 000 $

Question 15

Avantages des franchises?

Answer 15

RÉCI

1. Réduction de la prime : puisque l’assuré est prêt à assumer une portion des pertes en cas de réclamation
2. Élimine les petites réclamations de nuisance : sans franchise, l’assuré peut faire des demandes de réclamation pour tous les sinistres, même ceux où les frais de règlement de sinistres sont plus élevés que le montant de l’indemnité à verser à l’assuré. La franchise diminue donc la fréquence de ces petites réclamations de nuisance. L’assureur peut mieux contrôler ses frais de règlement de sinistres et donc offrir des primes plus basses.
3. Incitatif au contrôle des pertes : l’assuré a un incitatif financier à éviter d’avoir une perte comme il assume une partie des pertes
4. Contrôle l’exposition aux catastrophes : lorsqu’un assureur écrit un nombre élevé de polices dans une certaine région, l’assureur est
   exposé à une perte élevée en cas d’un évènement catastrophique dans cette région qui touche plusieurs assurés. En ayant des franchises élevées pour des périls à potentiel catastrophique (ex: tremblement de terre), l’assureur peut ainsi diminuer significativement son exposition au risque et réduire la probabilité de ne pas être en mesure de rencontrer ses obligations en cas de
   catastrophe.

Question 16

Méthodes pour déterminer les différentiels indiqués pour les différents niveaux de prime?

Answer 16

1. Méthode univariée : prime pure, taux de sinistre ou prime pure ajustée
2. Méthode de classification multivariée
3. Approche du ratio d’élimination des pertes

Question 17

Hypothèses du ratio d’élimination des pertes?

Answer 17

1. Toutes les frais de souscription sont variables.
2. Les frais de souscription variables sont % constant de la prime et ce pourcentage ne varie pas selon le niveau de franchise.
3. Le profit est un % constant de la prime et ce pourcentage ne varie pas selon le niveau de franchise.

Question 18

Qu’est-ce qui est assumé par l’approche du ratio d’élimination? (1)
Vérité sur ça?

Answer 18

Assume que la propension à réclamer d’un assuré sera la même pour tous les niveaux de franchise.

Pour un assuré ayant une perte, l’incitation de réclamer varie selon le niveau de franchise. Pour un sinistre de 1001$, un assuré avec une franchise de 250$ risque de réclamer tandis qu’un assuré avec une franchise de 1000$ risque de ne pas réclamer.

Question 19

Qu’est ce que le ratio d’élimination de pertes ne reconnait pas? (1)

Answer 19

Les assurés avec une petite fréquence de réclamation ont tendance à choisir une franchise plus élevée.

Or, l’approche de ratio d’élimination de pertes en ne reconnaissant pas cette particularité, peut conduire à une profitabilité plus élevée pour les polices avec franchise élevée que celle avec de basses franchises.

Question 20

Quelle variable est importante en assurance habitation?

Answer 20

1. Coût de reconstruction : montant nécessaire pour reconstruire l’habitation à neuf en cas de perte totale

Question 21

Sur quoi est basée le coût de reconstruction (par rapport aux questions posées à l’assuré)?

(pas la valeur marchande ni prix payé) (exclut le terrain)

Answer 21

1. Modèles de résidence (détachée, jumelée, etc.)
2. Nombre d’étages
3. Forme de la toiture, revêtement de la toiture
4. Finition extérieure
5. Etc.

Question 22

Qu’est-ce qu’indique l’assurance à la valeur?

Answer 22

Comment le montant d’assurance choisi par le client (la limte d’assurance) se situe par rapport au coût de reconstruction

Question 23

Montant d’assurance < coût de reconstruction?

Answer 23

Sous-assurance

Question 24

Quels sont les deux problèmes de la sous-assurance?

Answer 24

1. Client : le paiement d’assurance ne sera pas toujours suffisant pour couvrir les pertes
2. Compagnie d’assurance : la prime n’est pas suffisante pour couvrir les paiements espérés

Question 25

2 manières de régler la sous-assurance?

Answer 25

1. Clause de coassurance : pénaliser les assurés qui sont sous-assurés via le montant d’indemnité payable
2. Variation des taux selon le niveau d’assurance à la valeur : charger une ^rime qui tient réellement compte des sinistres espérés

Question 26

Comment les assureurs peuvent utiliser la clause de coassurance?

Answer 26

L’assureur peut demander un montant d’assurance minimal sans quoi le paiement sur les pertes couvertes sera diminué proportionnellement par le montant de sous-assurance.

Question 27

But d’une clause de coassurance?

Answer 27

Atteindre une plus grande équité parmi les assurés via les paiements de réclamations plutôt que via les taux

Question 28

Quelles sont les initiatives des compagnies d’assurance pour augmenter le niveau d’assurance à la valeur?

Answer 28

1. Certaines compagnies exigent tout simplement un montant d’assurance supérieur ou égal au coût de reconstruction
2. Certaines compagnies vont inclure une bonification du montant d’assurance (ex: 125% de la limite de police) si le montant d’assurance est supérieur ou égal au coût de reconstruction
3. Certaines compagnies vont même offrir un coût de reconstruction garanti si le montant d’assurance est supérieur ou égal au coût de reconstruction