Chapitre 11

Question 1

Vrai ou faux. La localisation géographique est un élément ayant un impact important sur l’expérience de réclamation.

Answer 1

Vrai

Question 2

Quelles sont les deux phases qui sont applicables lorsqu’on tarif selon les territoires ?

Answer 2

1. Définir les frontières de chaque territoire.
2. Déterminer le différentiel associé à chaque territoire.

Question 3

Que devons-nous établir d’avance pour définir les frontières de chaque territoire ?

Answer 3

Unité géographique de base qui est assez raffinée pour
* Être relativement homogène, et
* Contenir assez d’observations dans chaque unité

Question 4

Après avoir défini les unités géographique de base, quelle est la prochaine étape ?

Answer 4

On utilise un maximum de données liées à des données démographiques et des données géographiques pour finalement calculer le résidu pour chaque unité géographique.

Question 5

Pourquoi comme dernière étape à la définissions des frontières de chaque territoire nous devons effectuer un lissage géographique ?

Answer 5

Puisque le risque géographique a tendance à être similaire pour des unités près les uns des autres.

Question 6

Quels sont les deux types de lissage spatial ?

Answer 6

Basé sur la distance : Lissage des données qui donne davantage de poids aux unités géographiques situées à proximité.

Basé sur les unités adjacentes : Lissage des données en utilisant les unités dans le voisinage immédiat.

Question 7

Pourquoi groupons-nous les unités en territoire ?

Answer 7

On regroupe les unités en territoires avec l’objectif de miniser l’hétérogénéité dans un même territoire mais de maximiser l’hétérogénéité entre les différents territoires.

On pourrait regrouper les unités géographiques en quantiles afin d’avoir des territoires contenant chacun un nombre d’unités d’exposition similaire.

Question 8

Pourquoi est-il important d’utiliser des méthodes multivriées pour déterminer le différentiel indiqué pour chaque territoire ?

Answer 8

Parce que la variable territoire est habituellement fortement corrélée avec plusieurs autres variables.

Question 9

Qu’est-ce que la limite de base ?

Answer 9

Le plus petit niveau d’assurance

Question 10

Qu’est-ce que la limite augmentée et le facteur de limite augmentée ?

Answer 10

Limite supérieur d’assurance.

Surcharge que l’assureur devrait appliquer pour passer de la limite de base à une limite augmentée.

Question 11

Qu’est-ce que des sinistres non censurés ?

Answer 11

La base de données de l’assureur contient le montant total de la perte avant l’application de la limite couverture.

Question 12

Quelles sont les hypothèses des sinistres non censurés ?

Answer 12

• Tous les frais de souscription sont variables.
• Les frais de souscription variables sont % constant de la prime et ce % ne varie pas selon la limite choisie.
• Le profit est un % constant de la prime et ce % ne varie pas selon la limite choisie.
• La fréquence et la sévérité de perte sont indépendantes.
• La fréquence est la même peu importe la limite d’assurance.

Question 13

Qu’est-ce qu’une franchise ?

Answer 13

Le montant restant à la charge de l’assuré lors d’une réclamation.

Question 14

Quelles sont les deux types de franchises ?

Answer 14

1. Franchise en dollars
2. Franchise en %

Question 15

Définir la franchise en dollars.

Answer 15

Spécifie un montant en-dessous duquel les sinistres ne sont pas couverts.

Question 16

Définir la franchise en %.

Answer 16

Franchise exprimée en % du montant de couverture.

Question 17

Quels sont les avantages d’une franchise ?

Answer 17

1. Réduction de la prime
2. Élimine les petites réclamations de nuisance
3. Incitatif au contrôle des pertes
4. Contrôle l’exposition aux catastrophes

Question 18

Définir l’avantage “Réduction de la prime”.

Answer 18

Il s’agit d’un avantage pour l’assuré. Si ce dernier est prêt à assumer une portion des pertes en cas de sinistre, l’assureur est habituellement prêt à accorder un rabais sur la prime de sa police d’assurance.

Question 19

Définir l’avantage “Élimination des petites réclamations de nuisance”.

Answer 19

Avec une police sans franchise, il est avantageux pour l’assuré de faire une demande de réclamation pour tous les sinistres. POur une perte de faible montant, l’assureur encourue des frais de règlement de sinistres qui peuvent parfois être plus élevés que le montant de l’indemnité versée à l’assuré. Une franchise diminue donc la fréquence de ces petites réclamations de nuisance. Cela permet donc à l’assureur de mieux contrôler ses frais de règlement de sinistre et donc d’offrir des primes plus basses.

Question 20

Définir l’avantage “Incitatif au contrôle des pertes”.

Answer 20

Comme il assume une partie des pertes, l’assuré a un incitatif financier à éviter d’avoir une perte.

Question 21

Définir l’avantage “Contrôle de l’exposition aux catastrophes”.

Answer 21

Lorsqu’un assureur écrit un nombre élevé de polices dans une certaine région, l’assureur est exposé à une perte élevée en cas d’un évènement catastrophique dans cette région qui touche plusieurs années. En ayant des franchises élevées pour des périls à potentiel catastrophique, l’assureur peut ainsi diminuer significativement son exposition au risque et réduire la probabilité de ne pas être en mesure de rencontrer ses obligations en cas de catastrophe.

Question 22

Quelles sont les hypothèses de l’approche du LER ?

Answer 22

• Toutes les frais de sousrcription sont variables.
• Les frais de souscription variables sont % constant de la prime et ce % ne varie pas selon le niveau de franchise.
• Le profit est un % constant de la prime et ce % ne varie pas selon le niveau de franchise.

Question 23

Quelles sont les considérations pratiques de l’approche du LER ?

Answer 23

• Niveau de la franchise et propension à réclamer
• Niveau de la franchise versus fréquence de réclamation
• Hausse de franchise versus diminution de prime

Question 24

Vrai ou faux. Le coût de reconstruction est la valeur marchande ou le prix payé et n’exclut pas le prix du terrain.

Answer 24

Tout faux.

Question 25

Lorsque le montant d’assurance est inféieur au coût de reconstruction, on dirait qu’il y a sous-assurance. Quels sont les deux problèmes si cela arrive ?

Answer 25

1. Le paiement d’assurance ne sera pas toujours suffisant pour couvrir les pertes.
2. La prime n’est pas suffisante pour couvrir les paiements espérés.

Question 26

Quels sont les deux façons de régler les problèmes de sous-assurance.

Answer 26

1. Clause de coassurance : pénaliser les assurés qui sont sous-assurés via le montant d’indemnité payable.
2. Variation des taux selon le niveau d’assurance la valeur : Charger une prime qui tient réellement compte des sinistres espérés.

Question 27

Qu’est-ce que la clause de coassurance ?

Answer 27

L’assureur peut demander un montant d’assurance minimal sans quoio le paiement sur les pertes couvertes sera diminué proportionnellement par le montant de sous-assurance.

Question 28

Qu’est-ce que la pénalité de coassurance ?

Answer 28

Le montant par lequel le paiement d’indemnité est réduit suite à l’application de la clause de coassurance.

Question 29

Quelles sont les trois conditions nécessaires pour que la réduction survienne ?

Answer 29

1. Un sinistre non nul survient (L > 0)
2. Le montant d’assurance (F) est plus petit que le montant d’assurance requis pour qu’aucune pénalité de coassurance ne soit applicable (F < cV).
3. Le montant de la perte est plus petit que le montant d’assurance requis pour qu’aucune pénalité de coassurance ne soit applicable (L < cV).

Question 30

Quelles sont les initiatives mises en place pour augmenter le niveau d’assurance à la valeur ?

Answer 30

1. Certaines compagnies exigent tout simplement un montant d’assurance supérieur ou égal au coût de reconstruction.
2. Certaines compagnies vont inclure une bonification du montant d’assurance si le montant d’assurance est supérieur ou égal au coût de reconstruction.
3. Certaines compagnies vont même offir un coût de reconstruction garanti si le montant d’assurance est supérieur ou égal au coût de reconstruction.