7. Tarification de franchises et déductibles Flashcards
Donner 4 raisons différentes d’utiliser une franchise
- Réduire le risque moral (morale and moral hazard)
- Encourager les assurés à prendre des mesures pour réduire le risque
- Réduire les coûts associés aux petites réclamations
- Réduire l’exposition aux catastrophes
Définir une franchise absolue (straight deductible)
La franchise classique en assurance : l’assuré paie les X premier $ à chaque réclamation
Définir une une franchise “déductible”
Une franchise qui disparait complètement quand le montant de la réclamation dépasse la franchise
Définir une franchise à réduction progressive et définir la formule pour calculer le paiement de l’assureur
Une franchise qui disparait progressivement.
Multiplicateur = franchise(0%)/franchise (100%)
Paiement = min{multiplicateur * (sinistre - franchise); sinistre}
Définir une franchise aggrégée
Une franchise qui s’applique sur plusieurs sinistres. Une fois franchie, la franchise ne fait plus effet jusqu’à renouvellement du contrat.
Nommer deux éléments supplémentaires à considérer lorsqu’on traite avec des franchises et limites pour une couverture de responsabilité civile à l’opposé d’une couverture sur biens
- Il est nécessaire de considérer comment les frais légaux sont traités pour une couverture de responsabilité civile.
- Il est important de considérer que l’assureur est techniquement responsable du paiement à la 3e partie, même si cela tombe sous la franchise. Il peut ensuite demander remboursement auprès de son assuré.
Décrire en quelques mots l’effet d’une franchise sur la fréquence
Une franchise réduit la fréquence.
Plus on augmente la franchise, plus l’effet sur la fréquence devrait diminuer (en théorie). C’est justement sur ce principe que se base les tests de cohérence.
Décrire en quelques mots l’effet d’une franchise sur la sévérité
Le montant total que l’assureur paie est techniquement moins élevé, mais le montant moyen par réclamation peut techniquement augmenter ou diminuer, dépendamment de la distribution des pertes.
La franchise a un effet sur le numérateur et le dénominateur :
Sévérité = Sinistres Totaux/Nb. réclamations
Quelle est la majeur différence entre un programme de rétention auto-assuré et une grande franchise?
La responsabilité de l’assureur. Pour une grande franchise, l’assureur est techniquement responsable du paiement à la 3e partie.
Décrire le concept d’érosion de la limite dans le contexte d’un SIR et d’une grande franchise
La grande franchise va généralement compter dans la limite, donc une franchise de 100 000 et une limite de 1 000 000 pourrait avoir un paiement maximum de 900 000, alors qu’un SIR dans la même situation aurait un paiement de 1 000 000 au maximum.
Ex : Sinistre de 1,1 M
Grande franchise
* Paiement assuré : 100 K (franchise) + 100K (par dessus la limite)
* Paiement assureur : 900 K
SIR
* Paiement assuré : 100 K (franchise)
* Paiement assureur : 1 M
Décrire les raisons d’utiliser un clause de coassurance
L’objectif est d’encourager les assurés à déclarer la pleine valeur du produit d’assurance et de pénaliser ceux qui ne le font pas.
Définir comment calculer une pénalité de coassurance
min{min{Montant assuré / Minimum requis; 1}) * Sinistre; Limite}
Différencier une limite par occurence et une limite par personne.
Une limite par occurence offre une protection par évènement alors qu’une limite par personne aurait un montant accordé pour chaque personne faisant une réclamation pour un même évènement
Comment traiter les ALAE, les ULAE et les charges de risques quand des ILF doivent être calculés?
Les ILF doivent considérés ces trois éléments en les mettant au numérateur et au dénominateur du de la formule. En général, il est fort possible que les ALAE et ULAE restent inchangés, mais la charge de risque devrait changer.
Les ILF sont parfois calculés en divisant la sévérité espérée pour la limite visée par la la sévérité espérée pour la limite de base. Quelle est est l’hypothèse sur la fréquence pour effectuer ce calcul?
Que la limite n’a aucun impact sur la fréquence. En théorie, c’est vrai, mais en pratique, c’est possible d’observer autre chose.
Nommer 3 sources de données pour calculer des facteurs de limite et de franchise.
- Données au niveau de réclamation individuelle de l’assureur
- Données agrégées par taille de réclamation
- Facteur de franchise et de limite des compétiteurs
Vous voulez utiliser les données de votre compagnie pour calculer des facteurs sur les limites et franchises, décrivez des données idéales pour accomplir cette tâche (6 éléments).
- Réclamations individuelles
- Données complètes non tronquées
- Données développées (fermées)
- Données projettées
- Données récentes
- Volume suffisant (crédibilité)
Vous voulez calculer des ILF, mais vous n’avez pas les données internes suffisantes pour accomplir votre analyse, donc vous vous tourner vers des données agrégées du marché. Nommez les biais/problèmes possibles avec ces données (4 éléments).
- Les niveaux voulus ne sont peut-être pas présent
- Les données des compétiteurs sont peut-être tronquées
- Les données ne sont peut-être pas développées ou projetées
- Le portefeuille de l’assureur diffère peut-être de celui du marché
Pourquoi directement utiliser les facteurs de limite ou de franchise des compétiteurs n’est peut-être pas une bonne idée?
Différence de mixte : géographique, philosophie de souscription, gestion des réclamations
Quelles hypothèses doivent être formulées lorsqu’on calcule des ILF ou des facteurs pour les franchises
Vous venez de faire une analyse pour ILF ou facteurs de franchise, identifier quelques façon d’améliorer votre analyse
- Crédibiliser avec des données externes
- Utiliser une distribution statistique pour mieux estimer les bouts tronqués
- Voir si les méthodes de développement et de projection des données étaient satisfaisantes
- S’assurer que les données étaient récentes
Quel est l’impact d’augmenter la tendance dans les pertes sur le ratio d’élimination des pertes d’une franchise?
Le ratio d’élimination de perte diminue au fur et à mesure que la tendance augmente. Certaines pertes sous la franchise ont maintenant une proportion qui dépasse la franchise et celles qui étaient déjà au-dessus de la franchise ont maintenant une proportion plus élevée au-dessus de la franchise.
Votre compagnie offre des franchises qui s’applique seulement sur les indemnités. Quel serait l’impact sur le ratio d’élimination de perte si les frais associés à la perte (ALAE) étaient aussi inclus dans la franchise?
Le ratio d’élimination de perte augmenterait. Tout d’un coup, certaine réclamation avec une indemnité de 0, mais avec certains frais se retrouveraient sous la franchise.
Décrire le test de cohérence pour comparer plusieurs niveaux de franchises utilisé dans Friedland et une situation réaliste où ce test n’est pas respecté avec une franchise.
Le test de cohérence compare plusieurs niveaux de franchise et vérifie si le rabais associé à l’augmentation de la franchise diminue au fur et à mesure que la franchise augmente. Augmenter la franchise de 1000 à 2000 devrait offrir un rabais bien plus important que de 10 000 à 11 000.
En pratique, si une grande masse de réclamations se retrouve à un certain montant (i.e. 5000), il est possible qu’inclure ce montant dans la franchise (i.e passer de 4000 à 6000) donne un plus gros rabais qu’un interval inférieur (i.e passer de 2000 à 4000).
Même en ayant des données sur base de réclamation individuelle, crédibles et non tronquées, certains facteurs peuvent ajouter une certaine complexité à l’analyse des facteurs de limites et franchise. Nommez en 3.
- Réformes légales
- Changements technologiques (affecte la distribution des sinistres)
- Comportement des assurés (qui achète cette limite/déductible)
Avec des données censurées, explique pourquoi pour une limite de 1000, par exemple, on ne peut pas utiliser les données avec une limite plus petite que 1000, par exemple 500
Parce que les pertes inférieurs à 1000 avec une limite avec une limite de 1000 ne serait pas rapportées à l’assureur. Donc, utiliser les données d’une limite inférieur à celle analysée ne se fait pas.
