5. Tarification Flashcards
Autres que des changements dans la tarification, nommer 4 éléments qui ont un effet sur le niveau de prime moyen?
- L’inflation
- Changement dans la distribution (mixte)
- Changements législatifs
- Changements opérationnels
Quelles sont les 2 méthodes de mise au taux courant des primes ?
- Extension of exposure (méthode qui recalcule la prime pour chaque unité)
- Méthode du parallélogramme
Nommer un désavantage de la méthode du parallélogramme
- La méthode applique un changement de taux global, mais les changements à appliquer peuvent être différents selon les classes/couvertures.
Quelle est la période de projection des primes?
De la date moyenne des primes écrites acquises dans la période d’expérience à la date moyenne des primes écrites dans la période future.
Quels sont les 3 facteurs affectant la période de projection des primes?
- terme de la police
- méthode utilisée pour la compilation des primes (année calendrier, année police)
- Durée pendant laquelle les taux seront en vigueur
Quelle est la période de projection des sinistres?
De la date moyenne d’accident dans la période historique à la date moyenne d’accident dans la période future.
Est-il nécessaire d’appliquer une tendance dans les frais fixes ? et dans les frais variables ?
Frais variables : Change automatiquement lorsque la prime change donc pas besoin d’appliquer une tendance
Frais fixes : Si la base d’exposition est sensible à l’inflation pas besoin.
Quels sont les critères d’évaluation d’une variable de tarification ?
-Statistique : Homogénéité, crédibilité
- Opérationnel : Objective, peu couteuse, vérifiable
- Social : Causalité, Contrôlabilité, respect de la vie privée, prime abordable
- Légal
Quelles sont les avantages des méthodes de classification multi-variées ?
- Considère la corrélation entre les variables
- Considère les interactions entre les variables
Qu’est qu’un facteur de limite augmenté (ILF)
IFL(H) = LAS(H)/LAS(B)
Un ILF (Increased Limit Factor), ou facteur de limite augmentée, est un coefficient qui ajuste la prime d’assurance de base en fonction de l’augmentation de la limite de couverture, reflétant le risque supplémentaire pour l’assureur.
Quels sont les avantages/objectifs des franchises ?
Réduire le risque moral (Moral Hazard) et le risque de comportement (Morale Hazard)
Encourager le contrôle de risque
Éliminer les coûts associés aux petites réclamations
Réduire l’exposition aux catastrophes
Réduire la prime d’assurance
Qu’est-ce qu’un facteur de franchise (deductible factor) ?
Facteur de réduction des réclamations pour l’assureur suite à l’introduction d’une franchise par rapport à la franchise de base
deductible factor = 1 - LER(D)
Qu’est-ce que le facteur d’élimination de perte (LER)?
LER = Sinistres éliminés par la franchise/Sinistres avec la franchises de base
Quels sont les 2 problèmes générés par la sous-assurance ?
- Le paiement d’assurance ne sera pas toujours suffisant pour couvrir les pertes
- La prime n’est pas suffisante pour couvrir les paiements espérés (inconvénients pour la compagnie d’assurance)
Nomme 4 éléments qui peuvent affecter la fréquence et la sévérité des réclamations d’une compagnie
- Franchise
- Limites
- Types de couvertures
- Autres caractéristiques tel que le territoire (rural vs urbain), target market plan
Quels sont les compléments de crédibilités généralement utilisés dans l’approche de la prime pure ?
- La prime pure moyenne au taux courant ajustée au niveau de coût de la période de prévision
- La prime pure moyenne d’un assureur dans une autre juridiction ajustée en fonction des différences dans la LOB et des couts espérés
- Une prime pure basée sur l’expérience de l’industrie ajustée selon l’exposition et les coûts espérés de la période future
Quels sont les compléments de crédibilités généralement utilisés dans l’approche du taux de sinistre?
- Le PCR au taux courant ajusté aux coûts espérés de la période future
- Le PCR courant sans ajustement de tendance, en supposant que la tendance nette (c’est-à-dire la différence entre la tendance des sinistres et celle des primes) n’est pas significative
- Le loss ratio de l’industrie projeté
Quelles sont les options pour sélectionner un “large claims treshold”?
- En fonction de la loi (limite minimum en ass. automobile)
- Par convention (100 000 pour resp. civile)
- Basée sur une revue des données
On exprime parfois les frais en fonction des primes écrites, parfois en fonction des primes acquises, et parfois en fonction des sinistres. Dans quelles situations faut-il les utiliser.
Primes écrites : frais encourus à la signature de la police
Primes acquises : frais encourus au courant de la police
Sinistres : Frais de règlement de sinistre
Quelles sont les 5 catégories principales de frais reconnues par les standards américains?
- Frais de règlement des sinistres
- Commissions
- Autres frais d’acquisition
- Frais généraux
- Taxes, licenses et frais
Qu’est-ce qui est particulier à propos de la projection des frais?
On les projette à partir du moment où ils sont encourus jusqu’au moment où ils seront encourus. Pour une commission, cela signifie à l’écriture de la police.
