5. Tarification

Question 1

Autres que des changements dans la tarification, nommer 4 éléments qui ont un effet sur le niveau de prime moyen?

Answer 1

1. L’inflation
2. Changement dans la distribution (mixte)
3. Changements législatifs
4. Changements opérationnels

Question 2

Quelles sont les 2 méthodes de mise au taux courant des primes ?

Answer 2

1. Extension of exposure (méthode qui recalcule la prime pour chaque unité)
2. Méthode du parallélogramme

Question 3

Nommer un désavantage de la méthode du parallélogramme

Answer 3

• La méthode applique un changement de taux global, mais les changements à appliquer peuvent être différents selon les classes/couvertures.

Question 4

Quelle est la période de projection des primes?

Answer 4

De la date moyenne des primes écrites acquises dans la période d’expérience à la date moyenne des primes écrites dans la période future.

Question 5

Quels sont les 3 facteurs affectant la période de projection des primes?

Answer 5

1. terme de la police
2. méthode utilisée pour la compilation des primes (année calendrier, année police)
3. Durée pendant laquelle les taux seront en vigueur

Question 6

Quelle est la période de projection des sinistres?

Answer 6

De la date moyenne d’accident dans la période historique à la date moyenne d’accident dans la période future.

Question 7

Est-il nécessaire d’appliquer une tendance dans les frais fixes ? et dans les frais variables ?

Answer 7

Frais variables : Change automatiquement lorsque la prime change donc pas besoin d’appliquer une tendance

Frais fixes : Si la base d’exposition est sensible à l’inflation pas besoin.

Question 8

Quels sont les critères d’évaluation d’une variable de tarification ?

Answer 8

-Statistique : Homogénéité, crédibilité
- Opérationnel : Objective, peu couteuse, vérifiable
- Social : Causalité, Contrôlabilité, respect de la vie privée, prime abordable
- Légal

Question 9

Quelles sont les avantages des méthodes de classification multi-variées ?

Answer 9

1. Considère la corrélation entre les variables
2. Considère les interactions entre les variables

Question 10

Qu’est qu’un facteur de limite augmenté (ILF)

Answer 10

IFL(H) = LAS(H)/LAS(B)
Un ILF (Increased Limit Factor), ou facteur de limite augmentée, est un coefficient qui ajuste la prime d’assurance de base en fonction de l’augmentation de la limite de couverture, reflétant le risque supplémentaire pour l’assureur.

Question 11

Quels sont les avantages/objectifs des franchises ?

Answer 11

Réduire le risque moral (Moral Hazard) et le risque de comportement (Morale Hazard)
Encourager le contrôle de risque
Éliminer les coûts associés aux petites réclamations
Réduire l’exposition aux catastrophes
Réduire la prime d’assurance

Question 12

Qu’est-ce qu’un facteur de franchise (deductible factor) ?

Answer 12

Facteur de réduction des réclamations pour l’assureur suite à l’introduction d’une franchise par rapport à la franchise de base

deductible factor = 1 - LER(D)

Question 13

Qu’est-ce que le facteur d’élimination de perte (LER)?

Answer 13

LER = Sinistres éliminés par la franchise/Sinistres avec la franchises de base

Question 14

Quels sont les 2 problèmes générés par la sous-assurance ?

Answer 14

• Le paiement d’assurance ne sera pas toujours suffisant pour couvrir les pertes
• La prime n’est pas suffisante pour couvrir les paiements espérés (inconvénients pour la compagnie d’assurance)

Question 15

Nomme 4 éléments qui peuvent affecter la fréquence et la sévérité des réclamations d’une compagnie

Answer 15

1. Franchise
2. Limites
3. Types de couvertures
4. Autres caractéristiques tel que le territoire (rural vs urbain), target market plan

Question 16

Quels sont les compléments de crédibilités généralement utilisés dans l’approche de la prime pure ?

Answer 16

• La prime pure moyenne au taux courant ajustée au niveau de coût de la période de prévision
• La prime pure moyenne d’un assureur dans une autre juridiction ajustée en fonction des différences dans la LOB et des couts espérés
• Une prime pure basée sur l’expérience de l’industrie ajustée selon l’exposition et les coûts espérés de la période future

Question 17

Quels sont les compléments de crédibilités généralement utilisés dans l’approche du taux de sinistre?

Answer 17

• Le PCR au taux courant ajusté aux coûts espérés de la période future
• Le PCR courant sans ajustement de tendance, en supposant que la tendance nette (c’est-à-dire la différence entre la tendance des sinistres et celle des primes) n’est pas significative
• Le loss ratio de l’industrie projeté

Question 18

Quelles sont les options pour sélectionner un “large claims treshold”?

Answer 18

1. En fonction de la loi (limite minimum en ass. automobile)
2. Par convention (100 000 pour resp. civile)
3. Basée sur une revue des données

Question 19

On exprime parfois les frais en fonction des primes écrites, parfois en fonction des primes acquises, et parfois en fonction des sinistres. Dans quelles situations faut-il les utiliser.

Answer 19

Primes écrites : frais encourus à la signature de la police
Primes acquises : frais encourus au courant de la police
Sinistres : Frais de règlement de sinistre

Question 20

Quelles sont les 5 catégories principales de frais reconnues par les standards américains?

Answer 20

• Frais de règlement des sinistres
• Commissions
• Autres frais d’acquisition
• Frais généraux
• Taxes, licenses et frais

Question 21

Qu’est-ce qui est particulier à propos de la projection des frais?

Answer 21

On les projette à partir du moment où ils sont encourus jusqu’au moment où ils seront encourus. Pour une commission, cela signifie à l’écriture de la police.