3. Données Flashcards
Qu’est-ce que les frais de règlement de sinistres alloués (ALAE)?
Les frais de sinistres associés à une réclamation spécifique. Ex : frais d’investigation, frais d’avocats, évaluations médicales…
Qu’est-ce que les frais de règlement de sinistres non alloués (ULAE)?
Les frais de nature générale, qui ne peuvent pas être alloués à une réclamation spécifique. Ex : Les salaires des employés, les frais d’administration et de management…
Quelle est la différence entre les indemnités payées vs les réclamations payées?
Réclamations payées = indemnités payées + ALAE
Qu’est-ce que le Salvage/sauvetage?
Montant recouvert par l’assureur pour la vente d’un bien endommagé de l’assuré
Qu’est-ce que la subrogation?
Le droit de l’assureur de prendre action contre le responsable d’un sinistre qui a causé une réclamation à son assuré
Quels sont les problèmes à considérer lors de l’utilisation de données externes?
Définition des comptes → Est-ce qu’une réclamation de 0 est comptée?
Lignes d’affaires → La définition des lignes d’affaires peut différer
Souscription → Les politiques de souscriptions peuvent varier (influence sur le portefeuille et le mixte)
- Mixte géographique
- Déductibles et limites
- Précédents légaux
- Pratiques de réassurance
Nomme 1 avantage et 1 inconvénient pour l’agrégation des données selon l’année de calendrier
Prend seulement en considération les transactions dans l’année
Facilement accessible et prêt (finance)
Mauvais appariement entre les primes et les sinistres ( Les primes acquises proviennent des polices de l’année courante et l’année précédente et les sinistres peuvent proviennent d’il y a plusieurs années
Ne donne pas la meilleure idée de la situation financière (réserve, développement des sinistres).
Nomme 1 avantage et 1 inconvénient pour l’agrégation des données selon l’année d’accident
Les sinistres sont regroupés ensemble selon de l’année de l’occurrence. Généralement utilisé avec les primes acquises durant l’année de calendrier.
Les données sont prêtes plus rapidement qu’en année de police
Meilleur appariement entre les primes et sinistres que l’année calendrier (les sinistres des accidents ayant lieu dans l’année sont comparés aux primes acquises sur les polices dans la même année)
Le développement dans les sinistres peut changer les chiffres d’une année à l’autre (Un sinistre survenu en 2011 rapporté en 2014)
Nomme 1 avantage et 1 inconvénient pour l’agrégation des données selon l’année police
Les sinistres et primes sont regroupés selon l’année de la date effective de la police.
Méthode présentant le meilleur appariement entre les primes acquises et les sinistres (les sinistres des polices écrites durant l’année sont comparés aux primes acquises sur les mêmes polices)
Plus long à avoir comme données
Nomme 1 avantage et 1 inconvénient pour l’agrégation des données selon l’année de rapportement
Utile pour les polices sur base de réclamation faite
Ne capture pas les sinistres IBNR
Quelle est la différence entre IBNR, IBNYR, IBNER?
IBNR = IBNYR + IBNER
IBNYR = Incurred but not yet reported
IBNER = Incurred but not enough reported
À quoi correspondent les sinistres rapportés?
Sinistres rapportés. = Sinistres payés + Provisions par cas
À quoi correspondent les sinistres ultimes ?
Sinistres ultimes = Sinistres rapportés + IBNR
Sinistres rapportés. = Sinistres payés + Provisions par cas
IBNR = IBNYR + IBNER
Qu’est-ce que des données suffisantes et fiables ?
Les données sont suffisantes si elles contiennent toute l’information nécessaire et fiables si les données sont suffisamment exactes (et un grand volume de données).
Quel type de données sont nécessaires pour les événements de haute fréquence et petite sévérité? Pour des événements de petite fréquence et grande sévérité
Dans un cas de haute fréquence et basse sévérité, l’accent sera mis sur obtenir des données récentes. Dans un cas de basse fréquence et haute sévérité, on tentera plutôt de récolter un nombre assez élevé de données pour obtenir un résultat stable.
Liste les 8 éléments qu’un l’actuaire devrait connaître de la compagnie d’assurance dans laquelle ii travaille
- Gestion et information générale (plans et objectifs)
- Information et technologie (systèmes)
- Comptabilité
- Gestion des réclamations
- L’exposition aux catastrophes
- Les changements de taux
- La réassurance
- Les investissements
Quelle est la différence entre les dépenses fixes et les dépenses variables ?
- Dépenses fixes : dépenses fixes en fonction de l’assuré/en fonction de l’unité d’exposition
Dépenses variables : dépenses varient en fonction de la prime
Nomme les dépenses variables
Frais de souscription qui inclut
- Commissions
- Salaires d’employé de marketing
- Taxes sur les primes
- Licences et frais
Nomme les dépenses fixes
Dépenses générales
- Frais pour opérer
Quelles sont les 3 critères pour une bonne base d’exposition?
- Être proportionnelle aux sinistres espérés
- Être pratique (simple à récolter et non manipulable, objective)
- Considère les bases d’expositions historiques
Décrire les données nécessaires pour un construire un modèle de catastrophe
Décrire les données nécessaires pour calculer une charge de risque
Décrire les données nécessaire pour évaluer le niveau général des taux
Des données agrégées sur les sinistres, les primes et l’exposition sur une base annuelle. Préférablement sur la base acquise, mais il est possible de transformer des données sur base écrite vers une base acquise. Il est aussi important d’avoir les changements de taux et les facteurs de développement des sinistres.
Il sera aussi nécessaire d’avoir des données sur les frais sur base annuelle.
Des données sur la cible de profit.
Si applicable, il faudrait le coût et l’impact sur les pertes de la réassurance.
Si applicable, il est nécessaire d’avoir les pertes espérées des catastrophes.
Décrire les données nécessaires pour conduire une analyse univariée
Des données de pertes agrégées pour chaque niveau de la variable à l’étude. Il est aussi nécessaire d’avoir l’exposition pour chaque niveau de la variable.
Décrire les données nécessaires pour construire un modèle de classification (GLM, GBM, etc.)
Des données de perte sur base de réclamation individuelle ou bien aggrégées pour chaque combinaison possible de caractéristique
Décrire les données nécessaires pour calculer les facteurs associés à des limites ou des franchises
Les réclamations individuelles “from the ground up” préférablement. Il est possible d’utiliser des données limitées tout de même.
Décrire les données nécessaires pour faire la tarification prospective ou retrospective
Données d’expérience de la compagnie pour laquelle on tente de faire la dite tarification
Pourquoi peut-il être utile de diviser les données de réclamation par ligne d’affaire? par couverture?
Le développement peut être différent. Par exemple, on pourrait s’attendre à ce qu’une réclamation pour dommage à un véhicule se ferme beaucoup plus rapidement qu’une réclamation en responsabilité civile.
Vous voulez utiliser des données externes dans votre analyse, comment pourriez-vous valider ces données?
- Comparer les données externes avec les données internes si possible
- Tenter d’identifier la source des données externes et déterminer si cette source peut avoir des différences
Vous voulez valider les données internes qu’on vous a fourni pour votre analyse de tarification. Comment procédez-vous?
- Comparer les données avec les rapports financiers, rapports pour la gestion, etc dans le but de réconcilier les données. Comparer les totaux, les sous-totaux.
- Tester les données pour déterminer si elles sont raisonnables (valeurs extrêmes, manquantes, observations dupliquées, merges mal faits, etc).
-S’assurer que les données changent tel qu’attendu à travers le temps
Dans le cas où vous identifier des problèmes avec les données que vous voulez utiliser pour votre analyse, quelles sont vos options?
Il est important de toujours documenter les problèmes identifiés
- Tenter de résoudre les problèmes
- Se tourner vers une autre source de données
- Voir si l’analyse peut tout de même être réalisé avec les dits problèmes et déterminer l’impact si l’analyse est complétée. Il est important de déclarer les ajustements faits.
- Refuser d’accomplir l’analyse
