3. Données

Question 1

Qu’est-ce que les frais de règlement de sinistres alloués (ALAE)?

Answer 1

Les frais de sinistres associés à une réclamation spécifique. Ex : frais d’investigation, frais d’avocats, évaluations médicales…

Question 2

Qu’est-ce que les frais de règlement de sinistres non alloués (ULAE)?

Answer 2

Les frais de nature générale, qui ne peuvent pas être alloués à une réclamation spécifique. Ex : Les salaires des employés, les frais d’administration et de management…

Question 3

Quelle est la différence entre les indemnités payées vs les réclamations payées?

Answer 3

Réclamations payées = indemnités payées + ALAE

Question 4

Qu’est-ce que le Salvage/sauvetage?

Answer 4

Montant recouvert par l’assureur pour la vente d’un bien endommagé de l’assuré

Question 5

Qu’est-ce que la subrogation?

Answer 5

Le droit de l’assureur de prendre action contre le responsable d’un sinistre qui a causé une réclamation à son assuré

Question 6

Quels sont les problèmes à considérer lors de l’utilisation de données externes?

Answer 6

Définition des comptes → Est-ce qu’une réclamation de 0 est comptée?

Lignes d’affaires → La définition des lignes d’affaires peut différer

Souscription → Les politiques de souscriptions peuvent varier (influence sur le portefeuille et le mixte)
- Mixte géographique
- Déductibles et limites
- Précédents légaux
- Pratiques de réassurance

Question 7

Nomme 1 avantage et 1 inconvénient pour l’agrégation des données selon l’année de calendrier

Answer 7

Prend seulement en considération les transactions dans l’année

Facilement accessible et prêt (finance)

Mauvais appariement entre les primes et les sinistres ( Les primes acquises proviennent des polices de l’année courante et l’année précédente et les sinistres peuvent proviennent d’il y a plusieurs années

Ne donne pas la meilleure idée de la situation financière (réserve, développement des sinistres).

Question 8

Nomme 1 avantage et 1 inconvénient pour l’agrégation des données selon l’année d’accident

Answer 8

Les sinistres sont regroupés ensemble selon de l’année de l’occurrence. Généralement utilisé avec les primes acquises durant l’année de calendrier.

Les données sont prêtes plus rapidement qu’en année de police

Meilleur appariement entre les primes et sinistres que l’année calendrier (les sinistres des accidents ayant lieu dans l’année sont comparés aux primes acquises sur les polices dans la même année)

Le développement dans les sinistres peut changer les chiffres d’une année à l’autre (Un sinistre survenu en 2011 rapporté en 2014)

Question 9

Nomme 1 avantage et 1 inconvénient pour l’agrégation des données selon l’année police

Answer 9

Les sinistres et primes sont regroupés selon l’année de la date effective de la police.

Méthode présentant le meilleur appariement entre les primes acquises et les sinistres (les sinistres des polices écrites durant l’année sont comparés aux primes acquises sur les mêmes polices)

Plus long à avoir comme données

Question 10

Nomme 1 avantage et 1 inconvénient pour l’agrégation des données selon l’année de rapportement

Answer 10

Utile pour les polices sur base de réclamation faite

Ne capture pas les sinistres IBNR

Question 11

Quelle est la différence entre IBNR, IBNYR, IBNER?

Answer 11

IBNR = IBNYR + IBNER
IBNYR = Incurred but not yet reported
IBNER = Incurred but not enough reported

Question 12

À quoi correspondent les sinistres rapportés?

Answer 12

Sinistres rapportés. = Sinistres payés + Provisions par cas

Question 13

À quoi correspondent les sinistres ultimes ?

Answer 13

Sinistres ultimes = Sinistres rapportés + IBNR

Sinistres rapportés. = Sinistres payés + Provisions par cas
IBNR = IBNYR + IBNER

Question 14

Qu’est-ce que des données suffisantes et fiables ?

Answer 14

Les données sont suffisantes si elles contiennent toute l’information nécessaire et fiables si les données sont suffisamment exactes (et un grand volume de données).

Question 15

Quel type de données sont nécessaires pour les événements de haute fréquence et petite sévérité? Pour des événements de petite fréquence et grande sévérité

Answer 15

Dans un cas de haute fréquence et basse sévérité, l’accent sera mis sur obtenir des données récentes. Dans un cas de basse fréquence et haute sévérité, on tentera plutôt de récolter un nombre assez élevé de données pour obtenir un résultat stable.

Question 16

Liste les 8 éléments qu’un l’actuaire devrait connaître de la compagnie d’assurance dans laquelle ii travaille

Answer 16

1. Gestion et information générale (plans et objectifs)
2. Information et technologie (systèmes)
3. Comptabilité
4. Gestion des réclamations
5. L’exposition aux catastrophes
6. Les changements de taux
7. La réassurance
8. Les investissements

Question 17

Quelle est la différence entre les dépenses fixes et les dépenses variables ?

Answer 17

• Dépenses fixes : dépenses fixes en fonction de l’assuré/en fonction de l’unité d’exposition

Dépenses variables : dépenses varient en fonction de la prime

Question 18

Nomme les dépenses variables

Answer 18

Frais de souscription qui inclut
- Commissions
- Salaires d’employé de marketing
- Taxes sur les primes
- Licences et frais

Question 19

Nomme les dépenses fixes

Answer 19

Dépenses générales
- Frais pour opérer

Question 20

Quelles sont les 3 critères pour une bonne base d’exposition?

Answer 20

1. Être proportionnelle aux sinistres espérés
2. Être pratique (simple à récolter et non manipulable, objective)
3. Considère les bases d’expositions historiques

Question 21

Décrire les données nécessaires pour un construire un modèle de catastrophe

Question 22

Décrire les données nécessaires pour calculer une charge de risque

Question 23

Décrire les données nécessaire pour évaluer le niveau général des taux

Answer 23

Des données agrégées sur les sinistres, les primes et l’exposition sur une base annuelle. Préférablement sur la base acquise, mais il est possible de transformer des données sur base écrite vers une base acquise. Il est aussi important d’avoir les changements de taux et les facteurs de développement des sinistres.

Il sera aussi nécessaire d’avoir des données sur les frais sur base annuelle.

Des données sur la cible de profit.

Si applicable, il faudrait le coût et l’impact sur les pertes de la réassurance.

Si applicable, il est nécessaire d’avoir les pertes espérées des catastrophes.

Question 24

Décrire les données nécessaires pour conduire une analyse univariée

Answer 24

Des données de pertes agrégées pour chaque niveau de la variable à l’étude. Il est aussi nécessaire d’avoir l’exposition pour chaque niveau de la variable.

Question 25

Décrire les données nécessaires pour construire un modèle de classification (GLM, GBM, etc.)

Answer 25

Des données de perte sur base de réclamation individuelle ou bien aggrégées pour chaque combinaison possible de caractéristique

Question 26

Décrire les données nécessaires pour calculer les facteurs associés à des limites ou des franchises

Answer 26

Les réclamations individuelles “from the ground up” préférablement. Il est possible d’utiliser des données limitées tout de même.

Question 27

Décrire les données nécessaires pour faire la tarification prospective ou retrospective

Answer 27

Données d’expérience de la compagnie pour laquelle on tente de faire la dite tarification

Question 28

Pourquoi peut-il être utile de diviser les données de réclamation par ligne d’affaire? par couverture?

Answer 28

Le développement peut être différent. Par exemple, on pourrait s’attendre à ce qu’une réclamation pour dommage à un véhicule se ferme beaucoup plus rapidement qu’une réclamation en responsabilité civile.

Question 29

Vous voulez utiliser des données externes dans votre analyse, comment pourriez-vous valider ces données?

Answer 29

• Comparer les données externes avec les données internes si possible
• Tenter d’identifier la source des données externes et déterminer si cette source peut avoir des différences

Question 30

Vous voulez valider les données internes qu’on vous a fourni pour votre analyse de tarification. Comment procédez-vous?

Answer 30

• Comparer les données avec les rapports financiers, rapports pour la gestion, etc dans le but de réconcilier les données. Comparer les totaux, les sous-totaux.
• Tester les données pour déterminer si elles sont raisonnables (valeurs extrêmes, manquantes, observations dupliquées, merges mal faits, etc).

-S’assurer que les données changent tel qu’attendu à travers le temps

Question 31

Dans le cas où vous identifier des problèmes avec les données que vous voulez utiliser pour votre analyse, quelles sont vos options?

Answer 31

Il est important de toujours documenter les problèmes identifiés

1. Tenter de résoudre les problèmes
2. Se tourner vers une autre source de données
3. Voir si l’analyse peut tout de même être réalisé avec les dits problèmes et déterminer l’impact si l’analyse est complétée. Il est important de déclarer les ajustements faits.
4. Refuser d’accomplir l’analyse