Swaps Flashcards
¿Qué es un Swap?
- Es un contrato derivado de tasas de interés o tipos de cambio.
- Se celebra entre dos partes para intercambiar flujos de efectivo en el futuro.
- El contrato define las fechas en que los flujos de efectivo deberán pagarse y la forma en la cual se calculan.
Diferencia entre Contratos a corto plazo y Swaps
El Swap es equivalente a un contrato a plazo (Forward) con la diferencia que un Forward implica una fecha de entrega única y un Swap, por lo general, ocurre en varias fechas futuras
Swap Tasa de Interés
Una compañía se compromete a pagar flujos de efectivo iguales al interés de una tasa fija establecida sobre un nocional durante un periodo determinado. A cambio de ello, recibe a cambio flujos de efectivo equivalentes a una tasa variable sobre el mismo nocional y periodo.
Valor Swap
Valor Swap = Bfix - Bfl
Swap
Un swap, o permuta financiera, es un contrato por el cual dos partes se comprometen a intercambiar una serie de cantidades de dinero en fechas futuras.
¿A dónde está referenciado el swap del Mexder?
el Swap de MexDer está referenciado a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de 28 días (TIIE28) que publica de manera diaria el banco central
