PORTFOLIO SELECTION & CAPM

Question 1

Erwartete Rendite eines Portfolios aus 2 Aktien, Anteile gegeben

Answer 1

Question 2

Anteile der Aktien im Portfolio berechnen

Answer 2

Question 3

Varianz & Standardabweichung eines Portfolios berechnen

Answer 3

Question 4

Gewichtung von 2 Aktien im varianzminimalen Portfolio (MVP)

Answer 4

Question 5

Sharpe Ratio berechnen

Answer 5

Question 6

Liegt ein WP (bei CAPM-Aufgabe AUF/ÜBER/UNTER der Wertpapiermarktlinie (SML)?

Answer 6

Question 7

Korrelationskoeffizient zwischen Rendite einer Aktie & der Rendite des Marktportfolios

Answer 7

Question 8

Ist eine Aktie ÜBER-/UNTERBEWERTET?

Answer 8

Question 9

CAPM-ß einer Aktie mit E(r) von Aktie UND Marktportfolio

Answer 9

Question 10

Standardabweichung der Rendite einer Aktie mit ß, Standardabweichung Marktportfolio und Korrelation Rendite Marktportfolio

Answer 10

Question 11

Korrelation von Rendite mit dem Marktportfolio berechnen

Answer 11

Question 12

ß & Korrelation bei einer risikolosen Anlage?

Answer 12

ß & p = 0

Question 13

CAPM-ß einer Aktie mit gegebener Kovarianz

Answer 13

Question 14

Korrelationskoeffizient zwischen Marktportfolio und Aktie berechnen

Answer 14

Question 15

Anteil des SYSTEMATISCHEN RISIKOS am Gesamtrisiko

Answer 15

Question 16

Gesamtrisiko einer Aktie

Answer 16

Question 17

Anteil des UNSYSTEMATISCHEN RISIKOS am Gesamtrisiko

Answer 17