Modelare LGD Flashcards
Care sunt tipurile de default?
- Default operational (cauzat de probleme tehnice din partea clientului)
- Default tehnic (legat de probleme informationale, ex: transferul are loc in alt cont)
- Default propriu zis (cauzat de probleme financiare)
Cu ce tip de default lucra LGD-ul?
LGD-ul vizeaza default-ul propriu zis
Care sunt situatiile / outcome-urile in caz de default?
- Clientul isi plateste datoria (banca nu sufera pierderi)
- Clientul este pus pe un plan de rambursare (pierdere medie)
- Lichidarea colateralului (pierdere mare, in functie de valoarea colateralului)
Ce reprezinta LGD (Loss given default)?
LGD-ul masoara pierderea de dupa default fiind exprimat ca un procent din EAD
Este o pierdere in caz de nerambursare
LGD poate sa creasca peste 100%
Care este o metoda de a masura LGD ?
Metoda workout
Masoara inflow-urile si outflow-urile de bani in procesul de colectare a datoriei
(Incluse costuri directe si indirecte)
Ce factori influenteaza lungimea duratei de workout?
- Tipul de credit
- Politica institutiei financiare
In ce cazuri se incheie perioada de workout?
- Cand pierderea suferita este <5% din EAD (LGD <=5%*EAD)
- Dupa un an de la momentul default-ului
- In momentul lichidarii
Ce variabile putem folosi cand modelam LGD?
- PD, scor de credit etc
- Salariu
- Statut marital
- Numar de ani ca client
- Varsta companiei etc
Ce putem spune de imprumuturile cu colateral fata de cele fara?
Imprumuturile cu colateral au un LGD mai mic decat cele fara
Ce reprezinta LTV
Loan to value reprezinta proportia dintre valoarea imprumutului si valoarea colateralului
Care este scopul unui model LGD?
De a clasifica clientii in functie de exposure
Pe baza a ce putem face segmentarea LGD?
- In functie de tipul colateralului
- In functie de tipul imprumutului
- In functie de segmentul afacerii
Etc
Ce putem utiliza pentru a evalua performanta modelelor LGD?
- R^2
- Curba CAP
Ce implica rating-urile LGD?
Aceste rating-uri impart expunerile la default in functie de riscuri de pierderi similare
