Credit scoring

Question 1

Ce reprezinta credit scoring?

Answer 1

Este un instrument de management al riscului folosit de banci pentru a gestiona riscul de credit la care este expusa

Prin intermediul score card-urilor

Question 2

Care este scopul credit scoring-ului?

Answer 2

De a dezvolta modele cu care sa evaluam cererile de credit

Sa determine ce clienti sunt buni sau rai pe baza caracteristicilor lor

Question 3

Pe ce ipoteza se bazeaza credit scoring-ul?

Answer 3

Comportamentul din viitor poate fi modelat pe baza comportamentului din trecut

Analizand comportamentul trecut al clientilor, putem determina cine sunt buni/rai

Question 4

Ce sunt birourile de credit?

Answer 4

Sunt institutii care aduna informatii legate de default de la diverse institutii financiare

Question 5

In ce moduri putem evalua riscul de credit?

Answer 5

1. Abordarea pe judecata (bazata pe logica)
2. Abordarea statistica (bazata pe analiza variabilei good/bad in functie de informatia din trecut)

Question 6

Care sunt tipurile de scoring?

Answer 6

• Scoring pentru clienti noi (la aplicare)
• Scoring pentru clienti existenti (pe baza comportamentului)

Question 7

Ce variabile luam in scoring-ul la aplicare?

Answer 7

• Sex
• Venit
• Statut civil
• Varsta
• Statut angajare
• Numar de zile petrecute la adresa curenta
• Informatii de la birouri de credit (intarzieri la plati (da/nu), numar extrageri)
• etc

Question 8

Ce reprezinta default-ul?

Answer 8

Default-ul reprezinta situatia in care un client nu isi mai plateste ratele pentru o perioada mai lunga de 90 de zile

Numarul de zile poate sa difere in functie de risc

Question 9

Ce reprezinta cutoff-ul?

Answer 9

Cuttof-ul reprezinta valoarea minima a scorului de credit acceptat

Question 10

Ce variabile luam in calcul in scoring-ul de comportament?

Answer 10

• Schimbari in locul de munca
• Valori minime/maxime din conturi
• Intarzieri la plata
• etc

Scoring-ul pe comportament se face pe o perioada de 24 de luni

Question 11

Care sunt cateva aplicatii ale scoring-ului pe comportament?

Answer 11

• Determinarea limitelor de credit (upselling/downselling)
• Cross selling (vanzari de asigurari catre clienti buni etc)

Question 12

Ce presupune abordarea falimentului pe baza unei agentii de rating?

Answer 12

Atunci cand banca nu poate determina pe cont propriu riscul de credit, se bazeaza pe resurse din exterior