Instructiune Validare

Question 1

Care este scopul validarii?

Answer 1

Scopul este de a evalua puterea de predictie a estimatorlor de risc si a modelelor de rating folosite de banca

Question 2

Care sunt tipurile de validari?

Answer 2

• Validare initiala (dezvoltata cand un model este implementat)
• Validare recurenta (aplicata pe intervale regulate de timp)

Question 3

Care sunt intrebarile la care validarea trebuie sa raspunda?

Answer 3

• Robustetea modelului
• Adecvarea datelor
• Performanta modelului
• Implementarea pasilor de dezvoltare

Question 4

Care sunt testele utilizate in validarea initiala?

Answer 4

1. Documentatie clara si exacta
2. Arhitectura modelului
3. Slectia datelor
4. Pregatirea datelor (dubluri, missing, valori extreme, descriptive, transformari)
5. Selectia variabilelor
6. Dezvoltarea modelului
7. Integrarea modulelor
8. Scala de rating
9. Benchmarking
10. Implementarea in cod corespunde cu documentatia
11. Stabilitatea portfoliului
12. Backtesting
13. Performanta modelului
14. Modelul este adecvat scopului

Question 5

Ce presupune testul documentatiei clare si exacte?

Answer 5

Se verifica daca documentatia e indeajuns de clara incat o persoana calificata poate replica rezultatele obtinute

Question 6

Ce presupune testul arhitecturii modelului?

Answer 6

Se verifica daca modelul este robust din punct de vedere matematic

Question 7

Ce presupune testul legat de selectia datelor?

Answer 7

Ne asiguram ca datele colectate sunt suficiente pentru modelare

Plus argumentari

Question 8

Ce presupune pasul selectiei variabilelor?

Answer 8

Verificam daca variabilele sunt semnificative

Pe baza Gini sau IV, matrice de corelatie

Question 9

Ce presupune pasul de integrare a modulelor?

Answer 9

Se evalueaza modul in care modulele sunt integrate, se prezinta functia de integrare

Question 10

Ce presupune pasul de verificare a scalei de rating?

Answer 10

Verificam daca scala este corect calibrata pe date

Question 11

Ce presupune pasul de verificare a performantei modelului?

Answer 11

Se verifica daca modelul distinge bine clientii buni de cei rai

Pe baza curbei ROC sau alte masuri

Question 12

Ce presupune pasul implemenrarii care corespunde cu documentatia?

Answer 12

Se verifica daca scorul final prezentat in documentatie este corect implementat

Question 13

Ce presupune pasul utilizarii modelului in acordarea de credite?

Answer 13

Se evalueaza in ce masura modelul este utilizat in procesul decizional

Question 14

Ce presupune pasul analizarii stabilitatii portfoliului?

Answer 14

Se analizeaza structura portfoliului curent in comparatie cu structura lui din perioade anterioare

Question 15

Ce presupune testul monotoniei ratelor de risc? (DD)

Answer 15

Se verifica daca monotonia se mentine, impreuna cu IV

Question 16

Ce presupune testul stabilitatii claselor de rating?

Answer 16

Se verifica daca clasa de rating nu s-a modificat

Question 17

Ce presupune testul evaluarii performantei modelului?

Answer 17

Se evalueaza puterea de discriminare intre clientii buni si cei rai

Pe baza AR, KS, AUC etc