Lineárna regresia Flashcards
piata prednáška
Kvantifikácia modelu
ak máme k dispozícii údaje, premenné a funkčnú špecifikáciu, môžeme odhadnúť parametre modelu
Metódy odhadu
metóda najmenších štvorcov
metóda maximálnej vierohodnosti
metóda momentov
OLS - metóda najmenších štvorcov
vychádza z porovnania skutočných a vyrovnaných hodnôt závislej premennej, neminimalizuje sumu odchýlok, ale minimalizuje sumu štvorcov odchýlok, vyberieme model, pri ktorom je súčet rezíduí najmenší
Vlastnosti bodového odhadu
neskreslenosť
efektívnosť
konzistentnosť
Koeficient determinácie -R2
všeobecná miera presnosti modelu, hodnoty medzi 0 a1,
korigovaný koeficient determinácie AR2
zohľadňuje počet vysvetľujúcich v modeli
Informačné kritériá
AIC
BIC?
vyberá sa model s najnižšími hodnotami
Dôsledky porušenia predpokladov
heteroskedasticita
autokorelácia
multikolinearita
Heteroskedasticita
je vtedy, ak poruchové členy u nemajú rovnaký rozptyl, niekedy ju vieme spozorovať aj vizuálne
Autokorelácia
hlavne pri časových radoch, ide o mimodiagonálne prvky, podľa predpokladu by mali byť 0, a poruchové členy by mali byť nekorelované, Dutbin_Watson test
Multikolinearita
vysoký stupeň multikolinearity sa prejavuje v tom, že sa znižuje presnosť odhadu regresných koeficientov
Modely
lin-lin
log-lin
lin-log
log-log
Umelé premenné
ak sa v pozorovaní nachádza aj kvalitatívna premenná, vieme ju pretransformovať do umelej resp. dummy premennej, kde nadobúda hodnotu 1 (prítomná) a 0 (neprítomná), umelé premenné posúvajú konštantu alebo menia sklon regresnej priamky
Príklad dummy
do regresného modelu zahŕňame (m-1) umelých premenných, napr. ak sú 2 obmeny, stačí zahrnúť 1, ak sú 3, tak stačí zahrnúť 2
Mincerova rovnica
jednorovnicový model, ktorý analyzuje determinanty zárobku,
