Časové rady Flashcards
Údaje časových radov
sú chronologicky usporiadané v čase, porovnateľnosť údajov -
v čase (rovnaké obdobie)
v priestore (rovnaké územie)
vecná porovnateľnosť (obsahová, metodologická)
Príklady čas. radov
ceny akcií, ponuka peňazí, index spotrebiteľských cien
Vlastnosti
trend
sezónnosť
cyklickosť
biely šum
Dekompozícia časového radu
vykonanie rozkladu časového radu na niekoľko zložiek
Trend
zachycuje dlhodobé zmeny v priemernom správaní sa napr. dlhodobý rast
Sezónna zložka
opisuje periodickú zmenu v časovom rade, napr. predaj zmrzliny cez leto
Cyklická zložka
periodická zložka, ktorej perióda nezodpovedá kalendárnym jednotkám, t.j. fluktuácia okolo trendu napr. ekonomický cyklus
Reziduálna zložka
to, čo ostane v časovom rade po odstránení trendu, sezónnosti a cyklickej zložky, t.j. biely šum - nekorelované náhodné veličiny s nulovou strednou hodnotou
Dekompozícia
viacrozmerná regresia
kĺzavé priemery
exponenciálne vyrovnávanie
…
Členenie časových radov
dlhodobé - dlhý horizont (roky, 10 rokov)
krátkodobé - krátky horizont, ale s vysokou frekvenciou (kvartálne, mesačné, jednodňové)
Vizualizácia časových radov
poskytuje nám predbežné vlastnosti, či:
sa údaje vracajú k priemeru,
majú časový trend,
vykazujú sezónnosť,
demonštrujú štrukturálne zlomy
Problém falošnej regresie
problémom je, že sa porovnávajú dva trendové (nestacionárne) časové rady
Stacionárny časový rad
pozorovania nie sú závislé od času, nemajú trendovosť alebo sezónnosť, sú konzistentné v čase, modelovanie stacionárnych radov je jednoduchšie
Nestacionárne časové rady
majú sezónnosť, trend, cyklickosť, časom sa menia
Testovanie stacionarity
Dickey-Fuller test
Phillips-Perron
