ARCH / GARCH Flashcards
1
Q
Volatilita
A
= rozptyl, pomocou volatility vieme identifikovať zmeny v správaní časového radu
2
Q
ARCH/GARCH
A
používa sa na modelovanie volatility aktív
3
Q
ARCH - autoregresný model podmienenej heteroskedasticity
A
je vhodný, keď rozptyl rezíduí v časovom rade nasleduje autoregresný AR proces
4
Q
GARCH
A
ak sa pre rozptyl chýb predpokladá model ARMA
