5. Stetige Zufallsvariablen (fe/) Flashcards

1
Q

was versteht man unter “stetigen Variablen”?

was folgt daraus?

A

= zwischen xu und xo unendlich viele / nicht abzählbare Werte liegen können.

Daraus folgt, dass man nicht mehr einzelne Werte beschreiben kann, sondern die Beschreibung nur noch für bestimmte Intervalle gemacht werden können.

  • -> die Wahrscheinlichkeit für einen fixen Wert ist demnach:
  • P* (X = x) = 0 für jedes x (also für einen einzelnen Wert)

Vermerk: xu = untere Grenze und xo = obere Grenze

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2
Q

was beschreibt die Dichtefunktion / Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion bzw. Dichte (= f(x)) und wie lautet sie?

A

die Dichtefunktion beschreibt die Wahrscheinlichkeit für einen bestimmten Wertintervall (eines Flächenanteils unter der Kurve)

d = Kategorienbreite (von a bis b) geht gegen 0, womit es unendlich viele Kategorien gibt k → -∞

die Wahrscheinlichkeit für xu ≤ X ≤ xo ist genau das gleiche wie die Fläche zwischen dem Intervall [xu; xo]
–> wir können also die Wahrscheinlichekeit für das Intervall von ebd. beschreiben bzw. die Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Kategorie.

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3
Q

welche Normierungseigenschaft gilt bei stetigen Zufallsvariablen?

A

damit wir eine die Dichte als Wahrscheinlichkeit interpretieren können, beschreiben wir die gesamte Fläche unter der Kurve = 1.

das Intervall der Gesamtfläche reicht von -∞ bis +∞

*–> es ist also egal, ob das Intervall die xu bzw. die xo noch einschliesst oder gerade nicht nicht. (weil es egal ist ob es bis dorthin geht oder nur bis unendlich nahe daran)

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4
Q

was beschreibt die Verteilungsfunktion?

A

Verteilungsfunktion = F(x)
mit ihr können wir die Wahrscheinlichkeit beschreiben, mit der eine Person HÖCHSTENS einen Wert von X aufweist (X ≤ x) –> also ist dies der Flächenanteil, der zwischen -∞ und x liegt. –> die Wahrscheinlichkeit hierfür = Wert der Verteilungsfunktion

Formal ausgedrückt: F(x) = P ( –∞ < X ≤ x) = P (X ≤ x)

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5
Q

wie lautet die Formel für die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable X Werte im Intervall xu ≤ X ≤ xo ?
(Also P (xu ≤ X ≤ xo) )

A

F(xo) – F(xu)

–> wir rechnen also die Verteilungsfunktion von xo minus die Verteilungsfunktion xu

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6
Q

wie lautet die Formel für die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable X Werte im Intervall –∞ < X ≤ xo ?

(Also P ( –∞ < X ≤ xo) )

A

= X ≤ xo = F(xo) – 0 = F(xo)

–> die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Person einen Wert erreicht, der grösser als –∞ ist und kleiner oder gleich wie die obere Grenze (xo) ist also die Verteilungsfunktion von xo (–> P ( –∞ < X ≤ xo) ist ja genau das, was F(x) beschreibt)

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7
Q

wie lautet die Formel für die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable X Werte im Intervall xu ≤ X < +∞ ?

(Also P ( xu ≤ X < +∞) )

A

= P ( X ≥ xu) = 1 – F(xu)

die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Person einen Wert erreicht, der grösser oder gleich die untere Grenze (xu) ist und kleiner als ∞ ist also 1 – F(xu)

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8
Q

was für Kennwerte gibt es für die stetige Wahrscheinlichkeitsverteilung? Nenne 5

A
  1. Erwartungswert
  2. Modus
  3. p-Quantil xp
  4. Median
  5. Varianz
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9
Q

wie ist der Erwartungswert E einer stetigen Zufallsvariable X mit der Dichte f(x) definiert?

E (X) = ?

A

die Variableausprägung x wird it ihrer Dichte f(x) multipliziert und über die gesamte Fläche unter der Verteilung integriert.

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10
Q

Was ist der / die … einer stetigen Zufallsvariable

  1. Modus
  2. Median
  3. p-Quantil
  4. die Varianz (Formel)
A
  1. Modus = derjenige x-Wert, für den die Dichte f(x) ein Maximum besitzt
  2. Median = der x-Wert, für den die Verteilungsfunktion F(x)=0.5 ist.
  3. p-Quantil = analog zum Median → p-Quantil = der x-Wert, für den die Verteilungsfunktion F(x)=p
  4. Varianz = die Streuung einer Wahrscheinlichkeitsverteilung
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11
Q

Zeige an einer Verteilungsfunktion den Median und das 1. Quartil bzw. das 0.25-Quantil

A

zur Erinnerung: Verteilungsfunktion F(x) ist die kummulierte Wahrscheinlichkeit

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12
Q

Was ist die Dichtefunktion für eine stetige Gleichverteilung? und was bedeutet “stetige Gleichverteilung”?

A

stetige Gleichverteilung = alle Werte dieser Verteilung sind gleich wahrscheinlich (quasi wie bei der Laplacewahrscheinlichkeit)
–> sofern sich x innerhalb des Intervalls [a,b] befindet

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13
Q

mache ein Beispiel (Grafik) für eine stetige Gleichverteilung.

A
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14
Q

wie lautet die Verteilungsfunktion innerhalb des Intervalls [a,b] bei einer stetigen Gleichverteilung?

A
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15
Q

wie lautet der Erwartungswert einer stetigen Gleichverteilung?

A
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16
Q

wie lautet die Formel für die Varianz bei einer stetigen Gleichverteilung?

A
17
Q

nenne Eigenschaften der Gauss-Verteilung

A

an den Rändern sehr niedrige Dichten und im Zentrum sehr hohe Dichten. Eine symmetrische Verteilung, bei der die meisten Werte nahe dem Mittelwert (µ) liegen. Gegen die Ränder sinken die Wahrscheinlichkeiten dann sehr stark.

18
Q

was ist der Erwartungswert und was ist die Varianz einer Normalverteilung (Gauss-Verteilung)?

A
  • E* (X) = µ
  • Var* (X) = σ2 = (xw – µ)2 (Varianz bestimmt die Steile der Kurve)

µ = das Maximum bzw. der Modalwert

σ2 entspricht den quadrierten Abweichungen der Wendepunkte vom Erwartungswert

xw = Wendepunkt einer Verteilung → dort wo die Kurve ihr krümmungsverhalten ändert
→ xw1 = links vom Maximum (µ); xw2 = rechts vom Maximum (µ)
** also: Wendepunkte = µ ± σ**

19
Q

wie lautet die Formel für die Dichtefunktion einer Normalverteilung?

A
Pii = Kreiszahl Pii
exp. = Exponentialfunktion von...
20
Q

wie lautet die Formel für die Standardnormalverteilung (Z-Verteilung)?

A

ähnlich wie z-Transformation (wir können eine Verteilung der z-Werte beschreiben)

21
Q

wie lässt sich die Dichte der Standardnormalverteilung auch noch (einfacher) schreiben, wenn wir die Standardnormalverteilte Variable (=Z) kennen? (Formel)
–>

Φ (z) = ?

A

e = eulerische Zahl

22
Q

wie lautet die Formel für die Verteilungsfunktion einer Normalverteilung?

A

t repräsentiert die Werte von X, über die integriert wird (speziell für die Normalverteilung, ist so ne Konvention. aber Boris weiss auch nicht genau wieso…)

23
Q

angenommen wir wollen den Z-Wert für die Verteilungsfunktion (einer Standardnormalverteilung) von F(1.57) bestimmen, wie geht man da vor? (→ hier brauchst du die Tabelle A. 2)

was tun wir F(-1.57) bestimmen wollen?

A

Tabelle A.2

wir nehmen als erstes den Wert 1.5, “addieren” noch die 0.07 dazu. was wir bekommen dann die Verteilungsfunktion des Wertes F(1.57) als 0.9418.

also: 94.18% der Fläche der Standarnormalverteilung liegen links vom z-Wert 1.57.

F(-1.57) = die Fläche, die rechts vom Wert 1.57 liegt. (also der Rest von dem was links vom Wert liegt)
ganz einfach: die Kurve ist symmetrisch, also können wir rechnen 1 - F(+1.57) also: 1 - 0.9418 =0.0582
→ rechts von 1.57 liegt 5.82% der Fläche

→ damit kann man eigentlic jedes p-Quantil bestimmen (einfach auf der Tabelle A. 2 Kucken)

24
Q

wie berechnet man nun die Quantile einer Normalverteilung (ACHTUNG: NICHT die einer Standardnormalverteilung)
⇒ also für jede beliebige Normalverteilung

A

xp = µ + σ · zp

Wir können aus den Quantilen für die Standardnormalverteilung die Quantile für jede beliebige Normalverteilung berechnen.
⇒ wir machen quasi die z-Transformaion rückgängig
( zur Erinnerung: Z = X — µ) ÷ σ )

Beispiel dazu: welchem x-Wert entspricht das 95%-Quantil bei einer Normalverteilung mit den Werten µ=5 und σ2=100?

⇒ 5 + 10 · 1.645 (⇒den Z-Wert, den wir bei der Standardnormalverteilung haben )

auf den z-Wert kommst du mit der Tabelle A. 2 (da es keinen Wert für genau das 95%-Quantil hat, nimmst du einfach den Durchschnitt von den beiden, die am nächsten sind. hier wären das die z-Werte 1.64 und 1.65)

wir können das Ganze auch umdrehen indem wir sagen: uns interessiert, zwischen welchen beiden z-Werte (bspw.) die zentralen 95% der Verteilung liegt.
wir schreiben dann: P ( - 1.96 ≤ z ≤ 1.96)

25
Q

was sind zentrale Schwnkungsintervalle?

A

wie viel Prozent der Verteilung liegen zwischen einem bestimmten wert xu und dem Wert xo