Week 4 - renterisico management

Question 1

Economische exposure

Answer 1

Risico dat ontstaat als gevolg van verschillen in de rengevoeligheid van activa en passiva.

Question 2

Transactie exposure

Answer 2

Risico dat ontstaat door verschillen in rentegevoeligheid van rentebaten en rentelasten

Question 3

Meten van risico omvang: duration analyse

Answer 3

Met van rentegevoeligheid in de economische exposure

Question 4

Meten van risico omvang: Gap-analyse

Answer 4

Met van verschillen in de rentegevoeligheid van rentelasten en baten. Het transactie exposure.

Question 5

Meten van risico omvang: value at risk

Answer 5

Maximale economische exposure meten. Meten van het verlies in slechts mogelijke scenario. Dan bepalen of het renterisico beperkt wordt of niet.

Question 6

Immunisatie

Answer 6

Duration van iets naar 0 brengen. Portefeuille duration /( activa/totaal activa ) 7/(2/3)

Question 7

Forward rate agreement FRA

Answer 7

Een Forward Rate Agreement is een overeenkomst tussen twee partijen om het verschil tussen een afgesproken renteniveau en een toekomstig feitelijk renteniveau te verrekenen. RENTE FIXEREN!

Question 8

FRA kopen

Answer 8

Indekken tegen toekomstige rentestijging. Handig bij geleend geld.

Question 9

FRA verkopen

Answer 9

Indekken tegen toekomstige rentedaling. Handig bij uitstaand lening.

Question 10

FRA maximale looptijd

Answer 10

24 maanden