Teil B Flashcards
Welche Frage stellt die präskriptive Entscheidungstheorie?
Was soll ich tun?
Präskriptive Entscheidungstheorie
Anhand Modelle und Instrumente auf einem analytischen Weg eine Entscheidungsempfelung ausrechen
Value-Focused-Thinking
Sehr intensive Analyse der
fundamentalen Ziele und Alternativen
Idealalternativen
Alternativen, die in allen Zielen denkbar gute Ausprägungen besitzen, jedoch meist nicht realisierbar sind
Was wird mit der Monte Carlo Simulation Bestimmt
Ereigniswahrscheinlichkeiten
Übersicht über die Methoden und Instrumenarien bei der Suche nach der besten Alternativen
5 Konstellationen 1 keine notwendigkeit einer Präferenzmodellierung 2 Präfenrenzmodellierung mit nur einem Ziel 3 Prä.model. mit mehren Zielen 4 Unvollständige Informationen 5 Mehrstufige Entscheidungen
Zwei arten der Umweltprognosen
diskrete Umweltprognosen (Parkplatz frei, ja oder nein?) stetige Umweltprognosen (Gewinn im Quartal)
Wirkungsprognose
Aussagen über die Zielausprägungen in Abhängigkeit der gewählten Alternative.
Eine Person die sehr stark in einem Projekt involviert ist unterliegt einem (…)
Inside View
Anspruchsniveau
Das Niveau einer Leistung in einer vertrauten Aufgabe, das ein Individuum in Kenntnis seines vergangenen Leistungsniveaus ausdrücklich zu erreichen sucht.
Bezug des Anpruchsniveau auf eine Entscheidung
Alternativen, die in einem Ziel ein definiertes Anspruchsniveau nicht
erreichen, werden von der weiteren Betrachtung ausgeschlossen
Formen von Dominanz
A dominiert B wenn A mindestens so gut ist wie B in allen entscheidungsrelevanten Aspekten ist
A dominiert B STRIKT wenn A besser ist als B in allen entscheidungsrelevanten Aspekten ist
A dominiert B ECHT wenn A wenn A,B dominiert und in einem Aspekt echt besser ist
Was zeigt das St. Petersbuger Spiel
Ein Ziel liegt vor mit unsicheren Ausprägungen, aber bekannten WS. Lediglich den Erwartungswert auszurechnen, reicht hier nicht aus.
Gossen’sches Gesetz
Nutzen von Geld in den Händen von Menschen nicht im Geld selbst, sondern in der Bedürfnisbefriedingung liegt die der Mensch durch das Ausgeben von Geld erreicht
Warum ist der Umgang mit WS für den Menschen unangenehm
Da der Mensch Kontrolle verspüren möchte und ungern einer unbeeinflussbaren Situation ausgeliefert sein möchte Der Wunsch nach Kontrolle hat somit den Charakter eins Fundamentalziels
Formel Nutzenerwartungswert
Eu(a)= Summe (i=1 bis n): (pi * u(ai))
Formel Risikoprämie
Risikoprämie= Erwartungswert- Sicherheitsäquivalent
Sicherheitsäquivalent in einer Lotterie
Sicherer Betrag, bei dem man indifferent ist zwischen eben diesem Betrag und der Lotterie.
Risikoverhalten
sagt aus, inwieweit der Entscheider vom Erwartungswertkalkül abweicht
Risikoneutrales Verhalten
Entscheider weicht nicht vom Erwartungswertkalkül ab und entscheidet sich immer für die Alternative, mit dem höheren Entscheidungswert
Risikoscheues Verhalten
Entscheider bewertet eine risikobehaftete Alternative schlechter als einen sicheren Betrag in Höhe des Erwartungswert dieser Alternative
Risikofreudiges Verhalten
Entscheider bewertet eine riskante Alternative besser als einen sicheren Betrag in Höhe des Erwartungswert dieser Alternative
Risikoprämie Anschaulich
Ist der Preis für die Übernahme eines bestimmten Risikos
Kurvenverhalten in Bezug zum Risikoverhalten
Risikoscheues Verhalten: konkav
Risikoneutrales Verhalten: konkav ( Seite 137 Abbildung B-16, im Buch)
Risikofreudiges Verhalten: konvex
In welcher Beziehen stehen Nutzenfunktion und Wertfunktion in Bezug zur Risikoeinstellung
Risikoscheu: Nutzenfunktion über Wertfunktion
Risikofreudig: Wertfunktion unter Nutzenfunktion
Proxyattribut
Messbare Größe, die im Engen Zusammenhang zum eigentlichen Ziel steht. (Bsp: “Fachkenntnisse” durch Masternote messen)
Probleme bei Messung über Proxyattribute
- Verbindung zwischen Fundamentalziel und Proxyattribut ist nicht immer verlässlich (eine Uni ist einfacher)
- Blick auf das Fundamentalziel geht verloren (nicht Note, sondern Kenntnisse sind wichtig)
Direct-Rating-Verfahren
Die Präferenzen werden durch Angaben von Punktewerten dargestellt.
Halbierungsmethode
Methode zur Ermittlung von Nutzenfunktionen bei kontinuierlicher Skala.Der Entscheider muss Sicherheitsäquivalente zu Lotterien mit 50% angeben.
Halbierungsmethode Erwartungsnutzen (form)
u(x^0,5)=0,5u(x-)+ 0,5u(x+) = 0,5
Beispiel für eine diskrete Skala eines schwer messbaren Ziels
Rosser-Matrix (Lebensqualität nach OP)
Fraktilmethode
Methode zur Ermittlung von Nutzenfunktionen bei kontinuierlicher Skala. Der Entscheider muss bei den Extremwahrscheinlichkeiten x+ und x- Sicherheitsäquivalente zu verschiedenen Wahrscheinlichkeiten angeben.
Bsp: u(x^0,2) = 0,2
Methode variabler Wahrscheinlichkeiten
Methode zur Ermittlung von Nutzenfunktionen bei kontinuierlicher Skala. Der Entscheider muss zu verschiedenen Stützstellen äquivalente Lotterien angeben, die als Ausprägungswerte x- und x+ haben müssen.
Lotterievergleichsmethode
Methode zur Ermittlung einer Nutzenfunktion bei kontinuierlicher Skala. Der Entscheider muss Wahrscheinlichkeiten angeben, um zwei Lotterien miteinander zu vergleichen.
Wie kann man unregelmäßige Verläufe in der Nutzenfunktion vermeiden?
Durch eine fundamentalere Formulieren der Ziel
Bsp: Temperatur ist nicht fundamental, sondern klimatische Bedingung
Wie sehen Nutzenfunktionen von fundamental formulierten Zielen aus?
Sie sind meist monoton und verlaufen sehr glatt
Was sagt der Risikoaversionsparameter c aus?
c>0 risikoscheues Verhalten
c=0 risikoneutrales Verhalten
c<0 risikofreudiges Verhalten
Allais-Paradoxon
Beschreibt eine Situation, in der es unmöglich ist, auch nur eine einzige Nutzenfunktion zu finden, die mit mind. zwei gegeben Aussagen im Einklang steht
(Bsp. 3000€ oder 4000€)
mü sigma regel
Es ist eine Funktion F, die die Präferenzen des Entscheiders-ebenso wie der Nutzenerwartungswert- wiederspiegelt.
Sie ist deutlich einfacher als die exponentielle Nutzenfunktion, da sie nur von zwei Parametern abhängt
Wie wird die Nutzenfunktion im E-Navi ermittelt
Es wird eine exponential Funktion unterstellt die man dann anhand der Hilfe von Stützstellen solange verändern kann bis sie zutrifft
Wann ist die µ-σ-Kompatibiltät gegeben?
Sie ist gegeben, wenn die µ-σ-Regel zu dem selben Ergebnis führt wie eine Ermittlung der optimalen Alternative über die Berechnung des Nutzenerwartungswertes.
Was besagt die Reproduktionseigenschaft
Sie besagt, dass die Verknüpfung zweier Verteilungen der betrachteten Klasse von WS Verteilungen zur selben Klasse führen
Wann darf die µ-σ.Regel nur angewendet werden?
Wenn µ-σ-Kompatibilität vorliegt, da man sonst ein falsches Ergebnis erhält
Additives Modell
Zielspeziefische Bewertungen werden in einer einfachen additiven und über Zielgewichte gesichteten Form aggregiert
Was muss erfüllt sein, damit man das additives Modell nutzen kann? [5]
- Fundamentalität: Zielsystem darf keine Instrumentalziele umfassen
- Messbarkeit: Die Zielausprägungen sollten noch gut auf einer
diskreten oder stetigen Skala abzubilden sein - Vollständigkeit: Alle entscheidungsrelevanten Aspekte müssen im
Zielsystem auftauchen - Redundanzfreiheit: Kein Aspekt sollte in mehreren Zielen gleichzeitig
benannt werden - Präferenzunabhängigkeit: Weder in der zielspezifischen Bewertung
(Typ 1) noch bei der Zielgewichtung (Typ 2) dürfen Präferenzen von
Ausprägungen in anderen Zielen abhängen
Beispiel Redundanz
Ziel “Ruhe” bei Wohnungssuche kommt bei Ziel “gute Wohnlage” und “kein Durchgangsverkehr” vor.
Komplementäre Interaktion
Je besser die Zielausprägung in einem Ziel, desto wichtiger wird das andere Ziel (Bsp: Fachkenntnisse, Schreibtalent)
Es herrscht Präferenzabhängigkeit
Substitutionale Interaktion
Je schlechter die Zielausprägung in einem Ziel, desto wichtiger wird das andere Ziel (Bsp: Entfernung Autobahn, Entfernung Bahnhof)
Es herrscht Präferenzabhängigkeit
Wie hängen Fundamentalität, Präferenzabhängigkeit und Redundanzen zusammen?
Min zunehmender Fundamentalität verschwinden Präferenzabhängigkeiten und Redundanzen
Was ist ein Trade-off
Ein Trade-off ist eine Indifferenzaussage des Entscheiders, mit der er angibt, dass zwei Alternativen, die sich in nur zwei Zielen unterschieden, für ihn gleichwertig sind.
Wie können Zielgewichte bestimmt werden?
Mithilfe des Trade-off-Verfahrens
Wie läuft der Trade-off-Verfahren ab?
Der Entscheider bildet einen Trade-off nach mithilfe der Worst-best-Eingrenzung bis er indifferent ist. Dadurch werden die relativen Ziel Gewichte bestimmt.
Bandbreiteneffekt
Zielgewichte hängen von der Bandbreite ab (mit einer größeren Bandbreite geht ein größeres Zielgewicht einher)
Wie viele Trade-offs muss man machen, um alles Zielgewichte zu bestimmen?
Bei m Zielen genügen m-1 Trade-offs, um alle Zielgewichte zu ermitteln.
Wie kann man mit dem Trade-off Verfahren am schnellsten alle Zielgewichte bestimmen?
Am besten ist es, ein wichtiges Ziel mit kontinuierlicher Skala
jeweils mit allen anderen Zielen zu vergleichen
Wann liegt der Bandbreiteneffekt vor?
Wenn Veränderung einer Bandbreite in einer Präferenzmodellierung zu anderen Entscheidungsrangfolgen führt
Was ist eine Sensitivitätsanalyse?
Analyse einer Entscheidungssituaton bei Veränderung der Einflussvariablen.
(Bsp: Produktionsstätten und unbekannte Nachfrage)
Wie werden Zielgewichte im Entscheidungsnavi bestimmt?
Man muss die Indifferzkurve solange an der Gestalt verändern bis sie deine Präferenzen wiederspiegelt (verfolgt (anhand) dem Trade Off Verfahren)
Wann liegt stochastische Dominanz 1.Grades vor?
Eine Alternative a dominiert eine andere b stochastisch 1. Grades, falls für jede Ausprägung der Zielvariablen die Wahrscheinlichkeit, diese zu überschreiten, bei a mindestens so hoch ist wie bei b.
Risikoprofil
Grafische Darstellung des Komplements der Verteilungsfunktion, also (1-P(x))
Wann liegt stochastische Dominanz 2.Grades vor?
Eine Alternative a dominiert eine andere b stochastisch 2. Grades, wenn für
jede Ausprägung x die Fläche unter dem Risikoprofil bis zu dieser Ausprägung bei a mindestens so groß ist wie bei b.
Wie werden die Dominanzüberprüfungen im Entscheidungsnavi durchgeführt?
Mittel einer Monte-Carlo-Simulation
Was ist eine Strategie?
Eine Strategie ist eine bedingt Handlungsfolge im Entscheidungsbaum
Aus welchen Komponenten besteht ein Entscheidungsbaum?
- Alternativen
- Ereignisse (Zustände)
- Zielausprägungen
Vorgehensweise beim Roll-back-Verfahren
Zur Ermittlung der optimalen Strategie aus gegebenem Entscheidungsbaum wird von rechts nach links für jeden Knoten die optimale Entscheidung berechnet.
