T3 Flashcards
- Actualidad de la situación del sistema bancario
+ tipos de interés + resultados + morosidad
- Gana con el margen de intereses pero pierde con las provisiones
- Es favorable si no hay recesión
- Necesidades de capital de las entidades financieras
Deben mantener un nivel de capital mínimo
- Adecuación de los recursos propios de una institución a su nivel de riesgo
- Reforzamiento de la regulación, supervisión y gestión del riesgo de los bancos
- Que se hizo en Basilea III
Se marcan unos mínimos de solvencia no obligatorios a bancos internaciones
- Claves del primer acuerdo de Basilea
- Diferenciación entre dos tipos de recursos propio (core capital y TIER 1)
- Valor mínimo del 8% para el coeficiente de solvencia
- Distintos factores de ponderación para los activos según su riesgo de crédito
- Necesidades de capital que utilidad tienen
Los bancos reserven capital suficiente para cubrir pérdidas inesperadas y mantengan su solvencia
- Como funcionan los activos ponderados por riesgo
Asignación ce capital inferior a los activos más seguros y al revés para los menos seguros
- De mayor a menor riesgo
- Depósitos < 100.000
- Depósitos > 100.000
- Deuda senior preferente y no preferente
- TIER 2 deuda subordinada (último lugar de preferencia)
- TIER 1 COCOS y deudas perpetuas
- Significado TIER 1
Capital destinado a garantizar la continuidad de las actividades manteniendo la solvencia
- Significado TIER 2
Capital destinado a absorber perdidas en caso de liquidación. Permite que una entidad reembolse a los depositantes y acreedores con preferencia en caso de insolvencia de un banco
- Significado test de estrés
Someter a un banco a pruebas con variables macro que pueden afectar a la solvencia. Se simulan escenarios
- Importe total del capital
- CET 1 > 4,5%
- Analistas dicen que el CET 1 > 12%
- Tier 1 > 6%
- Como se calcula el TIER 1
CET 1 + AT1
- Como se compone el CET1
- Acciones ordinarias
- Beneficio no distribuido
- Ganancias y pérdidad de proveedores
- Como se compone el AT1
- Instrumentos emitidos por el banco que no cumplan el CET1
- Deuda subordinada y COCOS perpetuos
- Perpetuos y redimibles por el emisor en 5 años
- Hasta cuanto tiene que bajar el ratio de solvencia para que los bonos AT1 COCOS se conviertan en acciones
5,125%
- Como se compone el TIER 2
Facilitar la absorción de pérdidas en caso de liquidación
- COCOS no perpetuos
- Deuda subordinada
- Significado de deuda subordinada
- Reembolsadas en último lugar en caso de pérdida
- Las entidades bancarias lo pueden computar como recursos propios si baja la solvencia
- Se puede perder el 100%. Son las primeras que se pillan
- De más a menos seguro las deudas
- Cédula hipotecaria
- Senior
- Senior no preferente
- Subordinada
- COCOS
- Como afecta el cambio tecnológico a los bancos
- Nuevos competidores
- Mejora en la eficiencia de las encidades bancarias
- Reducción margen de intermediación por la competencia
- Sector Fintech
Nuevas Apps tecnológicas que mejoran las actividades financieras y crean productos financieros innovadores
- Transformación del sector
- Captan parte del mercado
- Hacen de todo
