Métodos De Análisis De Riesgo Flashcards
Análisis de sensibilidad
Cambia solo una variable por escenario. Parte de una situación base o esperada, busca cuantificar y visualizar la sensibilidad de un proyecto frente a variaciones.
Ventajas
• Fácil de aplicar
• Fácil de entender
Desventajas del método:
• Sólo permite analizar variaciones de un parámetro a la vez.
• Interpretación subjetiva de los conceptos “optimista” y “pesimista”.
• No considera posibles interrelaciones entre variables inciertas.
Análisis de escenarios
Modifica varias variables a partir de un evento, mejora el método “análisis de sensibilidad” considerando las interrelaciones entre las variables inciertas. Se generan escenarios, a menudo uno pesimista, un esperado y un optimista.
Análisis punto de quiebre
momento en el que podrían caer las ventas (van<0)
Árboles de decisión
toma de decisiones de acuerdo a probabilidades, permite analizar proyectos en los que existen decisiones secuenciales, ayuda al análisis de proyectos haciendo explícita la estrategia operacional subyacente en la gestión del proyecto.
Métodos basados en simulación
simula escenarios factibles para justificar proyectos. La simulación se justifica especialmente en proyectos complejos que no presentan linealidad en sus flujos de caja.
Simulación estática o Monte Carlo
forma de simular escenarios, manteniendo la tasa fija y lo demás como variables, el problema es que la dispersión es el riesgo total, que no considera posibilidades de diversificación.
Simulación estática corregida
mejoramiento del método monte Carlo, en que se considera las posibilidades de diversificación, el problema que se genera en este tipo de simulación es que se genera la variable independientemente del período anterior, lo que genera trayectorias inconsistentes.
Simulación dinámica
Modela la relación Inter temporal en las trayectorias de precios.
