Cartera De Inversión Flashcards
Cartera
combinación de activos o inversiones. De la información disponible podemos obtener:
• tasa de descuento de proyectos seguros.
• tasa de rentabilidad del mercado
Medida del riesgo en la cartera
La Varianza y Desviación típica, son las medidas estadísticas más habituales de la variabilidad.
- Una forma es mirar la variabilidad en el pasado.
*sin embargo no hay ninguna razón para que carteras altamente variables tengan un comportamiento predecible.
Diversificación
• La cartera de mercado está formada por acciones individuales
•la diversificación reduce la variabilidad.
• La disminución de la variabilidad total es porque no todos los títulos evolucionan de la misma forma.
•La caída de uno de los títulos se compensa con la subida de otro, por lo tanto se reduce el riesgo total.
El riesgo de una cartera bien diversificada depende del:
del riesgo de mercado de lo activos incluidos en ella.
