Mate Fin y Portafolios

Question 1

Que es un portafolio de inversion?

Answer 1

Conjunto de instrumentos seleccionados para buscar rendimientos adecuados de acuerdo a un perfil.

Question 2

Forma de disminuir el riesgo:

Answer 2

• Diversificación
• Disminuir renta variable
• Actualización constante de portafolio
• Evaluación de instrumentos contante

Question 3

Definición de riesgo

Answer 3

Falta de certeza en rendimientos esperados. Diversificar disminuye la incertidumbre

Question 4

Modelo de Markowitz

Answer 4

Teoria moderna de portafolio:

Se basa en el principio de diversificación en activos no correlacionados.

Question 5

Riesgo especifico o diversificable:

Answer 5

Particular de cada activo, depende se la naturaleza y situación del activo.

Question 6

Riesgo de mercado:

Answer 6

No es diversificable. Depende de fluctuaciones de todo el mercado.

Question 7

Desviación estándar

Answer 7

a mayor desviación mayor riesgo. Se expresa en las mismas unidades que el rendimiento esperado. Con ella podemos calcular nivel de riesgo y rendimiento esperado a un plazo definido

Question 8

Coeficiente de correlación:

Answer 8

Beta: que tan igual o diferente se mueve un activo en comparación con otro. 1 es igual y -1 es inverso.

Question 9

Alfa:

Answer 9

rendimiento promedio de una acción en comparación con su indice. Alfa menor a beta: Rendimiento no comprende el riesgo. y viceversa

Question 10

Calculo de Alfa:

Answer 10

Alfa: Rendimiento acción - (Beta * Rendimiento Indice)

Question 11

Calculo Beta:

Answer 11

Beta: Covarianza entre activo e indice / Varianza indice

Question 12

VaR

Answer 12

Valor en Riesgo: Cuantifica la exposición al riesgo, perdida posible. Se utilizan intervalos de confianza (curva normal) y resultan posibles resultados.