De análisis Bancaria Flashcards
¿Que es el riesgo de mercado?
Posibilidad de sufrir pérdidas ante movimiento adversos en los precios de mercado de los instrumentos financieros negociable en poder de la entidad.
¿Que considera el riesgo de mercado?
Las pérdida potenciales que podrían tener lugar en las posiciones, dentro y fuera de balance, de la entidad derivadas de las variaciones de los precios de mercado de las mismas
¿De donde surge el riesgo de mercado?
Por variaciones en factores de riesgo tales como la renta variable, renta fija, precio del petróleo y otras materias primas, etc.
En la normativa de Basilea I (a partir de 1996) y Basilea II las entidades de crédito debían tener recursos propios suficientes para cubrir…
el riesgo de mercado de la cartera de negociación
Basilea III introduce…
requerimiento de capital adicionales por el riesgo de mercado y pruebas de estés para determinas la exposición a los principales factores de riesgo de mercado
¿Que es el riesgo de tipo de interés?
Se refiere a la posibilidad de sufrir pérdidas por el impacto negativo de las variaciones de los tipos de interés sobre los márgenes de la entidad
Las fuente más importantes del riesgo de interés son:
Riesgo de reapreciación y de opcionalidad
¿Cual es la causa fundamental del exposición al riesgo de tipo de interés?
La función de transformación de plazos típica de las entidades de crédito (captan depósitos a corto plazo y concede préstamo a largo plazo)
¿A que da lugar este función de transformación de plazos?
El riesgo de repreciación
¿Que es el riesgo de repreciación?
Uno de los efectos más importante de la variación de los tipos de interés
¿Que es riesgo de opcionalidad?
Hace referencia a la posibilidad de que se ejecuten las opciones que llevan incorporados muchas de las operaciones bancaria típicas
¿Que es el Euribor?
Precio al que prestan dinero los bancos Europeos
¿Como gestionan las entidades el riesgo de tipo de interés? (3)
- Intentando igualar las sensibilidades del activo y del pasivo antes los cambios de los tipos de interés
- Imponiendo penalizaciones al ejercicio de la opción
- Mediante la utilización de instrumentos derivados
Para hacer frente al riesgo de tip de interés, ¿que obliga a implantar a las entidades la normativa vigente?
Un modelo de control interno que debe estar a disposición de la autoridad supervisora para que verifique su adecuación al nivel de actividad de la entidad
¿Con que se suele complementar el model de medición interno?
Análisis de escenarios, GAP de tipos de interés y pruebas de est´res (Stress testing)
¿Que es el análisis de escenarios?
Simulación de una variedad de escenarios
¿Que es el GAP de tipos de interés?
Trabajas con intervalos de tiempo
¿Que es el stress testing?
Simular escenarios extremos
¿Que es el Riesgo de tipo de cambio?
Posibilidad de experimentar pérdidas por fluctuaciones adversas de los tipos de cambio de las monedas en las que están denominados los activos, pasivos y operaciones fuera de balance de la entidad.
¿A quien le afecta más el Riesgo de tipo de cambio?
El que opere mucho fuera
¿Que ha llevado a un aumento de riesgo de tipo de cambio por parte de las EC?
La creciente internacionalización de la actividad de las EC, propiciada por la liberalización de las transacciones de capitales y la globalización económica.
¿Que factor ha reducido en parte la exposición de las EC a este riesgo?
La implantación del euro
Sobre el riesgo de tipo de cambio, ¿que exige la normativa legal?
La cobertura del riesgo de tipo de cambio mediante recursos propios e impone, además, un límite cuantitativo a las posiciones de una divisa (siendo necesaria autorización del Banco de España para superarla).
¿Que es el riesgo de liquidez?
Refleja la posibilidad de incurrir en pérdidas por no disponer o poder acceder a fondos líquidos suficientes para hacer frente a las necesidades de pago o para financiar necesidades adicionales en el mercado.
