C2 Flashcards
Tài sản nào của ngân hàng KHÔNG sinh lời?
Dự trữ (tiền mặt, tiền gửi NH Trung ương).
Chứng khoán đầu tư của ngân hàng có đặc điểm gì?
Dễ bán lại, ít rủi ro, sinh lời thấp hơn cho vay.
Hoạt động sinh lời chính của NHTM là gì?
Cho vay (tín dụng).
Vốn chủ sở hữu của ngân hàng gồm những gì?
Vốn điều lệ, lợi nhuận giữ lại, quỹ dự phòng.
Khoản mục nào thuộc Nguồn vốn ‘Vay mượn’?
Vay liên ngân hàng, vay NHNN, phát hành trái phiếu.
Vì sao dự trữ bắt buộc quan trọng?
Đáp ứng rút tiền, tuân thủ pháp luật, ngăn ngừa vỡ nợ.
Hoạt động ngân quỹ có vai trò gì?
Duy trì thanh khoản và uy tín (không sinh lời cao).
Rủi ro lớn nhất khi cho vay là gì?
Khách hàng không trả nợ (vỡ nợ).
Ví dụ về dịch vụ phái sinh của ngân hàng?
Hợp đồng kỳ hạn, quyền chọn để phòng rủi ro tỷ giá.
Nguyên tắc ‘Đa dạng hóa tài sản’ nhằm mục đích gì?
Giảm rủi ro tập trung vào một loại tài sản.
Lựa chọn đối nghịch (adverse selection) là gì?
Ngân hàng chọn nhầm khách hàng rủi ro cao do thông tin không đầy đủ.
Rủi ro đạo đức (moral hazard) xảy ra khi nào?
Khách hàng thay đổi hành vi sau khi vay (ví dụ: đầu tư mạo hiểm).
Khoảng cách (Gap) trong quản lý rủi ro lãi suất tính thế nào?
Gap = Nguồn vốn nhạy cảm lãi suất - Tài sản nhạy cảm lãi suất.
Nếu Gap = +5 tỷ USD và lãi suất tăng 1%, lợi nhuận thay đổi ra sao?
Giảm 50 triệu USD (ΔNII = -Gap × Δi = -5 tỷ × 1%).
Khoảng thời gian tồn tại (Duration) đo lường điều gì?
Độ nhạy cảm giá chứng khoán với thay đổi lãi suất.
Công thức tính thay đổi giá trái phiếu khi lãi suất tăng?
Thay đổi giá (%) ≈ - (Δi) × Duration.
Vốn chủ sở hữu đóng vai trò gì trong quản lý rủi ro?
Là ‘tấm đệm’ hấp thụ tổn thất, bảo vệ người gửi tiền.
Tại sao ngân hàng phát hành trái phiếu?
Huy động vốn dài hạn với chi phí cố định.
Dịch vụ ủy thác của ngân hàng là gì?
Quản lý tài sản/đầu tư thay khách hàng (ví dụ: ủy thác trái phiếu).
Vai trò của ‘số dư bù’ trong cho vay?
Giảm rủi ro bằng cách yêu cầu khách hàng giữ tiền trong tài khoản.
