Anvendt økonometrisk metode Flashcards
Hvorfor benytter I “clusterede standard errors”? Er det nødvendigt, hvad ville der være sket, hvis I ikke havde gjort det.
Vi benytter clustered standard errors for at tage højde for at lande kan være forskellige.
Eks. med skolebørns test score fordelt på forskellige klasser, får forskellige resultater fordi de enten har en god eller dårlig lære.
Clustered standard errors tager højde for heteroskedacitet, så vores resultat bliver efficient. Heteroskedacitet gøre ikke vores resultat unbiased, men det kan gøre at vores resultat er dårligt beskrevet.
Hvorfor er FE.4 overholdt, når I selv beskriver den er så kritisk og andre papirer i henviser til siger det samme?
FE.4 er antaget overholdt, grundet vi tager højde for endogenitet ved at tilføje kontrolvariable. Når vi tilføjer kontrolvariablene fjerner vi muligvis forklarende variable, der ligger i fejlledet.
Hertil argumenterer andre papirer for at bruge de samme kontrolvariable, og antager at FE.4 er overholdt. Peksen og Drury (2009) FE.
Men det er meget svær antagelse at overholde, hvorved at den vil blive ved med at være kritisk.
Hvad med antagelsen om streng eksogenitet mellem fejlledene?
eks. et lands territorie og konflikt. Den tager vi højde for, når vi tilføjer den som kontrolvariable.
Hvorfor har I valgt en fixed effects regression?
Vi ønkser at undersøge økonmiske sanktioners effekt på menneskerettighedsovertrædelser. For isolerer denne effekt, så vil vi gerne kontrollere for ting, som kan påvirke resultatet. Ved en FE kan vi kontrollere for alle lande specifike specifikke karakteristiska, der ikke varaierer over tid samt ændringer der er fælles på tværs af alle lande i verden i et givent år men variere over tid. Normalt har vi ikke kunne kontrollere for alle disse effekter, da vi tideligere har tilføjet kontrolvariable for at specificerer vores forskningsspørgsmål. Altså kan vi ved at benytte FE kontrollerer for langt flere ting end vi tideligere har kunne ved at tilføje kontrolvariable.
Hvorfor bruger I ikke probit regression?
Ved at lave FE er det muligt at kontrollere for en stor del variable, hvilket er stor fordel.
Hertil har vi ikke beskæftiget os med det i undervisningen.
Probit regression afhænger af en fejltagelse omkring fejledene, hvilket virker som en meget arbitrær antagelse (Asger).
Hvofor ikke random effects?
Vi benytter ikke Random effects, da den antager at de tidsinvariante landespecifikke karakteristika ikke må være relateret til de uafhængige og den afhængige variable. F.eks. at vores sanktionsvariable er blevet givet helt random til et land. Vi tror på at det er afhængigt af BNP pr. capita eller om landet er demokratisk eller ikke.
Hvorfor ikke IV-estimation?
Grundt tidsrammen
Fordi det kræver at man finder et fornuftigt instrument, hvilket er meget svært.
Gutman m.fl. har to eksempler på instrumenter, 1) geografisk afstand til Wasington, 2) stemmelighed med USA i FN general forsamling. Men man kan diskuterer, hvor godt især det sidste instrument er. Hvordan du stemmer i FN general forsamling kunne godt påvirke menneskerettigheds overtrædelserne direkte, hvilket et instrument ikke må.
