Altklausuren Flashcards
Eine Likelihood Funktion kann niemals negative Werte annehmen.
Richtig.
Eine gleichgewichtete SP ist immer auch uneingeschränkt.
Falsch
Es gibt statistische Tests , bei denen das tatsächliche Signifikanzniveau kleiner ist als das vorgegebene
Richtig
Nach dem Robustheits Konzept soll ein Schätzverfahren alle für das Problem relevanten Informationen ausschöpfen.
Falsch.
Bei einem nicht parametrischen Test können die Hypothesen nicht parametrisiert werden.
Falsch.
Die Gütefunktion für einen Einstichproben Gaustest auf mü ist keine Dichtefunktion
Richtig
Um mit Hilfe des Vorzeichentests den unbekannten Median einer Verteilung zu testen, setzt man voraus, dass das untersuchte Merkmal diskret verteilt ist
Falsch. Stetig.
Ein Chi2 Unabhängigkeitstest kann auch für unterschiedlich skalierte Merkmale durchgeführt werden.
Richtig.
Bei einem gleichgewichteten Auswahlverfahren hat jede SP ( X1…Xn) die gleiche Wkt realisiert zu werden.
Falsch.
Fällt bei einem Parametertest der Wert der TF in den Annahmebereich, kann auf keinen Fall ein Fehler 1. Art begangen worden sein .
Richtig.
Die sog nicht bewusste Auswahl ist kein zufälliges Auswahlverfahren.
Richtig.
Ist eine Schätzfunktion erwartungstreu fur den Parameter theta einer Grundgesamtheit, dann gilt. MSE = E().
Falsch, MSE = Var
Die Varianz der Schätzfunktion Xquer hängt von der Art der Stichprobenziehung ab.
Richtig.
Der allgemeine Fall eines zweistufigen Auswahlverfahren lässt sich folgendermaßen charakterisieren: TE TE
Richtig.
Eine SP heisst konsistent, falls ihre Varianz mit wachsendem n gegen Null konvergiert.
Falsch.
Der Erwartungswer eine Zufallsvariablen ist nichts anderes als das arithmetische Mittel aus allen realisierten Ausprägungen.
Falsch.
Sei X verteilt nach N und X2 verteilt nach N. Dann ist X2 - X1 verteilt nach N( m1-m2, ..)
Falsch. m2 - m1
Bei der Intervallschätzung bezieht sich die Wktaussage in Form des Konfidenzniveaus 1- alpha stets auf die Situation vor der Beobachtung .
Richtig.
Für den Wertebereich des Komplements einer verteilungsfunktion gilt 0-1.
Richtig.
Die Werte der Gütefunktion geben an mit welcher Wkt. die Gegenhypothese verworfen wird.
Falsch. Die Nullhypothese.
Eine asymptotisch erwartungstreue Schätzfunktion ist auch konsistent.
Falsch .
Betrachtet sei der Fall einer zweiseitig symmetrischen Konfidenzschätzung für den Parameter mü einer normalverteilten Zufallsvariablen mit bekannter Varianz Das Konfidenzintervall wird umso breiter, je stärker die Werte in der SP streuen.
Falsch. Die Varianz ist ja schon bekannt, daher verändert sich das intervall nicht.
Eine erwartungstreue Sp Funktion ist konsistent, falls ihre Varianz mit wachsendem SP Umfang gegen Null konvergiert.
Richtig.
Die Stichprobenfunktion S2 ist eine Schätzfunktion für die Varianz sigma 2 , die selbst auch eine Varianz besitzt.
Ja, weil sie nicht erwartungstreu ist.
Der Wert der Gütefunktion eines Tests an der Stelle theta element aus H1 ist das Komplement der Wkt. für den Fehler 2. Art an der Stelle theta.
Richtig.
Der E(X) einer diskreten Zufallsvariablen X ist ( Summiert über alle Realisationsmöglichkeiten x) das Produkt der realisierten Ausprägungen mit den jeweiligen Wkt, dass X den Wert x annimmt.
Falsch.
Sei X1 verteilt nach N und X2 verteilt nach N Dann ist X1-X2 verteilt nach N( m1 + m2; Sigma 1+ Sigma2)
Falsch , die Kovarianz fehlt.
Sei X eine normalverteilte Zufallsvariable, dh. X ~ N ( m;s)
Dann ist der Maximalwert der Dichtefunktion gleich 1/ sigma * Wurzel 2 pi.
Richtig.
Eine Zufallsauswahl , die uneingeschränkt ist, muss eine gleichgewichtete Zufallsauswahl sein.
Richtig.
Nach dem MSE Konzept soll der quadrierte theoretische Schätzfehler minimiert werden.
Falsch.
Sei X eine stetige Zufallsvariable mit der Verteilungsfunktion F(x) die für x
Falsch.
Bei der Intervallschätzung bezieht sich die Wkt aussage in Form des Konfidenzniveaus 1- alpha nicht auf die Situation nach der Beobachtung .
Richtig. sondern Vorher.
Auch bei den sog. Verteilungsfreien Tests benötigt man eine Testfunktion und folglich auch eine Verteilung derselben um den Test durchführen zu können.
Richtig.
Die Varianz der Differenzfunktion X-Y bei verbundenen SP kann größer sein als bei unverbundenen SP.
Richtig.
Bei einem proportional geschichteten Auswahlverfahren hat jede SP (X1..>XN) die gleiche Wkt. realisiert zu werden.
Falsch.
Die Varianz einer t-verteilten Zufallsvariablen kann auch kleiner als die Varianz einer standardnormalverteilten Zufallsvariablen.
Falsch.
Sei X eine beliebige Zufallsvariable mit E= mü und Var = 3. Dann gilt: P ( X-mü > 2 )
Richtig. Tschebyscheff in epsilon Form .
Eine erwartungstreue Schätzfunktion kann einen Schätzwert liefern, der gleich dem zu schätzenden Parameter ist.
Richtig.
Eine Zufallsvariable X für die gilt: E = 0 und Var = 1 ist standardnormalverteilt.
Falsch.
Das Likelihood Prinzip ist frequentistisch, dh die Bewertung der theta Werte durch die Likelihoodfunktion richtet sich allein nach der einen beobachteten SP. Nach der Beoabchtung wird nicht mehr berücksichtigt, was sonst noch alles hätte beobachet werden können.
Falsch.
