Simluation de crise Flashcards
Qu’est-ce que l’analyse par scénarios?
- variation des entrées et évaluer l’impact des changements
- classer les scénarios (probabilité et impact)
Est-ce que l’examen de la situation financière est obligatoire sous IFRS-17?
oui
Quelles sont les différentes méthodes associées aux scénarios?
- scénarios : effet de la manipulation de toutes les variables en même temps
- scénarios de tests de résistance : conditions extrêmes
- scénarios d’analyse de sensibilité : sensibilité aux changements de variables spécifiques et identifier les variables avec le plus grand impact
- simulation de Monte-Carlo : complètement aléatoire
Qu’est-ce que le risque de crédit?
- risque que l’emprunteur omette d’effectuer des paiements nécessaires
- comprend le capital perdu et l’intérêt, perturbation des flux de trésorerie et coûts de collecte
- pourrait faire des scénarios sur les changements économiques et l’augmentation des taux d’intérêt
Qu’est-ce que le risque opérationnel?
- résulte d’éventuels problèmes résultant de processus internes, de personnes, de systèmes inadéquats ou d’évènements externes
- pourrait faire des scénarios sur les changements réglementaires
Qu’est-ce que le risque de modèle?
- risque qu’un modèle financier n’accomplisse pas les tâches
Qu’est-ce que le risque de marché?
- risque de perte ou de dévaluation qui peut résulter des fluctuations des prix des instruments financiers qui composent un portefeuilleQu
Qu’est-ce que le risque d’assurance?
- résulte de la possibilité que des paiements ou des réclamations doivent être faits à des titulaires de polices ou des bénéficiaires
Quels sont les étapes de mise en oeuvre des scénarios?
- Identification des facteurs : sélection des variables et hypothèses, choix des risques
- Développement de scénarios (analyse normative, exploratoire ou de solvabilité)
- Estimation des impacts (probabilité/gravité de chaque scénario)
Quels sont les caractéristiques d’une crise pour une institution financière?
- évènements exceptionnels/extrêmes, mais plausibles
- réalisation grave d’un ou plusieurs risques
- forte sévérité
- très faible probabilité
- solvabilité de l’entreprise menacée
Est-ce que les scénarios historiques doivent avoir une grande ou petite importance?
petite, car ils ne reflètent pas vraiment le futur
Est-ce que la covid-19 est une bonne ou une mauvaise idée de scénario pour les assureurs de dommage?
- mauvaise, puisque ça ne fait pas augmenter les pertes. (ex: les gens n’utilisent plus leur auto, donc diminue les demandes de réclamations)
Quels sont les objectifs de la simulation de crise?
- évaluer la vulnérabilité d’une entreprise en temps de crise
- respecter les attentes de l’AMF en matière de gestion des risques
- évaluer la réponse des différents acteurs en situation de crise (haute direction, CA, communication…)
- évaluer l’impact de plusieurs chocs combinés
Quelles sont les étapes d’un programme de simulation de crise?
- implantation d’un programme par la haute direction
- choix du scénario
- choix de la sévérité du scénario
- lancement de la simulation
- observation des résultats
- ajustement du plan de gestion de crise en fonction des résultats
- réévaluer le programme de simulation fréquemment
sur quoi on se base pour choisir un scénario?
- en fonction du secteur d’activité de l’entreprise
- scénario qui comporte plusieurs chocs
- prioriser scénario qui ont effet sur plusieurs secteurs d’activité
- considérer les interactions entre les chocs/différents départements
- scénario qui produira des résultats utiles
