Sant eller falskt? Flashcards
Om det teoretiska priset på en option är högre än marknadspriset så förväntar sig marknaden en högre volatilitet framöver.
Falskt
En säljoption med optionsdelta på -0,35 är “in the money”
Falskt
En konvertibel har ett tidsvärde
Sant
Reala optioner har ett marknadsvärde
Falskt
Hoppas blankaren på fallande eller stigande aktiekurs?
Fallande aktiekurs.
Om en säljoption har ett delta på -0,3, är den då in the money eller out of the money?
Out of the money.
Vilken marknadstro respektive volatilitetstro har du om du ställer ut en säljoption?
Positiv marknadstro samt låg volatilitetstro.
Ni har efter en fundamental analys en uppfattning om du en främmande valuta kommer att utvecklas i förhållande till den svenska kronan. Ni kommer få ett framtida kassainflöde av den främmande valutan. Bör ni använda terminer eller optioner som hedgeinstrument om ni vill skydda ert framtida kassainflöde?
Optioner eftersom vi har en uppfinning.
Vad innebär det att en teckningsoption har en utspädningseffekt om den är in the money vid kontraktets slutdag?
Det innebär att nya aktier skrivs ut och att aktiestocken blir större. Värdet per aktie blir något mindre.
Vilka är de två huvudsakliga skillnaderna mellan futures och forwards?
Futures är OTC-kontrakt med ett kassaflöde på slutdagen medan forwards är standardiserade kontakt med dagliga kassaflöden.
Vilken marknadstro och volatilitetstro har du om du investerar i en butterfly?
Neutral marknadstro och låg volatilitetstro.
Användandet av reala optioner vid investeringsbedömning innebär att traditionell DCF ej längre behövs
Falskt
Om du är ägare av en konvertibel så innebär det att du är låntagare till ett företag med möjlighet att i framtiden bli ägare i företaget.
Falskt
Ett säljoptionsdelta på -0,8 innebär att optionen är in the money
Sant
En investerare som har ställt ut ett säljoptionskontrakt tror på en framtida ökande volatilitet i underliggande tillgång
Falskt
