Módulo 7 - Mensuração e Gestão de Performance e Riscos Flashcards
Para que serve a variância ?
A variância serve para medir o grau de dispersão de um conjunto de dados pelos desvios em relação à média desse conjunto.
Para que serve o desvio padrão ?
É uma ferramenta utilizada para calcular a volatilidade de um ativo.
Para conseguir o desvio padrão, utilizamos a raiz quadrado da variância.
Para que serve a Covariância?
A covariância é uma medida que avalia como as variáveis X e Y se inter-relacionam de forma linear.
Para que serve a Correlação?
A correlação é utilizada para calcular o quanto dois ativos estão relacionados.
Sempre terá um resultado no conjunto numérico compreendido entre -1 e 1
Para que serve o Coeficiente de Determinação
Ele calcula a viração de um ativo com base em outro.
Para calcular, você utiliza a correlação de dois ativos ao quadrado.
Para que serve o Cross Default?
É uma garantia adicional de liquidação de um contrato.
Para que serve o indice sharpe?
É uma fórmula utilizada para avaliar a relação entre o risco e o retorno de um ativo.
Para que serve o Índice de Treynor?
Utilizada a mesmo princípio que o Índice Sharpe, calcula a relação entre o risco e o retorno de um ativo.
A principal diferencia é que o índice de treynor utilizada o beta como cálculo.
Para que serve o Índice Beta?
O índice Beta é uma medida do risco que um investidor está exposto ao investir em um ativo em particular em comparação com o mercado como um todo.
Acima de 1 a variação é maior que o benchmark, abaixo de 1 a variação é menor que o benchmark e igual a 1 a variação é igual ao benchmark.
Para que serve o Tracking Error?
Ele busca verificar o quão próximo uma carteira, ativo ou fundo está em relação ao seu Benchmark
Para que serve o Value At Risck ( VAR )?
É uma metodologia que mensura o quanto um fundo ou carteira pode perder em valor de mercado dentro de um determinado período.
Para que serve o Back Testing?
Serve para testar a metodologia de risco está igual ao previsto no regulamento
Para que serve o Stop Loss?
O stop loss é acionado quando o fundo está exposto a
um risco maior do que o previsto no VAR e o gestor precisa proteger a carteira do fundo contra essa potencial perda.
Para que serve o Stress Test?
O stress test mede essa perda máxima potencial em cenários de estresse de mercado.
Ou seja, considerando casos atípicos.
