Le stress Testing

Question 1

Quelle sont les trois méthodes du stress de résistance ou “ stess testing”.

Answer 1

Trois méthodes :

• La méthode historique
• La méthode du tendon d’Achille
• La méthode macro prudentielle prospective

Question 2

Que permet la méthode historique ?

Answer 2

• L’analyse historique : elle demande “ Qu’est ce que se passerait aujourd’hui si le stress test d’hier devait se reproduire ?”. Par exemple, que se passerait-il si la crise de 2007 se reproduisait ?
• On se pose des questions objectives qui sesont déjà passés par le passé et peuvent se reproduire.
• les crises du passées donnent un point de référence pour tester un marché et le mettre sous tension.

Question 3

Qu’est ce que la méthode du talon d’Achille ?

Answer 3

Elle permet de trouver le point le plus faible dans un portefeuille et d’en examiner les facteurs de risques pour les tester jusqu’à leur point de rupture.

Question 4

Qu’est ce que la méthode macro-prudentielle ?

Answer 4

Dans cette méthode on envisage les évènements politiques ou économiques graves, mais plausibles qui pourraient se produire.

Question 5

Quelle est la différence entre la méthode VAR et le Stress testing ?

Answer 5

La méthode VAR est elle basée sur les données et sur une approche méthodologique, alors que le stress testing et lui une méthode plus subjective reposant sur le jugement