ekonometria rev Flashcards
<p>Postać modelu to np.: y=f(t)+g(t)+h(t)+$, f(t) funkcja tendencji rozwojowej, g(t) funkcja czasu charakteryzująca wahania sezonowe, h(t) funkcja czasu charakteryzująca wahania cykliczne, $ - składnik losowy.czesci szeregu czasowego są niezależne. wartości zmiennej prognozowanej (y empiryczne) to suma składowych z szeregu czasowego. Zmienne obasniane i zmienna objasniajaca sa w tych samych jednostkach. W procesie dekompozycji wahania okresowe (cykliczne i sezonowe) oraz przypadkowe są wyrażone jako odchylenia od tendencji rozwojowej.Modelu addytywnego używa się do budowy prognozy, GDY w szeregu czasowym występują wahania sezonowe o charakterze bezwzględnie stałym. (Powtarzalnym?)Polega to na budowie modelu prognostycznego w postaci funkcji trendu oraz wskaźników sezonowości dla poszczególnych faz cyklu. Suma wskaźników sezonowości w tym modelu powinna być równa zeru (czyste wskaźniki sezonowości).Prognozę wstępną wyznaczamy przez ekstrapolację zaobserwowanej tendencji rozwojowej. By wyznaczyć prognozę ostateczną koryguje się prognozę wstępną o określone czyste wskaźniki sezonowości dla poszczególnych faz cyklu (dodawanie).</p>
Scharakteryzuj addytywne modele tendencji rozwojowej
<p>Informują o zaobserwowanych w badanym okresie średnich bezwzględnych odchyleniach wartości prognozowanej zmiennej (czyli tego co prognozujemy) od funkcji trendu w poszczególnych fazach cyklu sezonowego.</p>
<p>Czyste wskaźniki sezonowości</p>
<p>-Umożliwia poznawanie związków pomiędzy czynnikami zjawisk (cel wyjaśniający)-pozwala na formalne sprawdzenie przesłanek prognostycznych, -umożliwia ocenę wpływu zmiennych objaśniających na zmienną prognozowania, -pozwala na wyznaczenie błędu ex ante, -znany jest „dobry model”, -możliwość ekstrapolacji modelu poza jego dziedzinę. -Zakłada się, że oczekiwana wartość składnika losowego wynosi 0.</p>
<p>zalety ekonometrycznych metod prognozowania (7)</p>
<p>Dwie zmienne są podobne, jeżeli w pewnym momencie lub okresie osiągnęły jednakową wartość.</p>
<p>na czym polega kryterium podobienstwa poziomu</p>
<p>za pomocą średniego kwadratowego błędu s* prognozy ex post.</p>
<p>W jaki sposób można ocenić dopuszczalność prognozy wyznaczonej przy pomocy średniej ruchomej ważonej?</p>
<p>- przesłanki prognostyczne-horyzont czasowy- koszty- łatwość stosowania- dokładność prognozy-dane prognostyczne- oprogramowanie komputerowe</p>
<p>Czynniki wpływające na wybór metody prognozowania.(7)</p>
<p>założenie - obserwowane wartości zmiennej prognozowanej są iloczynem składowych szeregu czasowego (składowe są niezależne) a wartość oczekiwana składnika losowego wynosi 1.y=f(t)*g(t)*h(t) Poziom prognozowanej zmiennej jest wyrażany w jednostkach zmiennej prognozowanej. Pozostałe składowe szeregów czasowych wyrażane są jako względne odchylenia.</p>
<p>Scharakteryzuj multiplikatywne modele tendencji rozwojowej.</p>
<p>Złożoność obliczeniowa, duży koszt zbierania danych i szacowania parametrów modelu, występowanie autokorelacji składnika losowego.</p>
<p>Wady ekonometrycznych metod prognozowania. (3)</p>
<p>Dwie zmienne są podobne, jeżeli charakteryzują się podobnymi zmianami w czasie, np.mają podobne tendencje rozwojowe, podobne wahania. Charakteryzują się podobną dynamiką.</p>
<p>Na czym polega kryterium podobieństwa kształtu?</p>
<p>Ocena dopuszczalności prognozy za pomocą średniego kwadratowego błędu s* prognozy lub średniego błędu ψ* ex post.</p>
<p>W jaki sposób można ocenić dopuszczalność prognozy wyznaczonej przy pomocy średniej ruchomej prostej?</p>
<p> wiarygodność prognozy (p), rozkład reszt modelu (normalny lub nieznany – ważne do obliczenia wartości współczynnika u), długość szeregu czasowego (ważne przy obliczaniu błędu prognozy ex ante i współczynnika „u”), wielkość bezwzględnego błędu prognozy ex ante (VT), współczynnik „u” związany z wiarygodnością prognozy, rozkładem reszt modelu i długością szeregu czasowego, wartość prognozy punktowej zmiennej Y na okres T.</p>
<p>Czynniki wpływające na rozpiętość przedziału prognozy.(6)</p>
<p>Sąd o następujących właściwościach: sformułowany z wykorzystaniem dorobku nauki odnoszący się do określonej przyszłości weryfikowalny empirycznie niepewny ale akceptowalny</p>
<p>Podaj definicję prognozy. (4)</p>
<p>1. Sformułowanie zadania prognostycznego,2. Sformułowanie przesłanek prognostycznych,3.Wybór metody prognozowania,4.Budowa prognozy,5.Ocena dopuszczalności prognozy,6.Ocena trafności prognozy -Weryfikacja prognozy.</p>
<p>Wymień etapy prognozowania.(6)</p>
<p>Polega na pobudzaniu do podejmowania działań sprzyjających realizacji prognozy, gdyzapowiada ona zdarzenia korzystne, i przeciwstawiających się jej realizacji, gdy przewidywane zdarzenia są oceniane jako niekorzystne. Do zachowania jasności procesu prognozowania konieczne jest ujawnienie systemu wartości decydenta i prognosty.wtf</p>
<p>Na czym polega funkcja aktywizująca prognozy?</p>
<p>Błąd ex post, błąd ex ante, ocena jakościowa,błąd prognoz wygasłych, prawdopodobieństwo realizacji prognozy, oceny ekspertów oraz prognosty.</p>
<p>W jaki sposób można ocenić dopuszczalność prognozy? (6)</p>
<p>Prognoza jako podstawa do podejmowania decyzji. Funkcja preparacyjna jest działaniem z którego wynikają inne działania. Lol</p>
<p>Na czym polega funkcja preparacyjna prognozy?</p>
<p>Informacje postarza się w modelu średniej ruchomej ważonej. Postarzanie informacji polega na nadawaniu relatywnie wyższych wag nowszym danym, ponieważ uważa się, że zawierają one bardziej aktualne informacje o prognozowanym zjawisku.</p>
<p>Na czym polega postarzanie informacji? W których znanych Ci modelach jest ono realizowane?</p>
<p>systematyczna: stały poziom, tendencja rozwojowa, wahania okresowe(sezonowe i cykliczne) Wahania przypadkowa</p>
<p>Wymień składowe szeregu czasowego.</p>
<p>Racjonalne i naukowe przewidywanie przyszłości (zdarzeń przyszłych) za pomocą przeszłości (zdarzeń przeszłych).</p>
<p>Co to jest prognozowanie.</p>
<p>aktywizująca, preparacyjna, informacyjna</p>
<p>Funkcje prognoz</p>
<p>Jest to ciąg zaobserwowanych stanów zmiennej w określonym przedziale czasowym.Np wartosci sprzedazy w kolejnych miesiacach roku</p>
<p>Co to jest szereg czasowy</p>
<p>Okres dla którego jest tworzona prognoza nazywa się okresem prognozy, a liczbę okresów objętych prognozą - horyzontem prognozy zwanym horyzontem czasowym prognozy. np. budujemy prognozy tygodniowe, z których najdalsza będzie dotyczyć ostatniego tygodnia marca 2013 roku. Okresem prognozy będzie więc w tej sytuacji tydzień, a jej horyzontem - ostatni tydzień marca 2013.</p>
<p>Horyzont czasowy</p>
<p>Prognoza ustalana na taki przedział czasu, w którym w prognozowanym zjawisku mogą wystąpić zarówno zmiany ilościowe jak i poważne zmiany jakościowe.</p>
<p>Co to jest „prognoza długookresowa”?</p>
<p> prosta, rekurencyjna, ze zmienną zero-jedynkową, ze zmienna syntetyczną.</p>
<p>Jakie prognozy można prognozować za pomocą modelu ekonometrycznego?(4)</p>
<p>Jeśli można zbudować dobrze dopasowaną do danych funkcję trendu stosujemy model analityczny jeśli nie używamy modelu Holta.</p>
<p>Kiedy zastosujesz model Holta a kiedy analityczny model trendu?</p>
<p>Oznacza to, że:- model ma postać y=a0+a1x1+a2x2+…+amxm+$- parametry modelu podlegają estymacji KMNK</p>
<p>Co oznacza że model jest linowy względem parametrów?</p>
<p>Metoda przybliżonych rozwiązań układów nadokreślonych tzn. zestawu równań, w których jest ich więcej niż zmiennych.</p>
<p>KMNK</p>
<p>Jest logicznym procesem przebiegającym od przesłanek (tj. zbioru faktów należących do przeszłości) i ich interpretacji do konkluzji.</p>
<p>Co to jest przewidywanie racjonalne?</p>
<p>Służy określeniu dokładności prognozy. Jest on wystarczający by wybrac najdokladniejsza prognozę spośród kilku prognoz otrzymanych z różnych modeli tej samej zmiennej. Określa przeciętne odchylenie realizacji zmiennej prognozowanej od prognoz w czasie.</p>
<p>Do czego służy i co określa błąd ex ante?</p>
<p>Polega na przewidywaniu przyszłości zmiennej przez wykorzystanie informacji o innych zmiennych, gdzie zmiany są podobne, jednak nie sa równoczesne i sa zbyt słabo powiązane ze zmienną prognozowaną.przenoszenie twierdzen o jednym obiekcie na inny na podstawie zachodzacych pomiedzy nimi podobienstw</p>
<p>Na czym polega prognozowanie przez analogie?</p>
<p>Służy do zbadania czy poszczególne zmienne objaśniające istotnie wpływaja na zmienna endogeniczną.( obiasniana)</p>
<p>Błąd oceny estymatora</p>
<p>Określa stopień trafności prognozy ilościowej po upływie czasu na który była wyznaczona.</p>
<p>Błąd ex post</p>
<p>Charakteryzuje się uznaniem przyszłości za stosunkowo niezależną od przeszłości. Przyszłość jest otwarta pluralistyczna – stworzona przez ludzi.</p>
<p>Postawa aktywna</p>
<p>Widzenie przyszłości zjawiska jako nieuniknionego, pojedynczego następstwa przeszłości, określonego przez konieczne niezależne od woli ludzi związki między zjawiskami.</p>
<p>Postawa pasywna</p>
<p>Jej zadaniem jest wszechstronne rozpoznanie przyszłości i ukazanie wielu jej możliwych wersji.</p>
<p>Prognoza badawcza. Jej zadanie</p>
<p>Jej zadaniem jest przewidywanie zdarzeń niekorzystnych dla odbiorcy prognozy.</p>
<p>Prognoza ostrzegawcza. Jej zadanie</p>
<p>Zmienne, których spadek wartości świadczy o pożądanym rozwoju badanego zjawiska.</p>
<p>DESTYMULANTA</p>
<p>(Tendencja rozwojowa) długookresowa skłonność do jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej.</p>
<p>trend</p>
<p>Uzyskanie przyszłej wartości zmiennej przez podstawienie do modelu (w miejsce zmiennej czasowej ) numeru momentu lub okresu.</p>
<p>Ekstrapolacja funkcji trendu</p>
<p>Przewidywanie nowych wydarzen niekoniecznie dających się opisac za pomocą analizy przeszłości (prognozowanie intuicyjne).</p>
<p>Prognozowanie heurystyczne</p>
<p>Odrzuca założenie ze mechanizm rozwojowy zjawisk jest niezmienny Duża elastyczność pozwala na ujęcie nieregularnych zmian w składowych szeregu czasowego. Dobre narzędzie do budowy prognoz krótkookresowych.</p>
<p>model adaptacyjny</p>
<p>Służy do wygładzania szeregu czasowego, w którym występują i tendencja rozwojowa i wahania przypadkowe.</p>
<p>Model liniowy (wygładzania wykładniczego) Holta</p>
<p>Stosowany w przypadku szeregów czasowych zawierających tendencję rozwojową, wahania sezonowe oraz wahania przypadkowe.</p>
<p>Model Wintersa</p>
<p>Informuje jakie są przeciętne odchylenia wartości rzeczywistych zmiennej prognozowanej ( nasz Y) od wartości teoretycznych. Im mniejsza wartość tego miernika tym lepsza jakość modelu [s]</p>
<p>Odchylenie standardowe reszt</p>
<p>Miara dopasowania modelu liniowego regresji do danych rzeczywistych. Gdy parametry szacowane są MNK współczynnik przybiera wartość z przedziału [0,1], im większa wartość tym lepsze dopasowanie modelu. [R2]</p>
<p>Współczynnik determinacji</p>
<p>Obejmują hipotezy badawcze określające wstępnie mechanizm rozwojowy badanego zjawiska oraz dostępne o nim informacje jakościowe i liczbowe. Mechanizm rozwojowy zjawiska powinien być określony przez wskazanie oddziałujących na nie zjawisk oraz kierunku ich wpływów.</p>
<p>Przesłanki prognostyczne</p>
<p>Wnioskowanie no zdarzeniach nie znanych na podstawie zdarzeń znanych</p>
<p>przewidywanie</p>
<p>Zmienne ktorych wzrost wartosci swiadczy o pozadanym rozwoju badanego zjawiska</p>
<p>stymulanta</p>
<p>Kiedy rownym przyrostom zmiennej objasniajacej odpowiadaja w przyblizeniu rowne przyrosty zmiennej objasnianej</p>
<p>Kiedy model ekonometryczny jest liniowy względem parametrów?</p>
<p>? 1. model ekonometryczny nie może budzić zastrzeżeń merytorycznych,2. model powinien być bardzo dobrze dopasowany do danych empirycznych,3. wszystkie zmienne objaśniające modelu muszą być istotne.</p>
<p>Wymień przynajmniej trzy własności jakie powinny posiadać reszty modelu ekonometrycznego żebyśmy mogli nazwać ten model "dobrym".</p>
<p>stabilność relacji strukturalnych w czasie, czyli "postać analityczna modelu", jak i "wartości oceny jego parametrów " nie ulęgają zmianie w przedziale czasu, dla którego wyznacza się prognozę, (np test Chowa)</p>
<p>Co oznacza założenie o stabilności relacji strukturalnych?</p>
<p>?</p>
<p>Prognosta miał zlecenie na zbudowanie prognozy wartości sprzedaży srebra przez KGHM na 2016 r. Zleceniodawca określił maksymalny możliwy błąd tej prognozy na 6%. Wyznaczona na 2016 r. prognostyczna wielkość zmiennej wyniosła 300 tys. $ a bezwzględny błąd ex ante 16 tys. $ $. Czy zleceniodawca przyjmie tę prognozę? Odpowiedź uzasadnij.</p>
<p>?</p>
<p>Kiedy mówimy, że w zjawisku występują zmiany o charakterze ilościowym?</p>
<p>?a) Wykonujemy test serii, żeby sprawdzić, czy model posiada losowy rozkład reszt i czy zatem jest liniowyb) Wykonujemy test Durbina-Watsona do wykluczenia autokorelacji reszt I i wyższych rzędówc) Wykonujemy test Hellwiga, żeby zbadać, czy reszty posiadają rozkład normalny</p>
<p> na czym polega statystyczna weryfikacja modelu ekonometrycznego?</p>
<p>-losowy - co oznacza liniowosc modelu- nie powinno byc skorelowania reszt (żądamy by nie wystepowala autokorelacja reszt)-wariancje składowych losowych i reszt powinny byc stałe (jednorodne) - stabilnosc wariancji-normalny</p>
<p>rozklad reszt w dobrym modelu powinien byc</p>
<p>badanie możliwych stanów interesującego fragmentu rzeczywistosci za pomocą eksperymentowania na modelu</p>
<p>symulacja </p>
<p>- ilosciowe np liczba studentów-porządkujące np ocena z przedmiotu-jakosciowe np sposób poruszania się</p>
<p>rodzaje cech</p>
<p>- iloscniowe - stan prognozowanej zmiennej wyrazony jest liczbowo: punktowe, przedziałowe- jakościowe - stan zmiennej jakościowej lub słowny opis zmiennej ilościowej</p>
<p>rodzaje prognoz</p>
<p>wyrażają się zmianami wartości zmienne prognozowanej zgodnymi z dotychczasowymi prawidłowościami</p>
<p>zmiany ilościowe </p>
<p>polegają na zmianach dotychczasowych prawidłowości</p>
<p>zmiany jakościowe</p>
<p>jest wyznaczana na taki okres (przedzial czasu) ze w prognozowanym zjawisku moga zajsc tylko zmiany ilościowe</p>
<p>prognoza krotkookresowa </p>
