ekonometria rev Flashcards
<p>Postać modelu to np.: y=f(t)+g(t)+h(t)+$, f(t) funkcja tendencji rozwojowej, g(t) funkcja czasu charakteryzująca wahania sezonowe, h(t) funkcja czasu charakteryzująca wahania cykliczne, $ - składnik losowy.czesci szeregu czasowego są niezależne. wartości zmiennej prognozowanej (y empiryczne) to suma składowych z szeregu czasowego. Zmienne obasniane i zmienna objasniajaca sa w tych samych jednostkach. W procesie dekompozycji wahania okresowe (cykliczne i sezonowe) oraz przypadkowe są wyrażone jako odchylenia od tendencji rozwojowej.Modelu addytywnego używa się do budowy prognozy, GDY w szeregu czasowym występują wahania sezonowe o charakterze bezwzględnie stałym. (Powtarzalnym?)Polega to na budowie modelu prognostycznego w postaci funkcji trendu oraz wskaźników sezonowości dla poszczególnych faz cyklu. Suma wskaźników sezonowości w tym modelu powinna być równa zeru (czyste wskaźniki sezonowości).Prognozę wstępną wyznaczamy przez ekstrapolację zaobserwowanej tendencji rozwojowej. By wyznaczyć prognozę ostateczną koryguje się prognozę wstępną o określone czyste wskaźniki sezonowości dla poszczególnych faz cyklu (dodawanie).</p>
Scharakteryzuj addytywne modele tendencji rozwojowej
<p>Informują o zaobserwowanych w badanym okresie średnich bezwzględnych odchyleniach wartości prognozowanej zmiennej (czyli tego co prognozujemy) od funkcji trendu w poszczególnych fazach cyklu sezonowego.</p>
<p>Czyste wskaźniki sezonowości</p>
<p>-Umożliwia poznawanie związków pomiędzy czynnikami zjawisk (cel wyjaśniający)-pozwala na formalne sprawdzenie przesłanek prognostycznych, -umożliwia ocenę wpływu zmiennych objaśniających na zmienną prognozowania, -pozwala na wyznaczenie błędu ex ante, -znany jest „dobry model”, -możliwość ekstrapolacji modelu poza jego dziedzinę. -Zakłada się, że oczekiwana wartość składnika losowego wynosi 0.</p>
<p>zalety ekonometrycznych metod prognozowania (7)</p>
<p>Dwie zmienne są podobne, jeżeli w pewnym momencie lub okresie osiągnęły jednakową wartość.</p>
<p>na czym polega kryterium podobienstwa poziomu</p>
<p>za pomocą średniego kwadratowego błędu s* prognozy ex post.</p>
<p>W jaki sposób można ocenić dopuszczalność prognozy wyznaczonej przy pomocy średniej ruchomej ważonej?</p>
<p>- przesłanki prognostyczne-horyzont czasowy- koszty- łatwość stosowania- dokładność prognozy-dane prognostyczne- oprogramowanie komputerowe</p>
<p>Czynniki wpływające na wybór metody prognozowania.(7)</p>
<p>założenie - obserwowane wartości zmiennej prognozowanej są iloczynem składowych szeregu czasowego (składowe są niezależne) a wartość oczekiwana składnika losowego wynosi 1.y=f(t)*g(t)*h(t) Poziom prognozowanej zmiennej jest wyrażany w jednostkach zmiennej prognozowanej. Pozostałe składowe szeregów czasowych wyrażane są jako względne odchylenia.</p>
<p>Scharakteryzuj multiplikatywne modele tendencji rozwojowej.</p>
<p>Złożoność obliczeniowa, duży koszt zbierania danych i szacowania parametrów modelu, występowanie autokorelacji składnika losowego.</p>
<p>Wady ekonometrycznych metod prognozowania. (3)</p>
<p>Dwie zmienne są podobne, jeżeli charakteryzują się podobnymi zmianami w czasie, np.mają podobne tendencje rozwojowe, podobne wahania. Charakteryzują się podobną dynamiką.</p>
<p>Na czym polega kryterium podobieństwa kształtu?</p>
<p>Ocena dopuszczalności prognozy za pomocą średniego kwadratowego błędu s* prognozy lub średniego błędu ψ* ex post.</p>
<p>W jaki sposób można ocenić dopuszczalność prognozy wyznaczonej przy pomocy średniej ruchomej prostej?</p>
<p> wiarygodność prognozy (p), rozkład reszt modelu (normalny lub nieznany – ważne do obliczenia wartości współczynnika u), długość szeregu czasowego (ważne przy obliczaniu błędu prognozy ex ante i współczynnika „u”), wielkość bezwzględnego błędu prognozy ex ante (VT), współczynnik „u” związany z wiarygodnością prognozy, rozkładem reszt modelu i długością szeregu czasowego, wartość prognozy punktowej zmiennej Y na okres T.</p>
<p>Czynniki wpływające na rozpiętość przedziału prognozy.(6)</p>
<p>Sąd o następujących właściwościach: sformułowany z wykorzystaniem dorobku nauki odnoszący się do określonej przyszłości weryfikowalny empirycznie niepewny ale akceptowalny</p>
<p>Podaj definicję prognozy. (4)</p>
<p>1. Sformułowanie zadania prognostycznego,2. Sformułowanie przesłanek prognostycznych,3.Wybór metody prognozowania,4.Budowa prognozy,5.Ocena dopuszczalności prognozy,6.Ocena trafności prognozy -Weryfikacja prognozy.</p>
<p>Wymień etapy prognozowania.(6)</p>
<p>Polega na pobudzaniu do podejmowania działań sprzyjających realizacji prognozy, gdyzapowiada ona zdarzenia korzystne, i przeciwstawiających się jej realizacji, gdy przewidywane zdarzenia są oceniane jako niekorzystne. Do zachowania jasności procesu prognozowania konieczne jest ujawnienie systemu wartości decydenta i prognosty.wtf</p>
<p>Na czym polega funkcja aktywizująca prognozy?</p>
<p>Błąd ex post, błąd ex ante, ocena jakościowa,błąd prognoz wygasłych, prawdopodobieństwo realizacji prognozy, oceny ekspertów oraz prognosty.</p>
<p>W jaki sposób można ocenić dopuszczalność prognozy? (6)</p>
<p>Prognoza jako podstawa do podejmowania decyzji. Funkcja preparacyjna jest działaniem z którego wynikają inne działania. Lol</p>
<p>Na czym polega funkcja preparacyjna prognozy?</p>
<p>Informacje postarza się w modelu średniej ruchomej ważonej. Postarzanie informacji polega na nadawaniu relatywnie wyższych wag nowszym danym, ponieważ uważa się, że zawierają one bardziej aktualne informacje o prognozowanym zjawisku.</p>
<p>Na czym polega postarzanie informacji? W których znanych Ci modelach jest ono realizowane?</p>
<p>systematyczna: stały poziom, tendencja rozwojowa, wahania okresowe(sezonowe i cykliczne) Wahania przypadkowa</p>
<p>Wymień składowe szeregu czasowego.</p>
<p>Racjonalne i naukowe przewidywanie przyszłości (zdarzeń przyszłych) za pomocą przeszłości (zdarzeń przeszłych).</p>
<p>Co to jest prognozowanie.</p>
<p>aktywizująca, preparacyjna, informacyjna</p>
<p>Funkcje prognoz</p>
<p>Jest to ciąg zaobserwowanych stanów zmiennej w określonym przedziale czasowym.Np wartosci sprzedazy w kolejnych miesiacach roku</p>
<p>Co to jest szereg czasowy</p>
<p>Okres dla którego jest tworzona prognoza nazywa się okresem prognozy, a liczbę okresów objętych prognozą - horyzontem prognozy zwanym horyzontem czasowym prognozy. np. budujemy prognozy tygodniowe, z których najdalsza będzie dotyczyć ostatniego tygodnia marca 2013 roku. Okresem prognozy będzie więc w tej sytuacji tydzień, a jej horyzontem - ostatni tydzień marca 2013.</p>
<p>Horyzont czasowy</p>
<p>Prognoza ustalana na taki przedział czasu, w którym w prognozowanym zjawisku mogą wystąpić zarówno zmiany ilościowe jak i poważne zmiany jakościowe.</p>
<p>Co to jest „prognoza długookresowa”?</p>
<p> prosta, rekurencyjna, ze zmienną zero-jedynkową, ze zmienna syntetyczną.</p>
<p>Jakie prognozy można prognozować za pomocą modelu ekonometrycznego?(4)</p>
Jeśli można zbudować dobrze dopasowaną do danych funkcję trendu stosujemy model analityczny jeśli nie używamy modelu Holta.
Kiedy zastosujesz model Holta a kiedy analityczny model trendu?
Oznacza to, że:- model ma postać y=a0+a1x1+a2x2+…+amxm+$- parametry modelu podlegają estymacji KMNK
Co oznacza że model jest linowy względem parametrów?
Metoda przybliżonych rozwiązań układów nadokreślonych tzn. zestawu równań, w których jest ich więcej niż zmiennych.
KMNK
Jest logicznym procesem przebiegającym od przesłanek (tj. zbioru faktów należących do przeszłości) i ich interpretacji do konkluzji.
Co to jest przewidywanie racjonalne?
Służy określeniu dokładności prognozy. Jest on wystarczający by wybrac najdokladniejsza prognozę spośród kilku prognoz otrzymanych z różnych modeli tej samej zmiennej. Określa przeciętne odchylenie realizacji zmiennej prognozowanej od prognoz w czasie.
Do czego służy i co określa błąd ex ante?
Polega na przewidywaniu przyszłości zmiennej przez wykorzystanie informacji o innych zmiennych, gdzie zmiany są podobne, jednak nie sa równoczesne i sa zbyt słabo powiązane ze zmienną prognozowaną.przenoszenie twierdzen o jednym obiekcie na inny na podstawie zachodzacych pomiedzy nimi podobienstw
Na czym polega prognozowanie przez analogie?
Służy do zbadania czy poszczególne zmienne objaśniające istotnie wpływaja na zmienna endogeniczną.( obiasniana)
Błąd oceny estymatora
Określa stopień trafności prognozy ilościowej po upływie czasu na który była wyznaczona.
Błąd ex post
Charakteryzuje się uznaniem przyszłości za stosunkowo niezależną od przeszłości. Przyszłość jest otwarta pluralistyczna – stworzona przez ludzi.
Postawa aktywna
Widzenie przyszłości zjawiska jako nieuniknionego, pojedynczego następstwa przeszłości, określonego przez konieczne niezależne od woli ludzi związki między zjawiskami.
Postawa pasywna
Jej zadaniem jest wszechstronne rozpoznanie przyszłości i ukazanie wielu jej możliwych wersji.
Prognoza badawcza. Jej zadanie
Jej zadaniem jest przewidywanie zdarzeń niekorzystnych dla odbiorcy prognozy.
Prognoza ostrzegawcza. Jej zadanie
Zmienne, których spadek wartości świadczy o pożądanym rozwoju badanego zjawiska.
DESTYMULANTA
(Tendencja rozwojowa) długookresowa skłonność do jednokierunkowych zmian wartości badanej zmiennej.
trend
Uzyskanie przyszłej wartości zmiennej przez podstawienie do modelu (w miejsce zmiennej czasowej ) numeru momentu lub okresu.
Ekstrapolacja funkcji trendu
Przewidywanie nowych wydarzen niekoniecznie dających się opisac za pomocą analizy przeszłości (prognozowanie intuicyjne).
Prognozowanie heurystyczne
Odrzuca założenie ze mechanizm rozwojowy zjawisk jest niezmienny Duża elastyczność pozwala na ujęcie nieregularnych zmian w składowych szeregu czasowego. Dobre narzędzie do budowy prognoz krótkookresowych.
model adaptacyjny
Służy do wygładzania szeregu czasowego, w którym występują i tendencja rozwojowa i wahania przypadkowe.
Model liniowy (wygładzania wykładniczego) Holta
Stosowany w przypadku szeregów czasowych zawierających tendencję rozwojową, wahania sezonowe oraz wahania przypadkowe.
Model Wintersa
Informuje jakie są przeciętne odchylenia wartości rzeczywistych zmiennej prognozowanej ( nasz Y) od wartości teoretycznych. Im mniejsza wartość tego miernika tym lepsza jakość modelu [s]
Odchylenie standardowe reszt
Miara dopasowania modelu liniowego regresji do danych rzeczywistych. Gdy parametry szacowane są MNK współczynnik przybiera wartość z przedziału [0,1], im większa wartość tym lepsze dopasowanie modelu. [R2]
Współczynnik determinacji
Obejmują hipotezy badawcze określające wstępnie mechanizm rozwojowy badanego zjawiska oraz dostępne o nim informacje jakościowe i liczbowe. Mechanizm rozwojowy zjawiska powinien być określony przez wskazanie oddziałujących na nie zjawisk oraz kierunku ich wpływów.
Przesłanki prognostyczne
Wnioskowanie no zdarzeniach nie znanych na podstawie zdarzeń znanych
przewidywanie
Zmienne ktorych wzrost wartosci swiadczy o pozadanym rozwoju badanego zjawiska
stymulanta
Kiedy rownym przyrostom zmiennej objasniajacej odpowiadaja w przyblizeniu rowne przyrosty zmiennej objasnianej
Kiedy model ekonometryczny jest liniowy względem parametrów?
? 1. model ekonometryczny nie może budzić zastrzeżeń merytorycznych,2. model powinien być bardzo dobrze dopasowany do danych empirycznych,3. wszystkie zmienne objaśniające modelu muszą być istotne.
Wymień przynajmniej trzy własności jakie powinny posiadać reszty modelu ekonometrycznego żebyśmy mogli nazwać ten model "dobrym".
stabilność relacji strukturalnych w czasie, czyli "postać analityczna modelu", jak i "wartości oceny jego parametrów " nie ulęgają zmianie w przedziale czasu, dla którego wyznacza się prognozę, (np test Chowa)
Co oznacza założenie o stabilności relacji strukturalnych?
?
Prognosta miał zlecenie na zbudowanie prognozy wartości sprzedaży srebra przez KGHM na 2016 r. Zleceniodawca określił maksymalny możliwy błąd tej prognozy na 6%. Wyznaczona na 2016 r. prognostyczna wielkość zmiennej wyniosła 300 tys. $ a bezwzględny błąd ex ante 16 tys. $ $. Czy zleceniodawca przyjmie tę prognozę? Odpowiedź uzasadnij.
?
Kiedy mówimy, że w zjawisku występują zmiany o charakterze ilościowym?
?a) Wykonujemy test serii, żeby sprawdzić, czy model posiada losowy rozkład reszt i czy zatem jest liniowyb) Wykonujemy test Durbina-Watsona do wykluczenia autokorelacji reszt I i wyższych rzędówc) Wykonujemy test Hellwiga, żeby zbadać, czy reszty posiadają rozkład normalny
na czym polega statystyczna weryfikacja modelu ekonometrycznego?
-losowy - co oznacza liniowosc modelu- nie powinno byc skorelowania reszt (żądamy by nie wystepowala autokorelacja reszt)-wariancje składowych losowych i reszt powinny byc stałe (jednorodne) - stabilnosc wariancji-normalny
rozklad reszt w dobrym modelu powinien byc
badanie możliwych stanów interesującego fragmentu rzeczywistosci za pomocą eksperymentowania na modelu
symulacja
- ilosciowe np liczba studentów-porządkujące np ocena z przedmiotu-jakosciowe np sposób poruszania się
rodzaje cech
- iloscniowe - stan prognozowanej zmiennej wyrazony jest liczbowo: punktowe, przedziałowe- jakościowe - stan zmiennej jakościowej lub słowny opis zmiennej ilościowej
rodzaje prognoz
wyrażają się zmianami wartości zmienne prognozowanej zgodnymi z dotychczasowymi prawidłowościami
zmiany ilościowe
polegają na zmianach dotychczasowych prawidłowości
zmiany jakościowe
jest wyznaczana na taki okres (przedzial czasu) ze w prognozowanym zjawisku moga zajsc tylko zmiany ilościowe
prognoza krotkookresowa
