Comment interpréter des résultats économétriques? Flashcards
Résume le principe général d’un test d’hypothèse
Formuler une question de recherche
Realiser une experience pour recueillir de l’information
Faire une observation Obs tiree de l’experience
Poser l’hypothese nulle H0 (l’hypothese la plus prudente) et l’hypothese alternative H1 (l’hypothese contraire)
Calculer la probabilite d’observer Obs sous l’hypothese H0 : cette probabilite s’appelle la p-value
Conclure : si la p-value est trop faible, on rejette H0, sinon on ne la rejette pas
Quels sont les deux types d’erreur des tests d’hypothèses?
L’erreur de type I (ou de premiere espece) : rejeter H0 alors
que H0 est vraie
L’erreur de type II (ou de deuxieme espece) : ne pas rejeter H0 alors que H0 est fausse
Qu’est-ce qu’alpha?
α definit le risque d’erreur de type I
Quel est le lien entre alpha et la p value?
Si on obtient une p-value < α : on rejette H0
Si on obtient une p-value > α : on ne rejette pas H0
Quels sont les tests d’hypothèse courants?
Le test du x2 sur l’indépendance
Le test de Kolmogorov-Smirnov sur la distribution
Le test de Student sur la moyenne
Que mesure le test x2
Les deux variables E et I sont-elles significativement dependantes l’une de l’autre ?
Comment s’écrit le test d’hypothèse x2?
H0 : ”Les deux variables E et I sont independantes”
H1 : ”Les deux variables E et I ne sont pas independantes”
Que mesure le test Kolmogorov-Smirnov?
Ces deux distributions sont-elles significativement differentes ?
Comment s’écrit le test d’hypothèse Kolmogorov-Smirnov?
H0 : ”Les deux distributions sont proches”
H1 : ”Les deux distributions ne sont pas proches”
Que mesure le test de Student?
es moyennes sont-elles significativement differentes ?
Comment s’écrit le test d’hypothèse de Student?
H0 : ”Les deux moyennes sont egales (proches)” H1 : ”Les deux moyennes ne sont pas egales”
Qu’est-ce qu’une variable dépendante?
Variable dependante = variable expliquee = variable endogene
Qu’est-ce qu’une variable indépendante?
Variables independantes = variables explicatives = variables exogenes
Quelles sont les étapes de l’élaboration d’une régression linéaire?
Identifier les variables Y , X1, X2, …, Xn
Estimer ou conjecturer une relation f
Tester l’hypothese Y =f(X1,X2,…,Xn)
Quelle méthode utilise-t-on pour déterminer les coefficients d’une régression?
La methode MCO (des Moindres Carres Ordinaires) consiste à déterminer les coefficients βj et α (les estimateurs) de facon à minimiser les résidus
Comment détermine-t-on si l’estimateur ß est significativement différent de 0?
On utilise le t de Student où on divise l’estimateur par son erreur type (standard error)
Comment analyse-t-on le t de Student?
Si t > t , alors nous rejettons H0 : βˆ est significativement
different de 0 (avec un risque inferieur à α)
Si t < t0, alors nous ne rejettons pas H0 i.e. il n’est pas exclu que βˆ ne soit pas significativement different de 0
Quelle est la valeur de T0 pour une erreur type de 5%?
1,96
Qu’est-ce que l’explicativité d’un modèle?
L’explicativite d’un modele augmente si le nuage de points est resserre autour de la droite (cf. hyperplan) de regression. Plus R2 est proche de 1 plus le modèle est explicatif
Quel est l’effet de l’augmentation des variables explicaives sur l’explicativité d’un modèle?
L’explicativite augmente mecaniquement avec le nombre de variables explicatives. On considère alors le R2 ajusté.
