Comment interpréter des résultats économétriques?

Question 1

Résume le principe général d’un test d’hypothèse

Answer 1

Formuler une question de recherche
Realiser une experience pour recueillir de l’information
Faire une observation Obs tiree de l’experience
Poser l’hypothese nulle H0 (l’hypothese la plus prudente) et l’hypothese alternative H1 (l’hypothese contraire)
Calculer la probabilite d’observer Obs sous l’hypothese H0 : cette probabilite s’appelle la p-value
Conclure : si la p-value est trop faible, on rejette H0, sinon on ne la rejette pas

Question 2

Quels sont les deux types d’erreur des tests d’hypothèses?

Answer 2

L’erreur de type I (ou de premiere espece) : rejeter H0 alors
que H0 est vraie
L’erreur de type II (ou de deuxieme espece) : ne pas rejeter H0 alors que H0 est fausse

Question 3

Qu’est-ce qu’alpha?

Answer 3

α definit le risque d’erreur de type I

Question 4

Quel est le lien entre alpha et la p value?

Answer 4

Si on obtient une p-value < α : on rejette H0

Si on obtient une p-value > α : on ne rejette pas H0

Question 5

Quels sont les tests d’hypothèse courants?

Answer 5

Le test du x2 sur l’indépendance
Le test de Kolmogorov-Smirnov sur la distribution
Le test de Student sur la moyenne

Question 6

Que mesure le test x2

Answer 6

Les deux variables E et I sont-elles significativement dependantes l’une de l’autre ?

Question 7

Comment s’écrit le test d’hypothèse x2?

Answer 7

H0 : ”Les deux variables E et I sont independantes”

H1 : ”Les deux variables E et I ne sont pas independantes”

Question 8

Que mesure le test Kolmogorov-Smirnov?

Answer 8

Ces deux distributions sont-elles significativement differentes ?

Question 9

Comment s’écrit le test d’hypothèse Kolmogorov-Smirnov?

Answer 9

H0 : ”Les deux distributions sont proches”

H1 : ”Les deux distributions ne sont pas proches”

Question 10

Que mesure le test de Student?

Answer 10

es moyennes sont-elles significativement differentes ?

Question 11

Comment s’écrit le test d’hypothèse de Student?

Answer 11

H0 : ”Les deux moyennes sont egales (proches)” H1 : ”Les deux moyennes ne sont pas egales”

Question 12

Qu’est-ce qu’une variable dépendante?

Answer 12

Variable dependante = variable expliquee = variable endogene

Question 13

Qu’est-ce qu’une variable indépendante?

Answer 13

Variables independantes = variables explicatives = variables exogenes

Question 14

Quelles sont les étapes de l’élaboration d’une régression linéaire?

Answer 14

Identifier les variables Y , X1, X2, …, Xn
Estimer ou conjecturer une relation f
Tester l’hypothese Y =f(X1,X2,…,Xn)

Question 15

Quelle méthode utilise-t-on pour déterminer les coefficients d’une régression?

Answer 15

La methode MCO (des Moindres Carres Ordinaires) consiste à déterminer les coefficients βj et α (les estimateurs) de facon à minimiser les résidus

Question 16

Comment détermine-t-on si l’estimateur ß est significativement différent de 0?

Answer 16

On utilise le t de Student où on divise l’estimateur par son erreur type (standard error)

Question 17

Comment analyse-t-on le t de Student?

Answer 17

Si t > t , alors nous rejettons H0 : βˆ est significativement
different de 0 (avec un risque inferieur à α)

Si t < t0, alors nous ne rejettons pas H0 i.e. il n’est pas exclu que βˆ ne soit pas significativement different de 0

Question 18

Quelle est la valeur de T0 pour une erreur type de 5%?

Answer 18

1,96

Question 19

Qu’est-ce que l’explicativité d’un modèle?

Answer 19

L’explicativite d’un modele augmente si le nuage de points est resserre autour de la droite (cf. hyperplan) de regression. Plus R2 est proche de 1 plus le modèle est explicatif

Question 20

Quel est l’effet de l’augmentation des variables explicaives sur l’explicativité d’un modèle?

Answer 20

L’explicativite augmente mecaniquement avec le nombre de variables explicatives. On considère alors le R2 ajusté.