Chap.16-17 Solvabilité

Question 1

Qu’est-ce que la rentabilité?

Answer 1

La profitabilité des affaires (bénéfice) et se mesure par l’état des résultats

Question 1

Qu’est-ce que la solvabilité?

Answer 1

La capacité financière et se mesure par le bilan

Question 2

Quels sont les 7 niveaux de défense en ce qui concerne la solvabilité?

Answer 2

1 : Passifs sur base attendue
2 : Ajustement au titre du risque non financier (AR)
3 : ratio minimal
4 : ratio cible d’intervention
5 : ESCAP - cible interne
6 : capital excédentaire
7 : examen de la situation financière

Question 3

Qu’est-ce que le passif sur base attendue?

Answer 3

Le meilleur estimé, donc permet de savoir que la compagnie a l’argent nécessaire pour ses assurés

Question 4

Qu’est-ce que l’AR?

Answer 4

Couvre un peu plus que le meilleur estimé, on vient augmenter le niveau des passifs détenus
Ajustement au titre du risque non financier

Question 5

Au Québec, comment s’appelle les lignes directrices concernant le montant de capital qui doit être conservé?

Answer 5

Exigences de suffisance du capital en assurances de personnes (ESCAP)

Question 6

Au fédéral (BSIF), comment s’appelle les lignes directrices?

Answer 6

TSAV

Question 7

Les exigences de capital des assureurs ont été établies à quel niveau?

Answer 7

Niveau cible d’intervention qui vise à atteindre une espérance conditionnelle unilatérale de 99 % (ECU(99)), sur une période d’un an, incluant une provision terminale.

Question 8

Sur quoi est fondé le ratio ESCAP total?

Answer 8

Sur la protection des titulaires de police et des créanciers en cas de liquidation de l’assureur

Question 9

Quelle est la formule pour le ratio ESCAP total?

Answer 9

capital disponible + attribution de l’avoir + dépôts admissibles / coussin de solvabilité global

Question 10

Sur quoi est fondé le ratio ESCAP de base?

Answer 10

La solidité financière de la compagnie d’assurance pendant les périodes où elle est soumise à des tensions.

Question 11

Quelle est la formule pour le ratio ESCAP de base?

Answer 11

capital de catégorie 1 + 70% de l’attribution de l’avoir + 70% des dépôts admissibles / coussin de solvabilité global

Question 12

De quoi est composé le capital disponible?

Answer 12

du capital des catégories 1 et 2, en tenant compte des déductions, des limites et des restrictions

Question 13

Que représente l’attribution de l’avoir?

Answer 13

C’est égal à l’ajustement net au titre du risque

Question 14

L’assureur doit maintenir un ratio ESCAP minimal de combien?

Answer 14

90 %

Question 15

L’assureur doit maintenir un ratio ESCAP de base de combien?

Answer 15

55 %

Question 16

Quels sont les risques qui sont pris en compte dans les exigences de calcul?

Answer 16

• risque de crédit
• risque de marché
• risque d’assurance
• risque relatif aux garanties de fonds distincts
• risque opérationnel

Question 17

En ce qui concerne les ratios cible d’intervention, les ratios ESCAP total et de base doivent être maintenus à combien?

Answer 17

100 % et 70 %

Question 18

Quel est le but des ratios cible d’intervention?

Answer 18

• Permettre à l’Autorité d’identifier rapidement les problèmes

Question 19

Que représente les ratios cible interne?

Answer 19

Une évaluation que l’assureur fait de l’adéquation globale de son capital par rapport à son profil de risque, dans l’optique d’une gestion saine et prudente

Question 20

Quels sont des risques qui doivent être pris en compte pour les ratios cible interne?

Answer 20

• risque de liquidité
• risque de concentration
• risques juridiques et réglementaires
• risque stratégique
• risque lié à l’accès au capital sur les marchés
• risque de réputation

Question 21

Le capital excédentaire pourrait être nécessaire pour quoi?

Answer 21

• tenir compte du caractère variable des ratios ESCAP
• maintenir/atteindre une cote de solvabilité
• considérer les innovations au sein de l’industrie
• possibilité d’acquisition de portefeuilles
• préparer l’assureur à évolution de la situation internationale

Question 22

Quel était le calcul de solvabilité traditionnelle?

Answer 22

Capitaux propres/actifs
- Ne tient pas compte des risques auxquels la compagnie fait face

Question 23

Est-ce que le calcul de solvabilité avec ratio ESCAP prend en compte les risques de l’assureur?

Answer 23

oui, donc donne une meilleure vision de la solvabilité d’un assureur

Question 24

Quelles sont les 4 considérations fondamentales concernant le capital disponible?

Answer 24

1. la disponibilité
2. la permanence
3. l’absence de charges et de frais de service obligatoires
4. la subordination

Question 25

Le capital disponible peut être séparé en combien de catégories?

Answer 25

2
La catégorie 1 serait du capital de meilleure qualité

Question 26

Quel est le capital disponible se retrouvant dans la catégorie 1?

Answer 26

• Actions ordinaires
• les BNR
• avoir des titulaires de polices avec participation

Question 27

Le capital disponible de catégorie 2 doit rencontrer quels exigences?

Answer 27

• subordonné aux titulaires de police et aux créanciers ordinaires
• échéance initiale au minimum de 5 ans
• Ne doit pas renfermer de clauses en cas de rendement insuffisant

Question 28

Quels sont les limites concernant le capital de catégorie 1 et 2?

Answer 28

• Le montant de catégorie 2 ne peut pas dépasser le montant de catégorie 1
• Le CD catégorie 1 doit être constitué d’au moins 75 % de l’avoir des actionnaires et de l’avoir des titulaires de police