6. elméleti teszt (6. előadás - portfólióelmélet II.)

Question 1

A Markowitz-féle portfóliókiválasztási modellben nem kell meghatározni az összes elérhető portfóliót.

Answer 1

hamis

Question 2

Hatékony a portfólió, ha nem található ugyanolyan hozam mellett kisebb szórású portfólió, illetve ugyanolyan szórás mellett nagyobb hozamú portfólió.

Answer 2

igaz

Question 3

Amikor a korrelációs együttható értéke -1, akkor tökéletes diverzifikáció lehetséges.

Answer 3

igaz

Question 4

Ha a korrelációs együttható nulla, akkor lehet a legnagyobb diverzifikációs hatást elérni.

Answer 4

hamis

Question 5

A kisebb mértékben kockázatkerülő befektető kisebb arányban fektet a piaci portfólióba.

Answer 5

hamis

Question 6

A Vállalatspecifikus kockázat feleslegesen vállalt kockázat.

Answer 6

igaz

Question 7

Egy jól diverzifikált portfólió hozamának szórása a portfóliót alkotó értékpapírok egyedi és piaci kockázatától függ.

Answer 7

hamis

Question 8

A Sharpe-mutató a tőkeallokációs egyenes meredekségét méri.

Answer 8

igaz