模型 Flashcards
1
Q
ß 係數
A
用以描述資產的「系統風險」。
2
Q
有效前沿
A
為全部「有效投資組合」的集合
3
Q
Brinson 模型認為
股票型基金的超額收益
來自於
A
行業選擇
證券選擇
交叉效應
資產配置
4
Q
股利貼現模型由誰提出？
A
威廉姆斯
戈登
5
Q
目前常用的風險價值模型技術
A
歷史模擬法
參數法
蒙特卡羅法
6
Q
效率市場假說將信息劃分為：
A
70年代
芝加哥教授尤金. 法瑪：
歷史
公開可得
內部
7
Q
CAPM
A
只有「系統性風險」能獲得收益補償
「非系統性風險」不能
前提是投資組合「充分分散化」
8
Q
修正久期
A
衡量市場利率變動時，債券價格變動的%
