tipos de risco e ferramentas de análise de risco Flashcards
Como os bancos podem mitigar o risco de crédito?
Os bancos podem mitigar o risco de crédito por meio de análise de crédito rigorosa, diversificação da carteira de empréstimos, estabelecimento de limites de exposição e utilização de garantias
O que é risco de crédito?
Risco de crédito é a possibilidade de que um tomador de empréstimo não cumpra suas obrigações financeiras, resultando em perdas para o credor.
O que é risco de mercado?
Risco de mercado é a possibilidade de que as flutuações nos mercados financeiros, como mudanças nas taxas de juros, taxas de câmbio ou preços de ativos, afetem negativamente o valor dos ativos de um banco.
Quais são algumas ferramentas de análise de risco de mercado?
Algumas ferramentas de análise de risco de mercado incluem modelos de precificação de ativos, simulações de Monte Carlo, Value at Risk (VaR) e estresse de mercado.
O que é risco operacional?
Risco operacional é a possibilidade de perdas resultantes de falhas em processos internos, pessoal, sistemas ou eventos externos, como fraudes, desastres naturais ou falhas tecnológicas.
Como os bancos podem gerenciar o risco operacional?
Os bancos podem gerenciar o risco operacional por meio de implementação de controles internos eficazes, treinamento de funcionários, diversificação de operações e seguro contra riscos operacionais.
O que é risco de liquidez?
Risco de liquidez é a possibilidade de que um banco enfrente dificuldades para atender às suas obrigações financeiras de curto prazo devido à falta de fundos disponíveis.
Quais são algumas ferramentas de gestão de risco de liquidez?
Algumas ferramentas de gestão de risco de liquidez incluem o monitoramento contínuo dos fluxos de caixa, o estabelecimento de reservas de liquidez, a diversificação das fontes de financiamento e a utilização de linhas de crédito de emergência.
O que é análise de cenários?
Análise de cenários é uma ferramenta de gestão de riscos que envolve a avaliação dos impactos de diferentes eventos ou condições futuras nos objetivos de uma instituição financeira, ajudando a identificar áreas de vulnerabilidade e oportunidades de melhoria.
