Risque Opérationnel Flashcards
Quels sont les dispositifs de contrôle interne pour lesquels le CRBF 97/02 a imposé aux banques un renforcement de leurs procédures ?
Contrôle des risques Contrôle permanent 2 niveaux Plan de continuité d'activité (PCA) Sécurité des systèmes d'infos (SSI) LCB/FT Conformité (CFT)
Quelles sont les caractéristiques du risque opérationnel ?
Risque Omniprésent et diffus
Risque endogène (interne) ou exogène (externe)
Risque évitable ou inévitable
Avez-vous en mémoire les 8 catégories d’évènements de risque opérationnel retenues à la SG ?
Litiges commerciaux Litiges avec les autorités Fraude et autres activités criminelles Rogue trading Erreurs de pricing (évaluation du risque) Pertes des moyens d'exploitation Erreur d'exécution Défaillances des systèmes d'infos
A quelle catégorie de risque opérationnel correspond la situation suivante : « Un client souscrit un OPCVM et réalise une moins-value. Il réclame un dédommagement à la banque car il estime avoir été mal conseillé » ?
Litige commercial
Identifiez des exemples concrets de risques opérationnels.
A
Le dispositif de risque opérationnel doit permettre de répondre à certains enjeux. Quels sont-ils ?
Se conformer à la réglementation Améliorer les orga et réduire le risque Sécuriser le compte de résultats Optimiser l'allocation des FP Améliorer le rating Sécuriser le cours de bourse
Expliquez pourquoi le risque opérationnel concerne tous les collaborateurs.
Comme le contrôle interne il repose sur la vigilance de tous les acteurs
Quels sont les dispositifs de prévention et de pilotage des risques opérationnels ?
Quantitatifs : - collecte pertes internes (PI) - collecte pertes externes (PE) - analyse des scénarios (AS) Qualitatifs : - RCSA (autoévaluation des risques) - KRI (indicateur clé de risque)
A quels objectifs répond la collecte des pertes internes ?
Améliorer et renforcer le dispositif de contrôle
Constituer une base historique de données
Satisfaire aux obligations réglementaire
Faites-vous le lien entre l’évènement de risque opérationnel, ses causes génératrices et ses impacts ?
A
Pouvez-vous décrire les modalités de déclaration des pertes internes ?
On déclare :
- un événement touchant au compte de résultat (vol, amendes…)
- pertes associées au risque de crédit (défaillance de constitution de garantie)
- pertes associées au risque de marché (erreur dans la tenue de position)
- quasi-pertes et gains (pertes évitées grâce à des circonstances favorables)
- impacts non-financiers (atteinte à la réputation)
Définissez les pertes externes et expliquer pour quelles raisons il convient de les collecter et de les utiliser ?
Ce sont les données de pertes opérationnelles subie par les autres acteurs du secteur bancaire et financier.
Ça permet de tirer des leçons de dysfonctionnements, vérifier et challenger l’évaluation des pertes potentielles dans le cadre des analyses de scénarios.
Donner la définition d’un scénario.
Il est prévu au niveau règlementaire. Il décrit la survenance potentielle d’un événement susceptible d’engendrer des pertes opérationnelles
A quels objectifs répondent les scénarios d’impacts majeurs modélisés par le Groupe ?
- évaluer les scénarios d’impact sur les ressources opérationnelles (locaux, SI..) et sur le PNB.
- piloter la politique PCA (plan de continuité d’activité)
- chiffrer les impacts des scénarios de chocs majeurs pour le calcul AMA
Compte tenu des objectifs poursuivis, Société Générale doit faire des choix parmi les scénarios envisagés. En connaissez-vous les critères ?
- événement extrême alliant sévérité et récurrence
- scénarios nécessaires au calcul du capital pour compenser l’insuffisance des données en PI
- scénarios résultants de changement important dans le groupe (acquisition, implantation, nvx pdts…)
