Política Macroprudencial Flashcards
Defina política macroeconômica prudencial
Política que olha pro agregado (PIB, câmbio, juros) de forma preventiva, ou seja, evitando problemas
O que é Risco de Crédito e quando ele ocorre?
É a possibildiade de uma operação de crédito não ser honrada pelo tomador, gerando perdas ao credor
1. Não cumprimento pela contraparte das obrigações
2. Desvalorização, redução de remunerações e ganhos esperados decorrentes da deterioração da qualidade creditícia da contraparte
3. Reestruturação de instrumentos financeiros: nada mais é que a renegociação da dívida
4. Custos com ativos problemáticos: atraso ou com indicativos que não serão integralmente honrados
Defina Risco de Mercado
É definido como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da
flutuação nos valores de mercado de instrumentos detidos pela instituição
Flutuações em variáveis macro que afetam a economia como um todo são relacionadas ao risco de mercado:
- câmbio
- juros
- preço de commodities
- preço das ações
Defina Risco de Liquidez
- A possibilidade de não ter ativos líquidos, facilmente conversíveis em dinheiro, para honrar suas obrigações imediatas, tendo muitos ativos
de menor liquidez ou não. - A possibilidade de a instituição não ser capaz de honrar suas obrigações
esperadas e inesperadas, correntes e futuras, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas.
Defina Risco Operacional
Relaciona-se à ocorrência de erros humanos e de sistemas. Trata-se da possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de eventos externos ou falhas, deficiências ou inadequações de processos internos, pessoas e sistemas
1. fraudes internas e externas
2. demandas trabalhistas e segurança no trabalho
3. práticas inadequadas relativas ao usuário, cliente, produtos e serviços
4. falhas em sistemas, execuções, gerenciamento
5. risco legal
Mais geral que os demais riscos
Defina Risco Sistemêmico
É o risco de ocorrência de eventos ou situações capazes de comprometer a
estabilidade de todo o sistema financeiro, afetando várias instituições simultaneamente.
Está associado à interdependência entre as instituições financeiras e a possibilidade de contágio e ampliação de problemas em toda a estrutura financeira.
Defina regulação macroprudencial
Trata-se de um conjunto de regras que estabelecem requisitos a serem cumpridos pelas instituições financeiras com o objetivo de gerenciar riscos
O que é a segmentação para regulação prudencial? Descreva-a.
Refere-se à classificação das instituições supervisionadas do SFN em cinco segmentos, levando em consideração:
1. o tamanho
2. a atividade internacional
3. o perfil de risco
Os segmentos são de S1 a S5:
- S1: bancos com porte maior ou igual a 10% do PIB ou atividade internacional relevante
- S2: bancos e demais IF com porte de 1% a 10% do PIB
- S3: bancos e instituições não bancárias com porde de 0,1% a 1% do PIB
- S4: bancos e instituições não bancárias com porte inferior a 0,1% do PIB
- S5: instituições não bancárias com perfil de risco simplificado com porte inferior a 0,1% do PIB
O que são os Acordos de Basileia?
Trata-se da definição de princípios para uma eficaz supervisão bancária, adotados como padrão internacional para avaliação da supervisão bancária.
Foram criados no âmbito do Comitê de Basileia para Supervisão Bancária, na cidade de Basileia, na Suíça.
Descreva as principais resoluções de cada Acordo de Basileia
- Basileia I (1988)
- introduzidas exigências de capital mínimo para IFs, em função do risco de suas operações ativas, ou seja, cuidava do risco de crédito
- após revisão, em 1996, foi incluída exigência para risco de mercado - Basileia II (2004)
- introdução de 3 pilares:
a) requerimentos mínimos de capital: inclui a cobertura do risco operacional
b) supervisão dos processos internos de adequação de capital: monitoramento do gerenciamento de riscos por parte dos supervisionados
c) disciplina de mercado: autorregulação, padronização de procedimentos e transparência sobre perfil de riscos e níveis de capital - Basileia III (2010)
- reforço da qualidade e quantidade do capital regulatório a fim de absorver as perdas não esperadas e reduzir o impacto de crises financeiras sobre os demais setores da economia
- após crise de 2008
Quais são os princípios essenciais para supervisão bancária eficaz (Basel core principles)?
São 29 princípios
1. poderes de supervisão: 1 ao 13
- poderes, responsabilidades e funções dos supervisores
2. regulação prudencial: 14 ao 29
- métricas preventivas adotadas pelos bancos (e supervisores)
O que são requerimentos de capital prudencial, reforçados por Basileia III?
São o total de capital (ativos, derivativos, moeda) exigidos pelo Banco Central (ou autoridade supervisora) dos bancos comerciais e demais instituições financeiras, em caráter de reservas, destinados a eventuais problemas internos ou no sistema econômico como um todo.
Defina o Índice de Basileia.
- IB = PR / RWA
- medida de alavancagem
Defina nível de capital 1 e sua importância
- Ações ordinárias e lucros retidos
- Instrumentos subordinados
a) dividendos e cupons não cumulativos
b) sem vencimento
c) sem incentivo para resgate
d) discricionários - Conferem estabilidade, pois não possuem vencimento e nem obrigação de pagamento de dividendos.
Discorra sobre os capitais nível 2 e 3
- Capital nível 2: harmonizado
- Capital nível 3: extinto
