Gestion Du Risque Flashcards
Citer quatre risques environnementaux
–Événements météorologiques
–changement climatique
–perte de biodiversité
–catastrophes naturelles
Citer quatre risques technologiques
–Cyberattaque
–cyber dépendance
–fraude/vol de données
–effets néfastes des progrès
Citer quatre risques sociaux
–Crise de l’eau
–propagation de maladies
–migration involontaire
–instabilité sociale
Citer quatre risques géopolitiques
–Échec gouvernance nationale
–conflit interétatique
–attaque terroriste
–armes de destruction massive
Citer quatre risques économiques
–Bulle d’actifs
–mécanisme financier
–crise fiscale
–chômage structurel
Qu’est-ce qu’une catastrophe naturelle
Ce sont des événements causés par les forces de la nature
Qu’est-ce qu’une catastrophe technique
Ce sont des événements causés par les activités humaines
Qu’est-ce que le risque
Le risque est une condition caractérisé par la possibilité de la survenance d’un événement causant une déviation défavorable par rapport aux résultats attendus ou espérés
Quelles sont les deux éléments du risque
–Une condition incertaine
–une déviation défavorable ou perte
Qu’est-ce qu’un référentiel dans l’analyse d’un risque
Le référentiel désigne le point de vue pris pour l’analyse du risque
Qu’est-ce qu’un risque dynamique
C’est un risque résultant de changement dans l’économie
Qu’est-ce qu’un risque statique
C’est un risque qui existe en l’absence de changement dans l’économie
Qu’est-ce qu’un risque pur
C’est un risque associé à des événements dans l’occurrence ne peut avoir que des conséquences négatives
Qu’est-ce qu’un risque spéculatif
C’est un risque associé à des événements dans l’occurrence peut avoir des conséquences positives ou négatives
Qu’est-ce qu’un risque fondamental
C’est un risque qui découle de l’environnement (naturel, technologique, géopolitique, sociétal ou économique) et qui touche la plupart des gens
Qu’est-ce qu’un risque particulier
C’est un risque qui touche un individu, une entreprise ou un groupe en particulier sans affecter l’ensemble de la population ou des entreprises
Qu’est-ce qu’un risque systémique dans la finance
C’est un risque financier qui affecte une économie entière
Un risque fondamental peut-il être assurée par les assurances
Un risque fondamental ne peut pas être assuré car il n’est pas diversifiable
Par quoi se caractérise les risques récent ou émergeants
–Ils affichent une évolution dynamique
–ils ne sont que partiellement identifiable
–il se caractérise généralement par une forte incertitude
Qu’est-ce qu’une exposition au risque
C’est toute possibilité de pertes provenant d’un risque
Qu’est-ce qu’un péril
C’est la cause de l’événement défavorable produisant une perte
Quelles sont les deux dimensions pour classifier les périls
–La localisation de l’origine
–la nature du phénomène
Qu’est-ce qu’un péril endogène
Un péril est dit endogène s’il est généré par l’entreprise ou l’individu lui-même ou à l’intérieur de son périmètre de contrôle
Qu’est-ce qu’un péril exogène
Un péril est dit exogène si il est généré à l’extérieur du périmètre de contrôle de l’entreprise ou de l’individu
Qu’est-ce qu’un péril économique
C’est une variation brutale dans un paramètre économique touchant l’environnement de l’individu ou de l’entreprise et provoquant une contrainte importante est immédiate
Qu’est-ce qu’un péril naturel
C’est une cause résultant de l’action des forces de la nature
Qu’est-ce qu’un péril opérationnel
Un péril opérationnel n’est pas la cause directe d’un acte humain, mais des activités productives développées par celui-ci
Qu’est-ce qu’un péril humain
C’est une cause déclenchée par l’action ou l’absence d’action de l’homme
Qu’est-ce qu’un péril humain involontaire
Un péril humain involontaire résulte d’une erreur, d’une omission ou d’une négligence
Qu’est-ce qu’un péril humain volontaire
Un péril humain volontaire résulte d’un acte volontaire ou conscient d’un individu ou d’un groupe d’individus
Quelles sont les deux cas du péril humain volontaire
–L’auteur a l’intention de nuire ou de s’approprier des biens : acte malveillant
–l’auteur n’a pas l’intention de nuire : acte sans malveillance « petit malin »
Qu’est-ce qu’un hasard
Un hasard est une condition qui crée ou augmente la probabilité d’occurrence de l’événement défavorable produisant une perte
Qu’est-ce qu’un physical hasard
Un physical hasard désigne une condition physique objective qui augmente la probabilité de l’événement défavorable
Qu’est-ce qu’un moral hazard
Un moral hasard consiste dans la malhonnêteté d’une personne ou d’un problème de personnalité qui augmente la probabilité de l’événement défavorable
Qu’est-ce qu’un morale hazard
Il s’agit d’une indifférence ou d’une insouciance à la possibilité d’une perte du à l’existence d’un contrat d’assurance
Qu’est-ce qu’une valeur exposée
La valeur exposée réfère au type de la perte produite par la réalisation de l’événement défavorable
Quelles sont les différentes catégories de valeur exposées 
–La propriété
–le patrimoine
–la personne
–le bénéfice net
Qu’est-ce qu’une valeur tangible en propriété
Une valeur tangible est une valeur ayant une réalité physique
Quelles sont les différents types de valeur tangibles en propriété
–Les valeurs immobilières
–les valeurs mobilières
Qu’est-ce qu’une valeur intangible en propriété
C’est une valeur sans réalité physique par exemple un brevet ou une licence de fabrication
Qu’est-ce qu’une perte directe
C’est une perte causée par la destruction ou la détérioration des valeurs de propriété
Qu’est-ce qu’une perte indirecte
C’est une conséquence des pertes directes par exemple l’évacuation des débris
Qu’est-ce que la fréquence d’un risque
C’est la probabilité d’occurrence de l’événement défavorable causant une perte
Qu’est-ce que la sévérité d’une exposition au risque
C’est le montant des pertes en cas de réalisation de l’événement défavorable
Qu’est-ce que la probabilité objective d’une incertitude
La probabilité objective désigne la fréquence relative à long terme de la réalisation d’un événement, basée sur l’hypothèse d’un nombre infini d’observation indépendantes obtenues dans des conditions identiques
Qu’est-ce que la probabilité subjective
La probabilité subjective est une estimation personnelle des chances de pertes
Que nous dit la loi des grands nombres
La loi des grands nombres indique plus la taille d’un échantillon augmente, plus les caractéristiques statistiques de ce dernier se rapproche de ce de la population concernée.
Cela signifie que la moyenne empirique convergent vers l’espérance mathématique lorsque la taille de l’échantillon tend vers l’infini
Qu’est-ce que l’équivalent certain
En théorie de décision, l’équivalent certain représente le montant qu’un individu ou une entreprise serait prêt à payer ou accepterait de recevoir pour ne pas se retrouver dans une situation d’incertitude donnée
Qu’est-ce qu’une prime de risque
La prime de risque est le montant :
–qu’un agent est prêt à payer au maximum pour se couvrir contre un risque
–qu’un agent accepte de recevoir au minimum pour supporter un risque
Qu’est-ce que le principe d’évaluation d’un risque
C’est une application qui, à la variable aléatoire S décrivant les pertes associées à une exposition aux risques, fait correspondre un nombre réel déterministe
Qu’est-ce que le principe d’équivalence
C’est un principe d’évaluation du risque qui, à la variable aléatoire S décrivant les pertes associées à une exposition aux risques, fait correspondre son espérance mathématique E (S)
Qu’est-ce que le critère de l’utilité espérée 
C’est un principe d’évaluation du risque qui, à la variable aléatoire S décrivant les pertes associées à une exposition aux risques, fait correspondre son utilité espérée
Qu’est-ce que la valeur à risque
La valeur à risque de niveau a d’une perte potentielle S et le montant de capital minimal dont un agent doit disposer pour couvrir la perte potentielle avec une probabilité égal à a
Qu’est-ce que le critère de la valeur à risque
C’est un principe d’évaluation du risque qui, à la variable aléatoire S décrivant les pertes associées à une exposition aux risques, fait correspondre sa valeur à risque de niveau a
Qu’est-ce que la valeur à risque conditionnelle
C’est l’espérance conditionnelle de la perte potentielle S, c’est l’espérance mathématique de S sous la condition que S dépasse la valeur de risque de niveau a
Qu’est-ce que le critère de la valeur à risque conditionnelle
C’est un principe d’évaluation du risque qui, à la variable aléatoire S décrivant les pertes associé à une exposition aux risques, fait correspondre sa valeur à risque conditionnelle de niveau a
Qu’est-ce que la perte maximale possible
La perte maximale possible désigne le montant maximal de la perte potentielle
Qu’est-ce que la perte maximale espérée ou perte maximale probable
Elle désigne le montant probable de la perte potentielle
Qu’est-ce que la Worst conditional expectation 
La Worst conditional expectation de niveau a d’une perte potentielle S est le supremum des espérances conditionnelles de la perte potentielle S sur des scénarios A
Qu’est-ce que la gestion du risque
C’est un processus de gestion et de décision permettant de planifier, d’organiser, de diriger et de contrôler les activités d’une entité de façon à minimiser, pour un coût raisonnable, les conséquences défavorables des risques auquel est exposée cette entité
Que sont les techniques de contrôle du risque
Ces techniques comprennent toutes les techniques et mesures de gestion du risque qui ont pour objectif de minimiser la fréquence et la sévérité des pertes potentielles ou de les rendre plus prévisibles
Quelles sont les techniques de financement du risque
Elles comprennent toutes les techniques et mesures de gestion du risque qui ont pour objectif de financer les conséquences financières des pertes qui n’ont pas pu être évitées 
Qu’est ce que que l’élimination de l’exposition au risque
L’élimination de l’exposition aux risques consiste à ne pas créer ou éliminer complètement la condition donnant lieu à l’exposition
La prévention du risque
La prévention désigne les techniques qui visent à diminuer la fréquence des pertes potentielles
Qu’est ce que la réduction du risque
La réduction désigne les techniques qui visent à diminuer la sévérité des pertes si l’événement défavorable se réalise
Qu’est ce que l’auto protection face au risque
L’autoprotection désigne une mesure qui vise à diminuer la probabilité d’une perte potentielle, donc la fréquence des pertes potentielles
Qu’est-ce que l’auto assurance face auxrisque
L’auto assurance désigne une mesure qui vise à diminuer la conséquence négative d’une perte, donc la sévérité d’une perte, si l’événement défavorable se réalise
Qu’est ce que la ségrégation du risque
La ségrégation désigne les techniques qui vise à diminuer les cumuls de perte dues à un seul événement défavorable
Qu’est-ce que la ségrégation par séparation
La ségrégation par séparation consiste à séparer les unités exposées au risque pour éviter qu’elle ne soit atteinte par un même événement
Qu’est-ce que la ségrégation par duplication
La ségrégation par duplication nécessite la reproduction complète et mise en réserve d’une unité
Qu’est-ce que le transfert contractuel du contrôle du risque
Le transfert contractuel du contrôle du risque désigne une convention par laquelle le contrôle de l’exposition aux risques et remise à une autre organisation
Qu’est-ce que le financement par rétention ou autofinancement
Ce financement comprend toutes les techniques consistant à planifier le financement des pertes potentielles par la constitution de réserves adéquates
Qu’est-ce que le financement par répartition
Les pertes sont payées comme une dépense normale de l’organisation, à la charge du résultat de la période pendant laquelle cette perte a été payée
Qu’est-ce que le financement par constitution d’une provision
On crée un compte au passif du bilan qui joue le rôle de fonds pour couvrir les pertes, la provision est débloquée au moment de la réalisation des pertes
Qu’est-ce que le financement par capitalisation
L’entreprise constitue concrètement un fond, un portefeuille d’actifs spécifiquement destiné à financer une exposition aux risques donnée
Qu’est-ce que le financement par emprunt
Au lieu d’avoir recours à un fonds, l’entreprise utilise un emprunt généralement bancaire, des fois, elle peut recevoir de l’aide (remboursable) de l’État
Qu’est-ce que le transfert contractuel du financement
Le transfert contractuel du financement du risque désigne les contrats d’assurance à travers lesquelles un assureur prend en charge une partie ou la totalité des pertes potentielles
Qu’est-ce que le transfert alternatif du risque (ART)
Le transfert alternatif du risque comporte les techniques de financement comprenant, en général, à la fois des éléments d’autofinancement et des éléments de transfert contractuel
Qu’est-ce qu’une captive d’assurance
Une captive est une compagnie d’assurance ou de réassurance appartenant à une entreprise ou à un groupe d’assurance de entreprise n’opérant pas dans le domaine de l’assurance
Quelle est la fonction principale d’une captive d’assurance
Elle assure les exposition aux risques liées aux activités industrielles de ses détenteurs (société-mère et sociétés affiliées au groupe)
Comment fonctionne une captive d’assurance
Elle ne retient pas elle-même la totalité du financement de ses risques, mais les transferts, en totalité ou en partie, sur le marché international de la réassurance traditionnelle ou par le biais de solution ART
Quelles sont les trois évaluations et pour chaque exposition aux risques et chaque technique applicable
–Évaluation de la fréquence et de la sévérité des pertes potentielles
–évaluation de l’impact de la technique sur la fréquence, la sévérité et la prévisibilité des pertes potentielles
–évaluation des coûts engendrés par l’application de la technique
Quelles sont les trois lignes de défense en gestion du risque
première ligne de défense : gestion opérationnelle dans les unités et contrôle interne
–deuxième ligne de défense : gestion de risques et conformité, qualité, sécurité
–troisième ligne de défense : révision interne
Quelles sont les trois catégories de coûts lorsqu’un risque se produit
-pertes : biens, revenu
–inertie : effets dissuasifs des pertes potentielles sur des activités
–ressources gaspillées : ressources consacrées à la gestion des pertes qui auraient pu être affectées à des activités plus rentables
Quel est le processus décisionnel de la gestion du risque
- Identification et analyse de l’exposition aux risques/perte potentielle
- Étude des techniques de gestion du risque applicables à la situation
- Sélection des techniques les plus appropriées
- Implementation(mise en œuvre) des techniques choisies
- Contrôle des résultats des techniques mises en place pour assurer l’efficacité et adaptation aux changements
Quelles sont les fonctions économiques de l’assurance
–Alléger les charges publiques
–améliorer la répartition des risques
–assurer la gouvernance
–protéger les actifs et stabiliser les flux financiers
–mobiliser les ressources financières
–accumuler du capital et investir dans l’économie
Quel est le rôle des assurances sociales
C’est de permettre aux individus et aux familles le transfert du financement des expositions au risque pure des valeurs de personnes.
Elle couvre les risques qui ne peuvent pas être éliminés, dont les conséquences financières peuvent être existentielles pour l’individu ou la famille
Qu’est-ce qu’une assurance privée
C’est un contrat de transfert de financement du risque : une des parties, l’assureur, s’engage, en échange du paiement des primes, à payer tout ou une partie des pertes définies par le contrat que peut subir l’autre partie, l’assuré, sous les conditions spécifiées par le contrat
Qu’est-ce qu’une prime d’assurance
C’est le montant d’argent facturé par un assureur pour une certaine couverture d’assurance
Qu’est-ce qui mesure le potentiel de revenus d’un marché
C’est la densité d’assurance qui se calcule en divisant le volume total des primes d’assurance par la population totale
Qu’est-ce qui mesure le degré de développement d’un marché
C’est la pénétration d’assurance qui se calcule en divisant le volume total des primes d’assurance par le produit intérieur brut
Qu’est-ce qu’un contrat d’assurance
C’est un contrat entre une personne physique ou morale, le preneur d’assurance, et une institution, l’assureur. L’assureur s’engage à prendre en charge certaines des pertes potentielles occasionnées par les événements accidentels auxquels est exposé le preneur d’assurance.
Quelles sont les principes légaux de base d’une assurance
–Le principe d’indemnisation
–le principe de l’intérêt assurable
–le principe de subrogation (ou de substitution)
–le principe de bonne foi
Qu’est-ce que le principe d’indemnisation
Le preneur d’assurance ne peut pas recevoir un montant plus important que celui de la perte causée par un péril
Qu’est-ce que le principe de l’intérêt assurable
Le preneur d’assurance ne peut être indemnisé que s’il fait la preuve d’une perte personnelle
Qu’est-ce que le principe de subrogation (ou de substitution)
L’assureur qui a indemnisé la perte d’un assuré peut exiger ce montant d’un tiers, en cas de responsabilité de ce dernier
Qu’est-ce que le principe de bonne foi
Le degré de bonne foi imposé aux parties dans le contrat d’assurance est plus élevé que ce n’est habituellement le cas pour un contrat commercial. Cette bonne foi concerne en particulier les déclarations faites dans le contrat
Qu’est-ce qu’une assurance de capital
C’est une assurance qui :
–paye un capital en cas de décès de la personne assurée
–paye un capital en cas de survie de l’assurée au-delà d’une certaine période de temps
Qu’est-ce qu’une assurance de rentes
C’est une assurance qui va payer une rente en cas de survie de l’assuré
Qu’est-ce que le principe d’équivalence (actuarielle)
C’est un principe qui requiert l’équilibre financier entre la valeur actuelle des primes et la valeur actuelle des prestations futures
Qu’est-ce que la prime « pure »
C’est la prime qui sert à qu’à couvrir les prestations assurées (pas de frais gestion, d’acquisition)
Qu’est-ce qu’un paiement à échoir
C’est un paiement qui s’effectue en avance, typiquement au début de la période considérée
Qu’est-ce qu’un paiement à terme échu
C’est un paiement qui s’effectue ultérieurement, typiquement à la fin d’une période
Qu’est-ce qu’un paiement non différé ou immédiat
C’est un paiement qui s’effectue dès la première période considérée
Qu’est-ce qu’un paiement différé
C’est un paiement qui s’effectue après un délai de quelques périodes
Qu’est-ce qu’une prime unique
C’est un montant payé une fois, typiquement en début de contrat
Qu’est-ce que des primes nivelées
Ce sont des montant constants ou identiques payés périodiquement le long du contrat
Qu’est-ce que le facteur d’escompte viager
C’est le montant qu’il faut aujourd’hui pour payer dans n années une unité monétaire à chacun des survivants d’un groupe de personnes dont le nombre était initialement x
Qu’est-ce que la réserve mathématique
C’est l’excédent espéré de la valeur actuelle des prestations futures par rapport à la valeur actuelle des primes futures pour un individu d’âge X au début du contrat
Quelles sont les principales différences entre les assurances vie et les assurances non-vie
Assurance vie :
–le niveau des prestations est bien défini, il est souvent fixe
–les contrats sont de longue durée en général
Assurance non-vie :
–le niveau d’indemnisation dépend de la gravité des dommages
–les contrats sont de courte durée est souvent annuel
Comment doivent être les critères de classification des assurés
Ils doivent :
–être simple observables
–présenter un lien de causalité avec le niveau de risques
–ne pas être justement discriminatoire
–être significatif, statistiquement et financièrement
Qu’est-ce qu’un assuré de base
C’est un assuré de la classe avec la plus grande prévalence qui paye la prime de base
