Estatística Flashcards
A variancia de uma variável Y é A, se a variável Y for convertida para a variável X com uma transfomação linear, qual será a variacia da variavel X?
Var(X) = a² . Var(Y)
Dado que Y = ax+b
Notação utilizada para desvio padrão
S
Notação utilizada para variancia
s²
O desvio padrão é:
a raiz quadrada da variância
Quando utilizo o erro padrão e não o desvio padrão?
Quando se está tentando medir a precisão da média amostral (calculada a partir de uma amostra) em relação à media populacional.
O erro padrão tbm é usado em testes de hipóteses
A identificaçao de se a questão está falando de uma média amostral, ao invés de uma média populacional, é através:
da explicitação de que a média foi calculada a partir de uma amostra de tamanho n
Função produção é uma formula que define o total passível de produção a partir dos insumos necessários para produzir o produto. Q = a+bx1 +cx2.
Nesse contexto existe o conceito de retorno de ESCALA. O que é o retorno de escala?
O retorno de escala é definido pela mudança na produção Q quando todos os insumos (x1, x2, …) são multiplicados por um fator t.
Se Q = a+bx1^n +cx2^m,
Q’ = a+b.x1^n.t +c.x2^m.t
(Q’ = retorno de escala)
É possível fazer Q’ em função de Q utilizando o t, a depender do formato de t, é possível avaliar o tipo de retorno de escala
Método mais rápido: somar os expoentes dos insumos: n+m
Tipos de retornos de escala são três:
- Retornos crescentes de escala, soma dos expoentes dos insumos >1
- Retornos constantes de escala
soma dos expoentes dos insumos = 1 - Retornos decrescentes de escala, soma dos expoentes dos insumos < 1
pegadinha: retorno de escala é considerado crescente quando a a redução na produção é bem menor proporcionalmente do que a redução nos insumos
Propriedades expoentes
(a.x)² = a² . x²
a^n/a^m= a^(n - m) [mesma base]
(a / b)n = a^n / b^n [bases diferentes]
PIB considera apenas:
aquilo que é produzido dentro do país. (Não considera importações)
Mede o quanto a capacidade de produção interna gera de valor
portanto, a renda do exterior recebida por residentes no brasil não é considerada.
PNB - Produto nacional bruto considera:
Considera o PIB e a renda líquida do exterior recebida por residentes no país:
PNB = PIB + renda liquida recebida do exterior
PIB e PNB não consideram:
importações
Características de NÃO RIVALIDADE de um produto ou serviço publico
Significa que o consumo de um produto por alguém não deve reduzir a disponibilidade do produto/serviço para outro.
Demanda agregada no contexto publico (governo)
Representa os gastos do poder publico com infraestrutura, educação, saúde, segurança, etc…
Multpiplicação da probabilidade de cada evento que acontece antes do evento de interesse deve acontecer pq?
Quando se tem eventos sucessivos, as probabilidades de cada evento sempre são multiplicadas para se obter a probabilidade total do que se tem interesse.
quando se tem eventos dependentes, o evento antecessor altera a probabilidade do posterior.
Ex: remover uma bola azul na segunda tentativa em urna c bolas diferentes.
Evendo n dependente: obter cara nos 3 lançamentos de uma moeda.
Como saber se rejeitamos uma Ho com dados da tabela ANOVA?
Na tabela, é informado o “valor-P”.
Se o valor-P < nível de significancia utilizado, então rejeita-se a hipótese.
Prêmio da opção de compra de um ativo é:
Preço de exercício é:
Prêmio da opção de venda de um ativo é:
Os prêmios de compra e venda geralmente são:
É o custo de adquirir o direito de comprar o ativo
Após ter o prêmio (poder comprar o ativo), caso decida exercer a obrigação (comprar), o valor pago será o preço de exercício.
É o custo de adquirir o direito de vender o ativo
Premios de compra e venda são diferentes
Variação do premio de compra
e venda com o aumento do preço do ativo no mercado
O prêmio de compra tende a aumentar se o preço do ativo sobe
O premio de venda tende a aumentar se o preço do ativo desce
Ìndice Herfindahl: Mede o grau de concentração do mercado em setores
0 - competição perfeita
1 - monopolista
< 0,15 alta competição (pouco concentrado
> 0,25 baixa competição (mt concentrado)
Financiamento da construção civil
Por lei os bancos são obrigados a destinar 65% dos depósitos em poupança para o crédito habitacional.
Maior consumidor de produtos siderurgicos brasileiros
America do Norte (EUA e Canada)
Aumento das taxas de juros domesticas representam
Maior rendimento sobre titulos publicos e de renda fixa (atrai investimentos externos)
Economia de escala - relacionado à função produção, mas nao é diretamente a função produção
a economia de escala ocorre quanto o fator expoente é < 1, nesse cenário os custos aumentam numa velocidade menor que a produção, representando economia.
Economias internas de um projeto são
reduções de custos devido ao aumento de escala da produção - devido a maior eficiência nas operações
Tamanho mínimo economico de um projeto é
o tamanho mínimo da produção no qual a empresa minima os custos médio de produção no longo prazo
Patrimônio liquido é a:
e inclui:
diferença entre ativos e passivos de uma empresa
inclui componentes como:
Capital Social
Reservas de Lucros
Reservas de Capital
Prejuízos Acumulados
Produtividade média maxima de trabalho
Quando a produtividade média de trabalho se iguala à produtividade marginal, indicando que aumento na força de produção não é mais passivel de aumentar a produtividade média, indicando o ponto de ótimo.
A comparação de projetos mutuamente excludentes deve levar em consideração não so a TIR, mas sim a:
TIR incremental. a TIR incremental basicamente avalia o retorno que se teria ao executar o projeto de maior investimento inicial.
Se TIR inc > TMA, significa que projeto de maior investimento inicial é mais rentável
Valores determinísticos
É quando os valores considerados são fixos e conhecidos
Critérios para avaliar projetos mutuamente excludentes
Comparação dos VPLs
CAE - Custo anual equivalente (para projetos com tempo de vida diferentes, compara-se o custo anual equivalente de cada projeto)
TIR Incremental (diferente de TIR apenas)
Tamanho ótimo de projeto é:
é o ponto em que os beneficios marginais e custos marginais se igualam, acima desse ponto, investimentos não são serão otimizados.
tbm é a escala que maximiza o VPL do projeto
Modelo de Gordon ( modelo de crescimento de dividendos)
é amplamente utilizado para precificar ações de empresas que pagam dividendos regularmente.
O modelo de Gordon é baseado em uma suposição de que os dividendos crescerão a uma taxa constante 𝑔 indefinidamente.
Essa suposição funciona bem para empresas maduras e estáveis que têm uma política de dividendos previsível.
Fusão circular ou congenérica
É a aquisição de uma empresa que está no mesmo setor, mas nao na mesma linha de negocio,
nao sendo nem fornecedor nem cliente.
Criterios para um banco realizar emprestimos
É necessário analisar a rentabilidade, portanto é importante que o indicador considere o lucro liquido.
ROA - Retorno sobre ativos
ROI - Retorno sobre investimento
(Ganho do investimento - Custo do investimento = [ lucro liquido] ) / custo do investimento
O ROE - Retorno Sobre equitity (sobre patrimonio liquido) é usado para ver a rentabilidade para os acionistas.
Técnicas de heurística
As heurísticas não encontram soluções ótimas.
As heurísticas são baseadas em regras empíricas, intuição, experiência e tentativa e erro, oferecendo soluções aproximadas que são suficientemente boas em um curto espaço de tempo.
Dispendio de capital é:
Equivalente ao CAPEX, representa alocação de recursos para estratégias que possuem retorno financeiro no longo prazo.
É diferente do OPEX que representa despesas recorrentes
Internalização do conhecimento
processo de transformação do conhecimento explicito (em doc. por exemplo) em conhecimento tácito
Elasticidade da demanda
Elasticidade (e):
e < -1 (por exemplo, -2): demanda elástica. Uma pequena variação no preço causa uma grande variação na quantidade demandada.
0 < e < -1: demanda inelástica. Uma pequena variação no preço NÃO causa uma grande variação na quantidade demandada.
Maximizar lucro a partir da curva elasticidade da demanda
Demandas inelasticas significam que aumentar o preço não afetam a demanda tao expressivo, então é possível aumentar o preço sem afetar sua demanda até o limite de elasticidade unitaria.
Ou fazer alterações de preço e quantidade produzida para que a elasticidade fosse unitária (-1), pois nesse ponto qualquer variação no preço representa uma variação invers. proporcional na demanda, maximizando os lucros.
Capital de Risco
financiamento destinado a empresas emergentes que envolvem riscos. Investidores fornecem recursos em troca de uma participação acionária na empresa.
Pode envolver juros favoraveis ao tomador em razão da participação acionaria do investidor
Alavancagem operacional
Indica a dependencia dos lucros de uma empresa em relação aos seus custos fixos.
Quanto maior a alavancagem operacional, maior o lucro em caso de aumento de vendas dado custos fixos que não variam mt c a produção.
Mas o impacto de vendas baixas tbm é susbtancial pois os custos fixos continuam existindo em momentos de baixa venda.
Quanto maior a alavancagem, maior essa dependenica
Preço sombra:
Indica o valor (lucro) que uma unidade a mais de um produto representaria dado um contexto de limitação de produção.
Ex: o valor a mais ganho por unidade produzida em uma maquina com limite de produção. O preço sombra indica qnt se ganharia se o limite da maquina fosse aumentado
Preço social
Considera não apenas os custos financeiros, mas também o custo e beneficios para a sociedade como um todo.
Ex: : Em um projeto de infraestrutura que pode causar impacto ambiental, o preço social incluiria os custos econômicos de construção e os custos ambientais e sociais, como poluição.
Custo variável médio
é o custo de produção de um produto que varia diretamente com a quantidade produzida, ta relacionado com o custo de insumos.
Idealmente o preço de um produto nunca deve ser inferior ao custo variável medio
Perfeitamente elástica:
Os consumidos ajustam a quantidade comprada, aumentando ou diminuindo, de modo a gastar toda a quantia reservada para aquele produto
Perfeitamente inelástica
Os consumidos compram sempre a mesma quantidade independente das variações nos preços
Demanda unitariamente elástica
A proporção de mudança na quantidade demandada é proporcional à mudança nos preços do produto.
Produto físico marginal
O produto físico marginal de um fator de produção (como fator A) é a quantidade adicional de produto resultado (prod X) que é produzida ao adicionar uma unidade adicional desse fator, mantendo os outros fatores constantes (B e C)
Função Taguchi
Função para dimensionar os custos dos desvios de qualidade de um produto.
Leva em consideração o valor da qualidade do produto, o valor ideal da qualidade e uma constante que transforma essa diferença em valor monetario
Estoque virtual
Gerenciamento do estoque de maneira centralizada e digital.
Garante visibilidade e controle dos itens disponíveis em diferentes locais, sem necessariamente mantê-los fisicamente em um único lugar.
Função utilidade [ U(W) ]
W = riqueza
Define a relação do individuo com o risco.
Se a função possui um comportamento em que o aumento da RIQUEZA não representa um aumento proporcional da da Utilidade (U), então é um individuo averso ao risco.
Etapas do ciclo de vida de produtos
Desenvolvimento > Introdução > Crescimento > Maturidade > Declínio
O que é algo oligopolizado?
É quando um mercado é controlado por um conjunto pequeno de empresas
Capital de Giro Liquido
é a diferença entre os ativos circulantes e passivos circulantes
Ativos Circulantes: São os recursos que a empresa possui e que podem ser convertidos em dinheiro em um curto prazo,
Passivos Circulantes: São as obrigações financeiras que a empresa precisa pagar em um curto prazo,
Ativo Circulante
Ativos Circulantes: São os recursos que a empresa possui e que podem ser convertidos em dinheiro em um curto prazo,
Passivo circulante
Passivos Circulantes: São as obrigações financeiras que a empresa precisa pagar em um curto prazo,
O que são Circunstancias:
circunstâncias são palavras ou expressões que complementam o sentido do verbo em uma oração,
Circunstância de Tempo - Indica quando a ação ocorre.
Circunstância de Lugar - Indica onde a ação ocorre.
Circunstância de Modo - Indica como a ação ocorre.
Circunstância de Intensidade - Indica o grau ou intensidade da ação.
Circunstância de Causa - Indica a razão ou motivo pelo qual a ação ocorre.
Circunstância de Finalidade - Indica o objetivo ou propósito da ação.
Circunstância de Condição - Indica uma condição necessária para que a ação ocorra.
Circunstância de Concessão - Indica uma contradição ou oposição em relação à ação.
Circunstância de Comparação - Indica uma comparação entre elementos ou ações.
Circunstância de Proporção - Indica uma relação proporcional entre ações ou elementos.
Circunstância de Instrumento - Indica o meio ou instrumento pelo qual a ação é realizada.
Circunstância de Companhia - Indica com quem a ação é realizada.
Circunstância de Assunto - Indica o assunto relacionado à ação.
Circunstância de Origem - Indica a origem de algo ou de alguém.
Circunstância de Direção - Indica a direção em que a ação ocorre.
Circunstância de Frequência - Indica a frequência com que a ação ocorre.
Circunstância de Benefício - Indica para quem ou para que se realiza a ação.
Circunstância de Resultado - Indica o resultado ou consequência de uma ação.
Circunstância de Oposição -
Indica uma ideia contrária ou adversa em relação à ação principal.
Circunstância de Limitação - Indica os limites ou condições dentro dos quais a ação ocorre
