deck_3229162 Flashcards
jgj
kkk
Scharakteryzuj addytywne modele tendencji rozwojowej.
Postać modelu to np.: y=f(t)+g(t)+h(t)+$, f(t) funkcja tendencji rozwojowej, g(t) funkcja czasu charakteryzująca wahania sezonowe, h(t) funkcja czasu charakteryzująca wahania cykliczne, $ - składnik losowy.czesci szeregu czasowego są niezależne. Obserwowane wartości zmiennej prognozowanej to suma składowych z szeregu czasowego. Zmienne obasniane i zmienna objasniajaca sa w tych samych jednostkach. W procesie dekompozycji wahania okresowe (cykliczne i sezonowe) oraz przypadkowe są wyrażone jako odchylenia od tendencji rozwojowej.Modelu addytywnego używa się do budowy prognozy, GDY w szeregu czasowym występują wahania sezonowe o charakterze bezwzględnie stałym. Polega to na budowie modelu prognostycznego w postaci funkcji trendu oraz wskaźników sezonowości dla poszczególnych faz cyklu. Suma wskaźników sezonowości w tym modelu powinna być równa zeru (czyste wskaźniki sezonowości).Prognozę wstępną wyznaczamy przez ekstrapolację zaobserwowanej tendencji rozwojowej. By wyznaczyć prognozę ostateczną koryguje się prognozę wstępną o określone czyste wskaźniki sezonowości dla poszczególnych faz cyklu (dodawanie).
kkk
Czyste wskaźniki sezonowości
Informują o zaobserwowanych w badanym okresie średnich bezwzględnych odchyleniach wartości prognozowanej zmiennej (czyli tego co prognozujemy) od funkcji trendu w poszczególnych fazach cyklu sezonowego.
kkk
zalety ekonometrycznych metod prognozowania (7)
-Umożliwia poznawanie związków pomiędzy czynnikami zjawisk (cel wyjaśniający)-pozwala na formalne sprawdzenie przesłanek prognostycznych, -umożliwia ocenę wpływu zmiennych objaśniających na zmienną prognozowania, -pozwala na wyznaczenie błędu ex ante, -znany jest „dobry model”, -możliwość ekstrapolacji modelu poza jego dziedzinę. -Zakłada się, że oczekiwana wartość składnika losowego wynosi 0.
kkk
na czym polega kryterium podobienstwa poziomu
Dwie zmienne są podobne, jeżeli w pewnym momencie lub okresie osiągnęły jednakową wartość.
kkk
W jaki sposób można ocenić dopuszczalność prognozy wyznaczonej przy pomocy średniej ruchomej ważonej?
za pomocą średniego kwadratowego błędu s* prognozy ex post.
kkk
Czynniki wpływające na wybór metody prognozowania.(7)
- przesłanki prognostyczne-horyzont czasowy- koszty- łatwość stosowania- dokładność prognozy-dane prognostyczne- oprogramowanie komputerowe
kkk
Scharakteryzuj multiplikatywne modele tendencji rozwojowej.
założenie - obserwowane wartości zmiennej prognozowanej są iloczynem składowych szeregu czasowego (składowe są niezależne) a wartość oczekiwana składnika losowego wynosi 1.y=f(t)g(t)h(t) Poziom prognozowanej zmiennej jest wyrażany w jednostkach zmiennej prognozowanej. Pozostałe składowe szeregów czasowych wyrażane są jako względne odchylenia.
kkk
Wady ekonometrycznych metod prognozowania. (3)
Złożoność obliczeniowa, duży koszt zbierania danych i szacowania parametrów modelu, występowanie autokorelacji składnika losowego.
kkk
Na czym polega kryterium podobieństwa kształtu?
Dwie zmienne są podobne, jeżeli charakteryzują się podobnymi zmianami w czasie, np.mają podobne tendencje rozwojowe, podobne wahania. Charakteryzują się podobną dynamiką.
kkk
W jaki sposób można ocenić dopuszczalność prognozy wyznaczonej przy pomocy średniej ruchomej prostej?
Ocena dopuszczalności prognozy za pomocą średniego kwadratowego błędu s* prognozy lub średniego błędu ψ* ex post.
kkk
Czynniki wpływające na rozpiętość przedziału prognozy.(6)
wiarygodność prognozy (p), rozkład reszt modelu (normalny lub nieznany – ważne do obliczenia wartości współczynnika u), długość szeregu czasowego (ważne przy obliczaniu błędu prognozy ex ante i współczynnika „u”), wielkość bezwzględnego błędu prognozy ex ante (VT), współczynnik „u” związany z wiarygodnością prognozy, rozkładem reszt modelu i długością szeregu czasowego, wartość prognozy punktowej zmiennej Y na okres T.
kkk
Podaj definicję prognozy.
Sąd o następujących właściwościach: sformułowany z wykorzystaniem dorobku nauki odnoszący się do określonej przyszłości weryfikowalny empirycznie niepewny ale akceptowalny
kkk
Wymień etapy prognozowania.(6)
- Sformułowanie zadania prognostycznego,2. Sformułowanie przesłanek prognostycznych,3.Wybór metody prognozowania,4.Budowa prognozy,5.Ocena dopuszczalności prognozy,6.Ocena trafności prognozy -Weryfikacja prognozy.
kkk
Na czym polega funkcja aktywizująca prognozy?
Polega na pobudzaniu do podejmowania działań sprzyjających realizacji prognozy, gdyzapowiada ona zdarzenia korzystne, i przeciwstawiających się jej realizacji, gdy przewidywane zdarzenia są oceniane jako niekorzystne. Do zachowania jasności procesu prognozowania konieczne jest ujawnienie systemu wartości decydenta i prognosty.
kkk
W jaki sposób można ocenić dopuszczalność prognozy?
Błąd ex post, błąd ex ante, ocena jakościowa,błąd prognoz wygasłych, prawdopodobieństwo realizacji prognozy, oceny ekspertów oraz prognosty.
kkk
Na czym polega funkcja preparacyjna prognozy?
Prognoza jako podstawa do podejmowania decyzji. Funkcja preparacyjna jest działaniem z którego wynikają inne działania.
kkk
Na czym polega postarzanie informacji? W których znanych Ci modelach jest ono realizowane?
Informacje postarza się w modelu średniej ruchomej ważonej. Postarzanie informacji polega na nadawaniu relatywnie wyższych wag nowszym danym, ponieważ uważa się, że zawierają one bardziej aktualne informacje o prognozowanym zjawisku.
kkk
Wymień składowe szeregu czasowego.
systematyczna: stały poziom, tendencja rozwojowa, wahania okresowe(sezonowe i cykliczne) Wahania przypadkowa
kkk
Co to jest prognozowanie.
Racjonalne i naukowe przewidywanie przyszłości (zdarzeń przyszłych) za pomocą przeszłości (zdarzeń przeszłych).
kkk
Funkcje prognoz
aktywizująca, preparacyjna, informacyjna
kkk
Co to jest szereg czasowy
Jest to ciąg zaobserwowanych stanów zmiennej w określonym przedziale czasowym.
kkk
Horyzont czasowy
Okres dla którego jest tworzona prognoza nazywa się okresem prognozy, a liczbę okresów objętych prognozą horyzontem prognozy zwanym horyzontem czasowym prognozy. np. budujemy prognozy tygodniowe, z których najdalsza będzie dotyczyć ostatniego tygodnia marca 2013 roku. Okresem prognozy będzie więc w tej sytuacji tydzień, a jej horyzontem - ostatni tydzień marca 2013.
kkk
Co to jest „prognoza długookresowa”?
Prognoza ustalana na taki przedział czasu, w którym w prognozowanym zjawisku mogą wystąpić zarówno zmiany ilościowe jak i poważne zmiany jakościowe.
kkk
Jakie prognozy można prognozować za pomocą modelu ekonometrycznego?(4)
prosta, rekurencyjna, ze zmienną zero-jedynkową, ze zmienna syntetyczną.