10 - Risque de modèles Flashcards
1
Q
Qu’est-ce qu’un modèle actuariel?
A
Ensemble de calculs produisant un ensemble de résultats pour aider la prise de décision dans le cadre de certaines tâches
2
Q
Qu’est-ce que le risque de modèle?
A
- Écart entre la réalité et le phénomène modélisé
- Cet écart provient des erreurs de modélisation et d’erreurs opérationnelles
3
Q
Quels sont les 2 types de risques les plus importants dans les risques de modèles selon l’institut des actuaires?
A
Risque d’utilisation (opérationnel) et risque de modélisation
4
Q
A
5
Q
Qu’est-ce que le risque de spécification?
A
- Risque que le modèle choisi soit inapproprié (soit pas adapté pour le type de risque ou si le modèle est basé sur hypothèses qui ne sont pas vérifiées en réalité)
6
Q
Qu’est-ce que le risque d’implantation?
A
- Risque d’un mauvais choix d’algorithme
- Risque qu’un algorithme approprié soit choisi, mais contient erreurs de codage
7
Q
Qu’est-ce que le risque de traitement de données?
A
- mauvaise utilisation et compréhension des données peut mener à divers biais
- important de faire divers choix ou retraitement sur les données
8
Q
Qu’est-ce que le risque d’estimation?
A
- intervient lors du calibrage du modèle, lorsqu’on ajuste les caractéristiques du modèle à des données disponibles
- l’estimation des paramètres du modèle dépend des données initiales et des méthodes statistiques utilisées
9
Q
Qu’est-ce que le risque d’application?
A
- issu de la complexité des modèles
- basés sur des travaux de recherches, donc beaucoup de connaissances sont requises pour comprendre
- oblige les actuaires à définir et appliquer des approximations
10
Q
Quelles sont les 4 catégories d’exigences selon le BSIF pour la préautorisation de modèles?
A
- méthodologie
- intégration
- opérations
- contrôles
11
Q
A
12
Q
A
13
Q
Quelles sont les 3 phases d’approbation des modèles?
A
- phase exploratoire
- phase de vérification préparatoire
- demande intégrale
