Эконометрика Тесты Flashcards
В модели парной линейной регрессии lnY = a + blnX + e коэффициент b показывает
- на сколько процентов в среднем изменится У, если Х увеличится на 1 единицу
- на сколько процентов в среднем изменится У, если Х увеличится на 1 %
- на сколько единиц в среднем изменится У, если Х увеличится на 1 единицу
- на сколько единиц в среднем изменится У, если Х увеличится на 1 %
- на сколько единиц в среднем изменится У, если Х увеличится на 1 единицу
В парной линейной регрессии Y=a+bX+ε, оцененной МНК, коэффициент корреляции между Х и Y равен 0.9. Какое утверждение верно?
- Коэф детерминации равен 0,81
- Наблюдается обратная зависимость между Х и У
- Изменение Х на 1% приводит в среднем к изменению У на 5%
- 90% вариации У объясняется переменной Х
- Коэф детерминации равен 0,81
Пусть Y – объем спроса на товар, X – цена товара, Q1, Q2, Q3, Q4 – фиктивные переменные для I, II, III, IV кварталов, соответственно. В регрессионном уравнении Y=a+bX+d1Q1+d2Q2+d3Q3+d4*Q4+ε заведомо присутствует:
Ловушка фиктивных переменных: когда количество созданных фиктивных переменных равно количеству значений, которые может принимать категориальное значение. Это приводит к мультиколлинеарности, что приводит к неправильным расчетам коэффициентов регрессии и p-значения
Если в тесте RESET получено р-значение=0.1, то на уровне значимости 0.05
гипотеза о правильности спецификации модели не отвергается (т.к. полученное значение больше заданного уровня значимости, мы можем принять нулевую гипотезу о правильности спецификации модели)
О наличии частичной мультиколлинеарности в регрессионной модели сигнализирует показатель VIF (variance inflation factor), равный
A. 15
B. 0
C. больший, чем коэффициент детерминации
D. -10
15
Пусть Yt – темпы экономического роста в стране (%), Xt – уровень экономического неравенства (коэффициент Джини, %). Обе переменные предполагаются эндогенными. В системе одновременных уравнений
Xt=b1+b2Yt+et
Yt=a1+a2Xt+a3Yt-1+ut
первое уравнение является:
A. неидентифицируемым
B. точно идентифицируемым
C. сверхидентифицируемым
D. недостаточно информации
B. точно идентифицируемым
Если в тесте Чоу получено p-значение 0.12, то на уровне значимости 0.05
A. Гипотеза о гомоскедастичности не отвергается -тест Уайта, тест Глейзера
B. Гипотеза об отсутствии мультиколлинеарности не отвергается -тест Фарара Глобера,
C. Гипотеза об отсутствии автокорреляции первого порядка не отвергается - тест Дарбина-Уотсона
D. Гипотеза об НЕоднородности двух выборок не отвергается
D. Гипотеза об НЕоднородности двух выборок не отвергается
Пусть Y – объем спроса на товар (объем покупок, ед.), X – цена товара (руб.), Q1, Q2, Q3 – фиктивные переменные для I, II, III кварталов, соответственно. Согласно регрессионному уравнению Y=3–0.2X+5Q1–3Q2+10Q3+ε,
A. при прочих равных условиях, на четвертый квартал приходится в среднем наименьший объем покупок
B. при прочих равных условиях, в третьем квартале объем спроса на товар в среднем на 10 единиц больше, чем в четвертом
C. при прочих равных условиях, в третьем квартале объем спроса на товар в среднем на 10 единиц больше, чем среднесрочный объем спроса на товар
D. при прочих равных условиях, в третьем квартале объем спроса на товар в среднем на 10 единиц больше, чем в первом
B. при прочих равных условиях, в третьем квартале объем спроса на товар в среднем на 10 единиц больше, чем в четвертом
Утверждение если нулевая гипотеза в тесте не отвергается на уровне 10%, то она не отвергается и на уровне значимости 5%
1. всегда верно
2. может быть как верным, так и неверным в зависимости от нулевой гипотезы ???
3. может быть как верным, так и неверным в зависимости от объема выборки
4. всегда неверно
- всегда верно
В тесте Фишера на незначимость регрессии y=a+bx+e в целом получаемое p-значение 0,03. Укажите верное утверждение.
A. p-значение в тесте Стьюдента на незначимость коэффициента b также равно 0,03
B. коэффициенты a и b одновременно не равны нулю
C. на уровне значимости 0,05 следует отвергнуть гипотезу a=b=0 -
D. все неверно
B. коэффициенты a и b одновременно не равны нулю
Изменение единиц измерения переменной у в регрессионной модели у=а+bx+e не приведёт к изменению
A. Общей суммы квадратов остатков в модели - поменяется (типа если мы стали измерять не в тысячах,а в рублях)
B. Оценки МНК параметра b - коэффициенты поменяются
C. Оценки МНК параметра а - коэффициенты поменяются
D. Коэффициента детерминации
D. Коэффициента детерминации
Пробит-модели используются в случае, если:
- наблюдается сильная мультиколлинеарность
- зависимая переменная принимает только отрицательные значения
- зависимая переменная принимает два значения
- нет правильного ответа
зависимая переменная принимает два значения
Система одновременных уравнений в приведённой форме:
- нет правильного ответа
- специфицирована так, что в правой части могут быть как эндогенные переменные, так и экзогенные переменные
- специфицирована так, что слева стоят только эндогенные переменные, а в правой части только экзогенные переменные
- специфицирована так, что слева стоят только экзогенные переменные, а в правой части только эндогенные переменные
- специфицирована так, что в правой части могут быть как эндогенные переменные, так и экзогенные переменные
Теорема Гаусса-Маркова утверждает, что при выполнении ряда предпосылок
A. оценки МНК обладают наименьшей дисперсией среди всех возможных оценок
B. оценки МНК обладают нулевой дисперсией
C. оценки МНК обладают наименьшей дисперсией среди всех несмещенных и линейных по зависимой переменной оценок
D. оценки МНК являются линейными по регрессорам
C. оценки МНК обладают наименьшей дисперсией среди всех несмещенных и линейных по зависимой переменной оценок
Об отсутствии автокорреляции первого порядка говорит статистика Дарбина-Уотсона, близкая к:
A. -1
B. 4
C. 0
D. 2
D. 2
